RAR Stocks 2024-05-07
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
RAR Stocks 2024-05-07
Последнее обновление 8 янв. 2025 г.
High risk-adjusted return stocks with at least 3 years stable history
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RAR Stocks 2024-05-07 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RAR Stocks 2024-05-07 | 5.06% | -3.33% | 16.92% | 91.35% | 43.10% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 1.78% | 0.52% | -15.12% | 58.11% | 55.04% | 21.20% |
APH Amphenol Corporation | 2.89% | -3.49% | 4.64% | 49.23% | 22.59% | 19.42% |
ARES Ares Management Corporation | 0.76% | 0.68% | 33.86% | 53.80% | 42.12% | 31.75% |
CAMT Camtek Ltd | 12.73% | 25.21% | -33.43% | 34.61% | 52.65% | 41.37% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | -3.33% | -4.53% | 17.11% | 45.72% | 47.51% | 13.48% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 1.27% | -14.07% | 32.06% | 74.58% | 36.41% | N/A |
CW Curtiss-Wright Corporation | -1.75% | -7.27% | 27.34% | 62.14% | 19.67% | 18.64% |
EME EMCOR Group, Inc. | 3.59% | -7.63% | 29.48% | 120.49% | 41.03% | 28.10% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 6.77% | -8.90% | 50.62% | 128.35% | 57.58% | 40.29% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 11.02% | 1.78% | 54.12% | 242.62% | 66.66% | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | 4.91% | -13.26% | 14.63% | 100.89% | 75.36% | 25.56% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | -1.15% | -6.23% | -7.80% | 63.01% | 20.75% | 16.50% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 16.13% | 14.64% | -17.44% | 40.24% | 39.65% | 28.07% |
SPXC SPX Corporation | -2.08% | -10.62% | 1.40% | 47.20% | 22.80% | 21.49% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -1.20% | -2.12% | 4.06% | 32.57% | 18.88% | 25.06% |
TT Trane Technologies plc | 2.87% | -7.82% | 14.36% | 57.86% | 32.36% | 25.23% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 1.85% | -1.45% | 4.97% | 54.06% | 27.15% | N/A |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -23.12% | 64.78% | 164.66% | 46.34% | 24.69% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 14.99% | -2.40% | 40.92% | 169.46% | 62.25% | N/A |
VST Vistra Corp. | 18.50% | 2.28% | 79.46% | 321.61% | 52.32% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAR Stocks 2024-05-07, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.13% | 14.34% | 7.91% | 1.99% | 13.76% | 1.91% | 0.98% | 2.81% | 5.64% | 0.57% | 13.27% | -8.19% | 80.96% |
| 2023 | 12.75% | 4.15% | -0.12% | 0.13% | 5.69% | 14.71% | 7.98% | 10.16% | -2.45% | -2.55% | 12.78% | 9.43% | 98.69% |
| 2022 | -7.63% | -3.28% | -2.11% | -8.30% | 1.49% | -11.00% | 16.80% | -2.72% | -8.37% | 14.11% | 7.29% | -5.68% | -12.94% |
| 2021 | -0.30% | 10.03% | 6.98% | 4.23% | 4.21% | 2.53% | 1.08% | 2.25% | -4.56% | 5.55% | -0.39% | 5.29% | 42.69% |
| 2020 | 0.33% | -9.07% | -22.25% | 12.60% | 7.54% | 2.43% | 6.81% | 6.18% | 1.35% | 1.54% | 18.86% | 5.69% | 29.00% |
| 2019 | 9.60% | 6.90% | 0.85% | 4.95% | -8.78% | 5.70% | 0.47% | -1.68% | 3.96% | 5.69% | 3.49% | 2.44% | 37.60% |
| 2018 | 0.93% | 0.99% | -1.25% | -9.80% | 3.45% | -10.70% | -16.14% |
Комиссия
Комиссия RAR Stocks 2024-05-07 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RAR Stocks 2024-05-07 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
RAR Stocks 2024-05-07
^GSPC
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 1.18 | 1.80 | 1.23 | 2.09 | 3.79 |
APH Amphenol Corporation | 2.00 | 2.35 | 1.37 | 3.08 | 9.91 |
ARES Ares Management Corporation | 2.07 | 2.69 | 1.34 | 4.43 | 12.57 |
CAMT Camtek Ltd | 0.63 | 1.18 | 1.15 | 0.75 | 1.31 |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 1.80 | 2.55 | 1.30 | 3.97 | 11.62 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 2.46 | 3.19 | 1.41 | 4.15 | 14.74 |
CW Curtiss-Wright Corporation | 2.50 | 3.12 | 1.45 | 5.31 | 16.91 |
EME EMCOR Group, Inc. | 3.84 | 4.08 | 1.60 | 8.35 | 22.16 |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 2.95 | 3.19 | 1.45 | 8.31 | 19.62 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 5.51 | 4.91 | 1.67 | 9.12 | 35.26 |
MOD Modine Manufacturing Company | 1.77 | 2.27 | 1.30 | 4.76 | 11.74 |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 1.63 | 2.55 | 1.33 | 3.20 | 9.58 |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.78 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 2.66 |
SPXC SPX Corporation | 1.37 | 1.82 | 1.25 | 2.20 | 6.60 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 1.49 | 1.99 | 1.25 | 2.87 | 6.53 |
TT Trane Technologies plc | 2.57 | 3.34 | 1.43 | 5.09 | 16.91 |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 1.86 | 2.42 | 1.33 | 3.12 | 8.93 |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 4.08 | 4.54 | 1.61 | 6.69 | 26.67 |
VRT Vertiv Holdings Co. | 3.23 | 3.27 | 1.43 | 4.98 | 13.56 |
VST Vistra Corp. | 5.68 | 4.61 | 1.60 | 9.40 | 24.19 |
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RAR Stocks 2024-05-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 1.06% | 1.22% | 1.63% | 1.09% | 1.24% | 2.46% | 1.86% | 1.91% | 2.76% | 1.26% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% | 2.79% |
APH Amphenol Corporation | 0.77% | 0.79% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% |
ARES Ares Management Corporation | 2.09% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
CAMT Camtek Ltd | 1.46% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.24% | 0.24% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.24% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.20% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.27% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.75% | 0.83% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 0.00% | 5.76% | 6.80% | 7.06% | 6.99% | 6.06% | 6.35% | 5.31% | 4.62% | 2.90% | 3.20% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.99% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
TT Trane Technologies plc | 0.88% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 7.12% | 7.25% | 4.00% | 4.00% | 0.94% | 0.00% | 2.06% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.17% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.54% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
RAR Stocks 2024-05-07 показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка RAR Stocks 2024-05-07 составляет 5.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 139 | 5 окт. 2020 г. | 162 |
| -31.7% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 176 | 1 мар. 2023 г. | 322 |
| -23.75% | 22 авг. 2018 г. | 86 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 167 |
| -16.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 20 сент. 2024 г. | 47 |
| -11.03% | 25 нояб. 2024 г. | 17 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RAR Stocks 2024-05-07 составляет 7.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| MSADY | UNCRY | USLM | VST | ANF | CAMT | COOP | VRT | FTAI | ONTO | ARES | CSWI | MOD | CW | TDG | TT | SPXC | FIX | EME | APH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSADY | 1.00 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| UNCRY | 0.09 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| USLM | 0.04 | 0.18 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
| VST | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.36 |
| ANF | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
| CAMT | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | 0.28 | 0.64 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.50 |
| COOP | 0.08 | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
| VRT | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.30 | 0.41 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.47 |
| FTAI | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.40 |
| ONTO | 0.06 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.64 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.61 |
| ARES | 0.07 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.55 |
| CSWI | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| MOD | 0.09 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.49 |
| CW | 0.07 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.61 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.55 |
| TDG | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |
| TT | 0.00 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.65 |
| SPXC | 0.06 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.62 | 0.59 |
| FIX | 0.07 | 0.25 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.71 | 0.56 |
| EME | 0.08 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.71 | 1.00 | 0.59 |
| APH | 0.05 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.