PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIPX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIPX с VTRIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VAIPX returned 2.56%/yr vs 9.68%/yr for VTRIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 9.68% соответственно.

VAIPX

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.95%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.56%

VTRIX

1 день
2.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIPX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		1.35%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		13.32%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VAIPX and VTRIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

-0.06

The correlation between VAIPX and VTRIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VWEAXVAIPX с VFIAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VAIPX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAIPXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.04

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.83

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.56

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

9.44

-1.65

VAIPX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VTRIX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIPXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-59.39%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-11.42%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

-16.78%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-27.54%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

-38.26%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.39%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-13.87%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.09%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIPXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.86%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

11.48%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

14.31%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

15.92%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

16.56%

-11.24%

Сравнение комиссий VAIPX и VTRIX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VTRIX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VTRIX в 15.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.50%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.97%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VAIPX and VTRIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.86%) compared to VAIPX (1.15%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIPX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор