PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с PFMN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) is Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. Over the past 5 years, FICO returned 19.07%/yr vs 4.06%/yr for PFMN.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как PFMN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFMN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.11%, что значительно ниже, чем у PFMN.TO с доходностью 1.61%.

FICO

1 день
0.21%
1 месяц
7.56%
С начала года
-30.11%
6 месяцев
-34.64%
1 год
-33.79%
3 года*
13.89%
5 лет*
19.07%
10 лет*
26.88%

PFMN.TO

1 день
0.85%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.71%
1 год
4.54%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и PFMN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.11%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%8.72%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		1.61%9.85%6.11%5.65%-0.86%6.15%19.54%0.89%

Correlation

The correlation between FICO and PFMN.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.10

The correlation between FICO and PFMN.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA

Доходность на риск

FICO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOPFMN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.75

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.14

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.16

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.08

-4.31

FICO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и PFMN.TO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и PFMN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-20.42%

-58.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-3.94%

-48.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-5.44%

-55.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-9.34%

-51.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

0.00%

-50.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-2.47%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.58%

1.47%

+26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и PFMN.TO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

2.16%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

4.68%

+34.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

6.11%

+44.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.74%

9.51%

+31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

11.74%

+26.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и PFMN.TO

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICO and PFMN.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и PFMN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор