График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) показал доход в -0.11% с начала года и 3.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIRX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFIRX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2009 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.79% | -1.10% | -0.11% | |||||||||
| 2025 | 0.46% | 0.94% | 0.46% | 0.85% | -0.25% | 0.64% | -0.06% | 0.94% | 0.32% | 0.32% | 0.51% | 0.21% | 5.47% |
| 2024 | 0.36% | -0.58% | 0.41% | -0.50% | 0.85% | 0.59% | 1.30% | 0.99% | 0.85% | -0.85% | 0.34% | 0.05% | 3.85% |
| 2023 | 0.99% | -1.23% | 1.70% | 0.25% | -0.47% | -0.69% | 0.35% | 0.36% | -0.47% | 0.17% | 1.29% | 1.39% | 3.66% |
| 2022 | -0.71% | -0.24% | -1.51% | -0.75% | 0.65% | -0.65% | 0.61% | -1.13% | -1.49% | -0.18% | 0.76% | -0.04% | -4.61% |
| 2021 | 0.00% | -0.28% | 0.08% | 0.17% | 0.13% | -0.33% | 0.13% | 0.02% | -0.17% | -0.36% | 0.02% | -0.22% | -0.80% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 2.64%, бета — -0.03, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 14.02.2001.
- Этот фонд участвовал в 4.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.17%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 4.00%
- Участие в снижении
- -9.17%
Комиссия
Комиссия VFIRX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIRX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.39 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.40 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 6.61 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VFIRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.40 | $0.44 | $0.40 | $0.20 | $0.06 | $0.25 | $0.26 | $0.23 | $0.13 | $0.14 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 6.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.73% | 11 июн. 2021 г. | 344 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 789 |
| -2.51% | 8 нояб. 2001 г. | 33 | 26 дек. 2001 г. | 86 | 1 мая 2002 г. | 119 |
| -2.37% | 18 мар. 2008 г. | 62 | 13 июн. 2008 г. | 57 | 4 сент. 2008 г. | 119 |
| -1.99% | 1 апр. 2004 г. | 50 | 14 июн. 2004 г. | 85 | 13 окт. 2004 г. | 135 |
| -1.7% | 16 июн. 2003 г. | 52 | 27 авг. 2003 г. | 87 | 31 дек. 2003 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...