PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPL с PFMN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) is Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. Over the past 5 years, TPL returned 17.26%/yr vs 4.06%/yr for PFMN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPL торгуется в USD, в то время как PFMN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFMN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью 1.61%.

TPL

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.67%
С начала года
26.65%
6 месяцев
29.97%
1 год
-2.18%
3 года*
35.41%
5 лет*
17.26%
10 лет*
35.75%

PFMN.TO

1 день
0.85%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.71%
1 год
4.54%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и PFMN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPL
Texas Pacific Land Corporation		26.65%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%-0.61%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		1.61%9.85%6.11%5.65%-0.86%6.15%19.54%0.89%

Correlation

The correlation between TPL and PFMN.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.08

The correlation between TPL and PFMN.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA

Доходность на риск

TPL vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLPFMN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.75

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.14

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.16

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

3.08

-3.22

TPL vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и PFMN.TO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и PFMN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-20.42%

-52.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-3.94%

-28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-5.44%

-46.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-9.34%

-43.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

0.00%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-2.47%

-24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

1.47%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и PFMN.TO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

2.16%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

4.68%

+33.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.12%

6.11%

+41.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.28%

9.51%

+36.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

11.74%

+35.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и PFMN.TO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PFMN.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.62%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TPL and PFMN.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и PFMN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор