Сравнение HHIC.TO с PFMN.TO
HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) and PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) are both exchange-traded funds - HHIC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Harvest, while PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HHIC.TO charges 0.40%/yr vs 4.27%/yr for PFMN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIC.TO и PFMN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIC.TO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью 3.60%.
HHIC.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFMN.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIC.TO и PFMN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 13.14% | 16.60% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 3.60% | 2.64% |
Correlation
The correlation between HHIC.TO and PFMN.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIC.TO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск
HHIC.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFMN.TO
Сравнение HHIC.TO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIC.TO | PFMN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIC.TO и PFMN.TO
Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.30%, что меньше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и PFMN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIC.TO | PFMN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.30% | -13.04% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | 0.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.18% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIC.TO и PFMN.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIC.TO | PFMN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 4.71% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 7.76% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.76% | +7.15% |
Сравнение комиссий HHIC.TO и PFMN.TO
HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFMN.TO в 4.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIC.TO и PFMN.TO
Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности PFMN.TO в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.95% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
HHIC.TO and PFMN.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
HHIC.TO is categorized as Canada Equities, while PFMN.TO is Long-Short. They also come from different issuers: Harvest and Picton Mahoney. Their fees differ too: 0.40% for HHIC.TO and 4.27% for PFMN.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIC.TO и PFMN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор