PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с TPL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) is Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.93%/yr vs 20.50%/yr for TPL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как TPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 29.13%.

PFMN.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.17%
1 год
7.36%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

TPL

1 день
-4.32%
1 месяц
-4.02%
С начала года
29.13%
6 месяцев
31.82%
1 год
0.46%
3 года*
37.90%
5 лет*
20.50%
10 лет*
36.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и TPL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.60%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		29.13%-25.19%133.55%-34.01%103.41%73.16%-6.95%-0.40%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and TPL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between PFMN.TO and TPL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT

Доходность на риск

PFMN.TO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.01

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.35

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.01

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

0.03

+7.28

PFMN.TO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и TPL

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки TPL в -67.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-67.13%

+54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-30.97%

+27.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-52.94%

+49.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-53.79%

+49.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.55%

+36.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-22.00%

+20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

16.07%

-15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и TPL

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.77%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

14.98%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

38.30%

-34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

47.22%

-42.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

46.83%

-39.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

47.58%

-37.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и TPL

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TPL в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.62%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and TPL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор