PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY.TO с TPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock. Over the past year, MSTY.TO returned -59.60% vs 13.26% for TPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTY.TO торгуется в CAD, в то время как TPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 43.94%.

MSTY.TO

1 день
2.23%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-27.44%
1 год
-59.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPL

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
43.94%
6 месяцев
32.57%
1 год
13.26%
3 года*
42.86%
5 лет*
24.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и TPL

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-12.57%-53.11%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		43.94%-40.67%

Correlation

The correlation between MSTY.TO and TPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с NVHE.TOMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO

Доходность на риск

MSTY.TO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.29

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.73

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.10

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.43

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.86

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.29

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.85

-1.54

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и TPL

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки TPL в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTY.TOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-62.68%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-30.71%

-40.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-29.08%

-36.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-18.15%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.69%

15.47%

+30.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и TPL

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTY.TOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

14.51%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.37%

38.12%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.62%

46.62%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.30%

44.96%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.30%

45.83%

+23.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и TPL

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 86.77%, что больше доходности TPL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		86.77%86.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

MSTY.TO and TPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY.TO и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор