Сравнение FICO с GLCC.TO
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 10 years, FICO returned 26.88%/yr vs 13.60%/yr for GLCC.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FICO торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.11%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GLCC.TO по среднегодовой доходности: 26.88% против 13.60% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -33.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 26.88%
GLCC.TO
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам FICO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.11% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -1.14% | 148.79% | 10.80% | 8.78% | -7.65% | -9.33% | 17.79% | 44.67% | -8.11% | 15.12% |
Correlation
The correlation between FICO and GLCC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between FICO and GLCC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
FICO
GLCC.TO
Сравнение FICO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.57 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.52 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и GLCC.TO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -87.15% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -34.36% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.36% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -41.98% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -45.72% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -24.06% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -62.39% | +44.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.58% | 11.94% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и GLCC.TO
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.31%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 18.03% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 36.44% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.77% | 44.04% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.74% | 33.20% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 32.91% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и GLCC.TO
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and GLCC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор