PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с FICO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLCC.TO returned 14.49%/yr vs 27.87%/yr for FICO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.73%. За последние 10 лет акции GLCC.TO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 14.49% против 27.87% соответственно.

GLCC.TO

1 день
6.27%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.23%
1 год
57.92%
3 года*
42.83%
5 лет*
22.31%
10 лет*
14.49%

FICO

1 день
0.14%
1 месяц
9.44%
С начала года
-28.73%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-32.00%
3 года*
15.98%
5 лет*
22.36%
10 лет*
27.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.80%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%38.71%-0.38%7.32%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.73%-18.96%85.52%89.84%46.77%-15.18%33.16%92.11%32.33%19.82%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

0.07

The correlation between GLCC.TO and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

GLCC.TO vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCC.TOFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.63

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.68

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.62

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

-1.17

+6.14

GLCC.TO vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и FICO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки FICO в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.37%

-77.27%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.03%

-51.79%

+18.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-62.04%

+29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-62.04%

+24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-62.04%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-50.88%

+28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.14%

-21.41%

-31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

27.37%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и FICO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

14.67%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

39.37%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.70%

51.14%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

41.53%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

38.86%

-6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и FICO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.59%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор