Сравнение VGSLX с VAIPX
VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.51%/yr vs 2.56%/yr for VAIPX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for VAIPX.
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и VAIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у VAIPX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 5.51% против 2.56% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 5.51%
VAIPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам VGSLX и VAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 11.48% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
Correlation
The correlation between VGSLX and VAIPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.01 |
Over the past year, VGSLX and VAIPX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSLX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск
VGSLX
VAIPX
Сравнение VGSLX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSLX | VAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.46 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 7.79 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и VAIPX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VAIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSLX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -15.04% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -2.05% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -4.52% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -14.40% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -14.40% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.39% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -3.81% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.65% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и VAIPX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSLX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 1.15% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 2.36% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 3.34% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 5.99% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 5.32% | +15.54% |
Сравнение комиссий VGSLX и VAIPX
VGSLX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и VAIPX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VAIPX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.50% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGSLX and VAIPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSLX has higher volatility (4.78%) compared to VAIPX (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VAIPX's -15.04%.
VAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VAIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор