Holdings (Anonymous 1)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.40%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.77%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3.07%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.04%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	2.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5.84%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.78%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	3.17%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	2.13%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.13%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	4.82%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5.26%
MA Mastercard Inc	Financial Services	4.31%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1.83%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2.24%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.32%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1.42%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	5.49%
V Visa Inc.	Financial Services	3.32%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7.07%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10.32%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.84%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Holdings (Anonymous 1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Holdings (Anonymous 1) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.79% с начала года и доходность в 20.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Holdings (Anonymous 1)	-0.07%	-3.64%	-1.79%	-0.52%	9.86%	21.76%	16.98%	20.43%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-3.39%	-15.36%	-20.48%	-45.51%	-15.89%	-3.82%	9.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.89%	-13.44%	-14.29%	-9.33%	11.07%	6.92%	18.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Holdings (Anonymous 1) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.87%	2.20%	-4.75%	0.01%									-1.79%
2025	4.77%	0.19%	-4.90%	-0.45%	3.05%	1.36%	-1.07%	4.93%	3.34%	0.22%	1.25%	-0.38%	12.57%
2024	4.19%	5.68%	2.53%	-3.27%	4.64%	3.61%	2.46%	4.62%	1.76%	0.43%	7.49%	-2.08%	36.52%
2023	6.03%	-1.85%	4.70%	2.57%	0.48%	5.58%	4.74%	-0.71%	-2.91%	-1.13%	6.64%	4.05%	31.32%
2022	-3.29%	-2.26%	4.65%	-6.81%	-3.35%	-6.30%	8.55%	-3.97%	-7.16%	9.31%	6.56%	-5.52%	-11.09%
2021	-2.30%	1.89%	4.98%	5.35%	0.92%	1.74%	2.54%	2.79%	-2.98%	7.70%	-0.43%	5.83%	31.19%

Метрики бенчмарка

Holdings (Anonymous 1): годовая альфа составляет 8.91%, бета — 0.89, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

Портфель участвовал в 115.42% роста S&P 500 Index, но только в 75.76% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.89 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.91%

Бета: 0.89

R²: 0.91

Участие в росте: 115.42%

Участие в снижении: 75.76%

Комиссия

Комиссия Holdings (Anonymous 1) составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Holdings (Anonymous 1) имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.88	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	1.37	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.21	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.39	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.70	6.43	-1.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Holdings (Anonymous 1) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За 5 лет: 1.16
За 10 лет: 1.24
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Holdings (Anonymous 1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.42%	1.35%	1.30%	1.61%	1.48%	1.38%	1.89%	1.65%	1.77%	1.77%	1.70%	2.00%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Holdings (Anonymous 1) показал максимальную просадку в 27.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Holdings (Anonymous 1) составляет 4.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	76	10 июл. 2020 г.	99
-20.46%	5 янв. 2022 г.	114	17 июн. 2022 г.	240	2 июн. 2023 г.	354
-16.36%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	121
-15.64%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	99	29 авг. 2025 г.	136
-11.96%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	52	6 нояб. 2015 г.	78

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 16.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	PG	ABBV	WMT	UNH	TSLA	NFLX	COST	BAC	NVDA	HD	AVGO	CRM	JPM	META	BRK-B	AMZN	AAPL	V	GOOGL	GOOG	MA	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.43	0.37	0.41	0.38	0.44	0.47	0.49	0.53	0.61	0.63	0.60	0.65	0.61	0.64	0.61	0.66	0.64	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	1.00	0.91
XOM	0.43	1.00	0.19	0.26	0.18	0.24	0.13	0.11	0.17	0.44	0.16	0.25	0.21	0.19	0.44	0.15	0.46	0.16	0.23	0.30	0.22	0.22	0.31	0.43	0.41
PG	0.37	0.19	1.00	0.32	0.42	0.31	0.09	0.15	0.39	0.19	0.11	0.36	0.14	0.18	0.23	0.16	0.39	0.18	0.25	0.35	0.22	0.21	0.35	0.37	0.49
ABBV	0.41	0.26	0.32	1.00	0.23	0.35	0.13	0.17	0.23	0.26	0.18	0.31	0.21	0.24	0.30	0.20	0.37	0.19	0.24	0.33	0.26	0.26	0.33	0.41	0.49
WMT	0.38	0.18	0.42	0.23	1.00	0.26	0.15	0.19	0.57	0.21	0.18	0.40	0.19	0.18	0.24	0.19	0.36	0.24	0.25	0.28	0.24	0.24	0.28	0.38	0.53
UNH	0.44	0.24	0.31	0.35	0.26	1.00	0.14	0.19	0.29	0.31	0.20	0.33	0.23	0.24	0.33	0.21	0.40	0.22	0.27	0.36	0.28	0.29	0.35	0.44	0.50
TSLA	0.47	0.13	0.09	0.13	0.15	0.14	1.00	0.37	0.25	0.26	0.41	0.25	0.39	0.38	0.26	0.37	0.22	0.41	0.40	0.29	0.39	0.39	0.30	0.47	0.46
NFLX	0.49	0.11	0.15	0.17	0.19	0.19	0.37	1.00	0.31	0.24	0.44	0.29	0.39	0.46	0.25	0.49	0.25	0.52	0.42	0.38	0.45	0.45	0.39	0.49	0.51
COST	0.53	0.17	0.39	0.23	0.57	0.29	0.25	0.31	1.00	0.24	0.33	0.48	0.33	0.33	0.27	0.33	0.38	0.38	0.40	0.39	0.37	0.37	0.39	0.53	0.64
BAC	0.61	0.44	0.19	0.26	0.21	0.31	0.26	0.24	0.24	1.00	0.31	0.39	0.35	0.31	0.85	0.31	0.65	0.29	0.33	0.44	0.35	0.35	0.44	0.60	0.58
NVDA	0.63	0.16	0.11	0.18	0.18	0.20	0.41	0.44	0.33	0.31	1.00	0.33	0.61	0.49	0.32	0.50	0.28	0.53	0.49	0.40	0.51	0.51	0.42	0.62	0.55
HD	0.60	0.25	0.36	0.31	0.40	0.33	0.25	0.29	0.48	0.39	0.33	1.00	0.35	0.37	0.41	0.34	0.47	0.38	0.39	0.45	0.37	0.37	0.46	0.60	0.64
AVGO	0.65	0.21	0.14	0.21	0.19	0.23	0.39	0.39	0.33	0.35	0.61	0.35	1.00	0.44	0.38	0.48	0.33	0.47	0.52	0.41	0.47	0.47	0.42	0.65	0.58
CRM	0.61	0.19	0.18	0.24	0.18	0.24	0.38	0.46	0.33	0.31	0.49	0.37	0.44	1.00	0.32	0.51	0.33	0.55	0.46	0.50	0.51	0.51	0.52	0.61	0.61
JPM	0.64	0.44	0.23	0.30	0.24	0.33	0.26	0.25	0.27	0.85	0.32	0.41	0.38	0.32	1.00	0.32	0.69	0.31	0.35	0.47	0.36	0.37	0.48	0.64	0.62
META	0.61	0.15	0.16	0.20	0.19	0.21	0.37	0.49	0.33	0.31	0.50	0.34	0.48	0.51	0.32	1.00	0.30	0.61	0.49	0.46	0.63	0.63	0.46	0.61	0.59
BRK-B	0.66	0.46	0.39	0.37	0.36	0.40	0.22	0.25	0.38	0.65	0.28	0.47	0.33	0.33	0.69	0.30	1.00	0.31	0.39	0.53	0.37	0.38	0.54	0.66	0.68
AMZN	0.64	0.16	0.18	0.19	0.24	0.22	0.41	0.52	0.38	0.29	0.53	0.38	0.47	0.55	0.31	0.61	0.31	1.00	0.53	0.46	0.66	0.66	0.48	0.64	0.63
AAPL	0.67	0.23	0.25	0.24	0.25	0.27	0.40	0.42	0.40	0.33	0.49	0.39	0.52	0.46	0.35	0.49	0.39	0.53	1.00	0.47	0.55	0.55	0.48	0.67	0.64
V	0.67	0.30	0.35	0.33	0.28	0.36	0.29	0.38	0.39	0.44	0.40	0.45	0.41	0.50	0.47	0.46	0.53	0.46	0.47	1.00	0.51	0.51	0.85	0.67	0.71
GOOGL	0.69	0.22	0.22	0.26	0.24	0.28	0.39	0.45	0.37	0.35	0.51	0.37	0.47	0.51	0.36	0.63	0.37	0.66	0.55	0.51	1.00	0.99	0.50	0.68	0.67
GOOG	0.69	0.22	0.21	0.26	0.24	0.29	0.39	0.45	0.37	0.35	0.51	0.37	0.47	0.51	0.37	0.63	0.38	0.66	0.55	0.51	0.99	1.00	0.51	0.69	0.67
MA	0.68	0.31	0.35	0.33	0.28	0.35	0.30	0.39	0.39	0.44	0.42	0.46	0.42	0.52	0.48	0.46	0.54	0.48	0.48	0.85	0.50	0.51	1.00	0.68	0.72
VOO	1.00	0.43	0.37	0.41	0.38	0.44	0.47	0.49	0.53	0.60	0.62	0.60	0.65	0.61	0.64	0.61	0.66	0.64	0.67	0.67	0.68	0.69	0.68	1.00	0.91
Portfolio	0.91	0.41	0.49	0.49	0.53	0.50	0.46	0.51	0.64	0.58	0.55	0.64	0.58	0.61	0.62	0.59	0.68	0.63	0.64	0.71	0.67	0.67	0.72	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Holdings (Anonymous 1)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов