PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

MSTY.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-11.80%-53.11%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

MSTY.TO

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-57.48%
1 год
-53.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий MSTY.TO и HHIS.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.90

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.48

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.19

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

3.17

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.90

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.28

-1.02

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и HHIS.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.05%, что больше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		97.05%86.73%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-31.83%

-39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-24.43%

-46.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.55%

-18.95%

-46.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-8.79%

-24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.93%

9.16%

+29.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и HHIS.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

9.58%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.18%

19.38%

+31.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.87%

32.59%

+33.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.45%

35.37%

+35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

35.37%

+35.08%