PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VBTLX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.65%
92.38%
VFIRX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VBTLX:

1.32

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VBTLX:

1.98

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VBTLX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.42

VBTLX:

0.51

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.81

VBTLX:

3.40

Индекс Язвы

VFIRX:

0.55%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VBTLX:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIRX имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции VBTLX немного отстают с 1.40%.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.02%

10 лет

1.47%

VBTLX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.38%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VBTLX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VBTLX: 1.32
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VBTLX: 1.98
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VBTLX: 1.24
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 2.42
VBTLX: 0.51
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFIRX: 11.81
VBTLX: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
1.32
VFIRX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VBTLX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VBTLX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.72%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VBTLX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-7.13%
VFIRX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
2.08%
VFIRX
VBTLX