- ISIN
- US9220318516
- CUSIP
- 922031851
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 февр. 2001 г.
- Категория
- Government Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции VFIRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,078.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) показал доход в 0.44% с начала года и 3.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIRX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VFIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFIRX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2009 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.79% | -0.69% | 0.21% | 0.02% | -0.10% | 0.44% | ||||||
| 2025 | 0.46% | 0.94% | 0.46% | 0.85% | -0.25% | 0.64% | -0.06% | 0.94% | 0.32% | 0.32% | 0.51% | 0.21% | 5.47% |
| 2024 | 0.36% | -0.58% | 0.41% | -0.50% | 0.85% | 0.59% | 1.30% | 0.99% | 0.85% | -0.85% | 0.34% | 0.05% | 3.85% |
| 2023 | 0.99% | -1.23% | 1.70% | 0.25% | -0.47% | -0.69% | 0.35% | 0.36% | -0.47% | 0.17% | 1.29% | 1.39% | 3.66% |
| 2022 | -0.71% | -0.24% | -1.51% | -0.75% | 0.65% | -0.65% | 0.61% | -1.13% | -1.49% | -0.18% | 0.76% | -0.04% | -4.61% |
| 2021 | 0.00% | -0.28% | 0.08% | 0.17% | 0.13% | -0.33% | 0.13% | 0.02% | -0.17% | -0.36% | 0.02% | -0.22% | -0.80% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.65%, beta of -0.02, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2001.
- This fund captured 3.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 3.91%
- Участие в снижении
- -9.34%
Комиссия
Комиссия VFIRX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIRX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.93 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 13.52 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.40 | $0.44 | $0.40 | $0.20 | $0.06 | $0.25 | $0.26 | $0.23 | $0.13 | $0.14 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.85% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 6.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.73%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moиюнь 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -2.51%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 4mo 15d | 5mo 24dнояб. 2001 г. - май 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.37%июнь 2008 г. | 2mo 27d | 2mo 23d | 5mo 20dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. |
Откат 2004 года2004 | -1.99%июнь 2004 г. | 2mo 14d | 4mo 1d | 6mo 15dапр. 2004 г. - окт. 2004 г. |
Откат 2003 года2003 | -1.70%авг. 2003 г. | 2mo 12d | 4mo 6d | 6mo 18dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| VFIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -56.78% | +50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -9.10% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -18.90% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -25.43% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -33.92% | +27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.74% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.72% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.97% | -1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFIRX
Добавьте Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFIRX