Сравнение VFIRX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или VBTLX.
Основные характеристики
| VFIRX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 11.12% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | -1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 0.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 6.27% |
| Макс. просадка | -6.75% | -18.68% |
| Текущая просадка | -0.10% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VBTLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VBTLX
С начала года, VFIRX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VBTLX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIRX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VBTLX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VBTLX в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.05% | 2.03% | 0.64% | 2.31% | 2.48% | 2.20% | 1.26% | 1.30% | 0.94% | 0.68% | 0.57% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VBTLX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.