Сравнение VFIRX с VAIPX
VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIRX returned 1.69%/yr vs 2.56%/yr for VAIPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VAIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VAIPX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.56% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.69%
VAIPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам VFIRX и VAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.44% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
Correlation
The correlation between VFIRX and VAIPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.62 |
The correlation between VFIRX and VAIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIRX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск
VFIRX
VAIPX
Сравнение VFIRX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIRX | VAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.46 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 7.79 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VAIPX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VAIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIRX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -15.04% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.05% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -4.52% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.65% | -14.40% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -14.40% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.39% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.81% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.65% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VAIPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIRX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.15% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.36% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.34% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 5.99% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 5.32% | -3.19% |
Сравнение комиссий VFIRX и VAIPX
И VFIRX, и VAIPX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VAIPX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VAIPX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.50% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.85% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VFIRX and VAIPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIPX has higher volatility (1.15%) compared to VFIRX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VFIRX dropped -6.73% vs VAIPX's -15.04%.
VFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIRX и VAIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор