Сравнение HHIS.TO с LLHE.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 31.66% vs 45.50% for LLHE.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for LLHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и LLHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у LLHE.TO с доходностью 9.47%.
HHIS.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLHE.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и LLHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 8.02% | 24.70% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 9.47% | 35.45% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and LLHE.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. LLHE.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
LLHE.TO
Сравнение HHIS.TO c LLHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIS.TO | LLHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.82 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.68 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и LLHE.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки LLHE.TO в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и LLHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -37.80% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -25.14% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.78% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -13.46% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 9.78% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и LLHE.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 8.13% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 29.03% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 40.17% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 41.52% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 41.52% | -7.63% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и LLHE.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LLHE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и LLHE.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.95%, что больше доходности LLHE.TO в 20.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% | 0.00% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 20.24% | 20.89% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and LLHE.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for LLHE.TO.
Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.40% for LLHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и LLHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор