PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPL с GLCC.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 10 years, TPL returned 35.75%/yr vs 13.60%/yr for GLCC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPL торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции GLCC.TO по среднегодовой доходности: 35.75% против 13.60% соответственно.

TPL

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.67%
С начала года
26.65%
6 месяцев
29.97%
1 год
-2.18%
3 года*
35.41%
5 лет*
17.26%
10 лет*
35.75%

GLCC.TO

1 день
6.34%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.80%
1 год
53.77%
3 года*
40.26%
5 лет*
19.02%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и GLCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		26.65%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-1.14%148.79%10.80%8.78%-7.65%-9.33%17.79%44.67%-8.11%15.12%

Correlation

The correlation between TPL and GLCC.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с BANK.TO

Доходность на риск

TPL vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLGLCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.23

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.67

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.57

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

4.52

-4.66

TPL vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и GLCC.TO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и GLCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-87.15%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-34.36%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-34.36%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-41.98%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-45.72%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-24.06%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-62.39%

+35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

11.94%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и GLCC.TO

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.84%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

18.03%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

36.44%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.12%

44.04%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.28%

33.20%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

32.91%

+14.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и GLCC.TO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.59%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.62%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TPL and GLCC.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и GLCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор