Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds | 1.20% | 0.50% | 5.55% | 6.15% | 13.64% | 10.35% | 4.77% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 0.00% | 1.35% | 1.49% | 4.95% | 3.92% | 1.01% | 2.56% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.55% | 0.42% | 0.97% | 4.90% | 4.05% | 0.05% | 1.54% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.10% | 0.22% | 0.44% | 0.85% | 3.48% | 4.16% | 1.53% | 1.69% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.92% | -1.28% | 7.79% | 8.33% | 24.72% | 21.32% | 12.61% | — |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 3.19% | 0.27% | 13.24% | 15.08% | 29.72% | 18.68% | 8.37% | 10.14% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.05% | 2.41% | 11.48% | 11.28% | 12.91% | 10.04% | 2.35% | 5.51% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.30% | 1.50% | 1.82% | 3.95% | 3.35% | 2.39% | — |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 0.65% | 0.56% | 0.91% | 2.05% | 4.15% | 0.30% | 1.77% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.37% | 1.35% | 13.32% | 14.90% | 30.50% | 15.74% | 7.66% | 9.68% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.71% | 2.93% | 13.25% | 12.95% | 26.73% | 18.06% | 11.55% | 12.64% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | 1.94% | -3.86% | 4.13% | 2.25% | -0.49% | 5.55% | ||||||
| 2025 | 1.77% | 1.11% | -1.35% | 0.47% | 1.88% | 2.35% | 0.08% | 1.97% | 1.79% | 0.84% | 0.55% | 0.37% | 12.43% |
| 2024 | -0.30% | 1.17% | 1.84% | -2.63% | 2.44% | 0.89% | 2.33% | 1.76% | 1.75% | -2.13% | 1.94% | -2.11% | 6.98% |
| 2023 | 4.67% | -2.51% | 2.24% | 0.83% | -1.18% | 2.34% | 1.55% | -1.56% | -2.86% | -1.69% | 5.75% | 4.07% | 11.78% |
| 2022 | -2.56% | -1.84% | -0.44% | -4.52% | 0.23% | -4.30% | 4.03% | -3.24% | -6.11% | 2.39% | 5.43% | -2.43% | -13.16% |
| 2021 | 0.39% | 0.52% | 1.06% | 0.85% | -2.29% | 2.16% | -0.99% | 2.05% | 3.73% |
Метрики бенчмарка
12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds has an annualized alpha of 0.23%, beta of 0.39, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This portfolio participated in 58.06% of S&P 500 Index downside but only 43.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 43.28%
- Участие в снижении
- 58.06%
Комиссия
Комиссия 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.86 | +0.25 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.53 | +0.50 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.53 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 11.37 | -0.46 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 41 | 1.52 | 2.33 | 1.27 | 2.46 | 7.79 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 25 | 1.25 | 1.89 | 1.22 | 1.70 | 4.93 |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 55 | 1.71 | 3.02 | 1.36 | 2.49 | 8.14 |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 43 | 1.71 | 2.33 | 1.31 | 2.00 | 8.34 |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 55 | 1.88 | 2.57 | 1.35 | 2.54 | 9.81 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 17 | 0.92 | 1.34 | 1.17 | 1.49 | 4.70 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | — | 3.67 | — | — | — | — |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 9 | 0.64 | 0.92 | 1.11 | 0.67 | 1.84 |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 61 | 2.04 | 2.83 | 1.37 | 2.56 | 9.44 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 87 | 2.57 | 3.65 | 1.46 | 4.18 | 15.68 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.98% | 4.19% | 3.50% | 3.17% | 2.50% | 2.35% | 1.84% | 2.66% | 2.55% | 1.96% | 2.04% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.50% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.85% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 15.97% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.84% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds показал максимальную просадку в 18.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.29%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.27%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.34%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.55%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.71%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 1mo 1d | 2mo 2dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.26 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.33, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.86 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFTAX: 0.99, а самая низкая у VMFXX: 0.04.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds. Самая высокая корреляция с портфелем у VFWAX: 0.86, а самая низкая у VMFXX: 0.09.
Таблица корреляции активов
| VMFXX | VFIRX | VTABX | VAIPX | VBTLX | VGSLX | VVIAX | VFTAX | VTRIX | VFWAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.26 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| VFIRX | 0.26 | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.79 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| VTABX | 0.09 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.79 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| VAIPX | 0.04 | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 0.81 | 0.30 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| VBTLX | 0.18 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 1.00 | 0.31 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| VGSLX | 0.08 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
| VVIAX | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| VFTAX | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.57 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.75 |
| VTRIX | -0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.57 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.97 |
| VFWAX | -0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | 0.75 | 0.97 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 12_11_25 Michael's Conservative Chat GPT 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации