Сравнение VFIRX с VTABX
VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VTABX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Over the past 10 years, VFIRX returned 1.69%/yr vs 1.77%/yr for VTABX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIRX имеют среднегодовую доходность 1.69%, а акции VTABX немного впереди с 1.77%.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.69%
VTABX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам VFIRX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.44% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.56% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Correlation
The correlation between VFIRX and VTABX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between VFIRX and VTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIRX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
VFIRX
VTABX
Сравнение VFIRX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIRX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.67 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.84 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VTABX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIRX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -16.16% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.90% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -2.90% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.65% | -15.81% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -16.16% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.30% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.04% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.06% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VTABX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIRX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.27% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.61% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.08% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.45% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 3.62% | -1.49% |
Сравнение комиссий VFIRX и VTABX
И VFIRX, и VTABX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VTABX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VTABX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.85% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
VFIRX and VTABX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTABX has higher volatility (1.27%) compared to VFIRX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VFIRX dropped -6.73% vs VTABX's -16.16%.
VFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIRX и VTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор