PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FICO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.11%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GLCC.TO по среднегодовой доходности: 26.88% против 13.60% соответственно.


FICO

1 день
0.21%
1 месяц
7.56%
С начала года
-30.11%
6 месяцев
-34.64%
1 год
-33.79%
3 года*
13.89%
5 лет*
19.07%
10 лет*
26.88%

GLCC.TO

1 день
6.34%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.80%
1 год
53.77%
3 года*
40.26%
5 лет*
19.02%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и GLCC.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-30.11%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
-1.14%148.79%10.80%8.78%-7.65%-9.33%17.79%44.67%-8.11%15.12%

Correlation

The correlation between FICO and GLCC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

0.07

The correlation between FICO and GLCC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

FICO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FICOGLCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.57

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.52

-5.75

FICO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и GLCC.TO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GLCC.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-87.15%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-34.36%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-34.36%

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-41.98%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-45.72%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

-24.06%

-26.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-62.39%

+44.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.58%

11.94%

+15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.31%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

18.03%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

36.44%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

44.04%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.74%

33.20%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

32.91%

+5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и GLCC.TO

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
8.59%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%

Часто задаваемые вопросы


FICO and GLCC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и GLCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор