PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с FICO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) is Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.93%/yr vs 22.36%/yr for FICO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.73%.

PFMN.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.17%
1 год
7.36%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

FICO

1 день
0.14%
1 месяц
9.44%
С начала года
-28.73%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-32.00%
3 года*
15.98%
5 лет*
22.36%
10 лет*
27.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и FICO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.60%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.73%-18.96%85.52%89.84%46.77%-15.18%33.16%8.95%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and FICO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between PFMN.TO and FICO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

PFMN.TO vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.63

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.68

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.62

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

-1.17

+8.48

PFMN.TO vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и FICO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки FICO в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-77.27%

+64.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-51.79%

+48.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-62.04%

+58.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-62.04%

+57.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.88%

+50.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-21.41%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

27.37%

-26.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и FICO

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.77%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

14.67%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

39.37%

-35.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

51.14%

-46.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

41.53%

-33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

38.86%

-29.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и FICO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and FICO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор