PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RAR Stocks 2024-05-07
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RAR Stocks 2024-05-07

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

High risk-adjusted return stocks with at least 3 years stable history

Распределение активов

ANF 5%APH 5%ARES 5%CAMT 5%COOP 5%CSWI 5%CW 5%EME 5%FIX 5%FTAI 5%MOD 5%MSADY 5%ONTO 5%SPXC 5%TDG 5%TT 5%UNCRY 5%USLM 5%VRT 5%VST 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		Consumer Cyclical
5%
APH
Amphenol Corporation		Technology
5%
ARES
Ares Management Corporation		Financial Services
5%
CAMT
Camtek Ltd		Technology
5%
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		Financial Services
5%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		Industrials
5%
CW
Curtiss-Wright Corporation		Industrials
5%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
5%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
5%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		Industrials
5%
MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical
5%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		Financial Services
5%
ONTO
Onto Innovation Inc.		Technology
5%
SPXC
SPX Corporation		Industrials
5%
TDG
TransDigm Group Incorporated		Industrials
5%
TT
Trane Technologies plc		Industrials
5%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		Financial Services
5%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		Basic Materials
5%
VRT
Vertiv Holdings Co.		Industrials
5%
VST
Vistra Corp.		Utilities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
RAR Stocks 2024-05-07-0.62%18.28%-9.03%18.90%52.62%N/A
Активы портфеля:
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-48.65%2.43%-45.78%-45.90%45.40%16.52%
APH
Amphenol Corporation		23.08%29.67%16.97%27.86%31.56%20.56%
ARES
Ares Management Corporation		-8.98%12.81%-7.46%13.38%39.81%28.64%
CAMT
Camtek Ltd		-19.52%7.99%-13.92%-36.82%38.64%37.46%
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		32.80%13.77%29.67%52.80%66.75%13.75%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		-14.22%1.19%-27.19%22.43%36.15%N/A
CW
Curtiss-Wright Corporation		17.28%28.91%13.30%48.54%35.69%19.72%
EME
EMCOR Group, Inc.		1.09%22.81%-12.93%18.25%49.75%26.55%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		9.24%35.95%-5.45%41.14%69.62%36.15%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		-21.16%23.01%-35.10%39.33%74.71%31.74%
MOD
Modine Manufacturing Company		-22.07%25.14%-35.69%-6.61%82.85%22.40%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		2.53%4.25%-1.54%12.50%25.77%13.82%
ONTO
Onto Innovation Inc.		-43.10%-16.97%-43.05%-58.57%24.43%20.03%
SPXC
SPX Corporation		2.96%18.32%-13.17%4.77%31.60%22.84%
TDG
TransDigm Group Incorporated		10.88%7.44%13.31%11.87%32.95%24.93%
TT
Trane Technologies plc		15.18%27.55%2.62%28.47%40.49%25.08%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		67.17%19.68%67.45%75.40%61.85%N/A
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-21.15%18.35%-30.35%46.19%46.37%25.74%
VRT
Vertiv Holdings Co.		-8.24%45.08%-26.30%4.20%54.02%N/A
VST
Vistra Corp.		12.42%37.37%-6.83%65.50%54.62%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAR Stocks 2024-05-07, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.74%-7.77%-7.66%6.97%8.29%-0.62%
20247.45%15.61%8.81%1.96%13.27%0.51%3.29%3.84%6.22%0.03%11.68%-7.55%84.62%
202312.83%4.43%-0.62%-0.31%7.05%15.15%7.35%10.10%-2.31%-1.32%11.86%9.33%100.51%
2022-5.85%-2.14%-2.50%-7.56%3.26%-10.38%15.85%-2.45%-7.52%16.14%8.46%-4.28%-3.17%
2021-0.32%9.42%7.56%3.95%4.67%1.45%0.97%0.85%-4.01%5.61%-1.76%7.01%40.55%
2020-0.54%-8.64%-24.10%14.89%7.75%2.78%6.51%7.67%0.92%0.15%23.51%5.35%32.34%
201910.16%6.94%0.26%4.51%-8.81%6.15%0.28%-2.13%5.16%6.06%2.75%2.41%37.62%
20180.93%0.99%-1.30%-9.79%3.37%-10.72%-16.25%

Комиссия

Комиссия RAR Stocks 2024-05-07 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RAR Stocks 2024-05-07 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RAR Stocks 2024-05-07, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAR Stocks 2024-05-07, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAR Stocks 2024-05-07, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAR Stocks 2024-05-07, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAR Stocks 2024-05-07, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAR Stocks 2024-05-07, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-0.74-0.930.89-0.72-1.27
APH
Amphenol Corporation		0.691.151.171.102.85
ARES
Ares Management Corporation		0.330.721.100.361.14
CAMT
Camtek Ltd		-0.58-0.490.94-0.56-0.89
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		1.572.161.272.517.97
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.491.061.130.521.21
CW
Curtiss-Wright Corporation		1.461.841.281.704.94
EME
EMCOR Group, Inc.		0.420.801.120.511.24
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.701.211.180.912.20
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.521.101.160.721.57
MOD
Modine Manufacturing Company		-0.090.311.04-0.21-0.46
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.370.671.090.471.10
ONTO
Onto Innovation Inc.		-0.81-1.100.85-0.94-1.97
SPXC
SPX Corporation		0.130.431.050.110.25
TDG
TransDigm Group Incorporated		0.420.701.090.861.74
TT
Trane Technologies plc		1.001.431.191.132.94
UNCRY
UniCredit SpA ADR		2.062.531.353.2210.32
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		1.121.661.210.981.91
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.040.601.080.090.19
VST
Vistra Corp.		0.841.491.211.342.97

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RAR Stocks 2024-05-07 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 2.03
  • За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RAR Stocks 2024-05-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.82%1.07%1.22%1.63%1.09%1.24%2.46%1.86%1.91%2.76%1.26%1.44%
Активы портфеля:
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
APH
Amphenol Corporation		0.71%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
ARES
Ares Management Corporation		2.45%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.32%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.20%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.06%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%0.00%5.76%6.80%7.06%6.99%6.06%6.35%5.31%4.62%2.90%3.20%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.34%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
TT
Trane Technologies plc		0.82%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.10%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.26%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.57%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RAR Stocks 2024-05-07 показал максимальную просадку в 44.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка RAR Stocks 2024-05-07 составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.45%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.1395 окт. 2020 г.162
-30.12%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.———
-25.89%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.1172 дек. 2022 г.263
-23.88%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.871 мая 2019 г.173
-13.93%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMSADYUNCRYUSLMANFVSTCOOPFTAICAMTVRTCSWIONTOARESMODTDGCWTTSPXCFIXEMEAPHPortfolio
^GSPC1.000.100.290.400.420.440.470.460.530.520.550.630.650.500.610.580.660.620.600.590.770.80
MSADY0.101.000.100.050.080.090.080.090.070.070.080.070.090.110.060.080.020.080.080.100.070.15
UNCRY0.290.101.000.170.190.160.230.240.160.170.200.210.260.300.300.290.250.280.250.290.280.39
USLM0.400.050.171.000.250.250.330.270.240.250.390.320.340.380.310.350.350.400.420.400.390.51
ANF0.420.080.190.251.000.260.300.300.320.330.340.350.330.400.340.360.360.360.390.390.380.57
VST0.440.090.160.250.261.000.250.350.250.340.340.300.370.330.390.410.390.370.420.440.380.53
COOP0.470.080.230.330.300.251.000.340.300.300.380.350.390.390.370.380.350.410.420.400.380.57
FTAI0.460.090.240.270.300.350.341.000.270.360.330.360.380.380.430.410.370.430.440.430.400.59
CAMT0.530.070.160.240.320.250.300.271.000.420.350.650.420.370.360.310.370.370.390.380.510.61
VRT0.520.070.170.250.330.340.300.360.421.000.330.440.450.440.390.330.430.400.460.440.490.62
CSWI0.550.080.200.390.340.340.380.330.350.331.000.450.420.490.450.490.510.590.580.580.520.65
ONTO0.630.070.210.320.350.300.350.360.650.440.451.000.470.440.430.400.450.460.500.470.610.69
ARES0.650.090.260.340.330.370.390.380.420.450.420.471.000.420.470.440.490.480.500.490.560.67
MOD0.500.110.300.380.400.330.390.380.370.440.490.440.421.000.460.480.500.550.540.550.500.71
TDG0.610.060.300.310.340.390.370.430.360.390.450.430.470.461.000.600.550.520.490.530.550.67
CW0.580.080.290.350.360.410.380.410.310.330.490.400.440.480.601.000.550.590.560.610.560.68
TT0.660.020.250.350.360.390.350.370.370.430.510.450.490.500.550.551.000.590.590.610.660.71
SPXC0.620.080.280.400.360.370.410.430.370.400.590.460.480.550.520.590.591.000.640.630.600.74
FIX0.600.080.250.420.390.420.420.440.390.460.580.500.500.540.490.560.590.641.000.730.580.77
EME0.590.100.290.400.390.440.400.430.380.440.580.470.490.550.530.610.610.630.731.000.600.77
APH0.770.070.280.390.380.380.380.400.510.490.520.610.560.500.550.560.660.600.580.601.000.76
Portfolio0.800.150.390.510.570.530.570.590.610.620.650.690.670.710.670.680.710.740.770.770.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.