Сравнение VAIPX с VFIRX
VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VAIPX returned 2.56%/yr vs 1.69%/yr for VFIRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и VFIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VAIPX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.69% соответственно.
VAIPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.56%
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение доходности по годам VAIPX и VFIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.44% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
Correlation
The correlation between VAIPX and VFIRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.62 |
The correlation between VAIPX and VFIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIPX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск
VAIPX
VFIRX
Сравнение VAIPX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIPX | VFIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.49 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 8.14 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и VFIRX
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VFIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIPX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -6.73% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -1.40% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -1.40% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -6.65% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -6.73% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.56% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.71% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.43% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и VFIRX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIPX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.57% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.51% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 2.05% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2.68% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 2.13% | +3.19% |
Сравнение комиссий VAIPX и VFIRX
И VAIPX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и VFIRX
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VFIRX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.50% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.85% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VAIPX and VFIRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIPX has higher volatility (1.15%) compared to VFIRX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs VFIRX's -6.73%.
VFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIPX и VFIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор