Test portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	5%
APH Amphenol Corporation	Technology	5%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	5%
CAMT Camtek Ltd	Technology	5%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	Financial Services	5%
CSW CSW Industrials Inc	Industrials	5%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	5%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	5%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	5%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	5%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	5%
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK	Financial Services	5%
ONTO Onto Innovation Inc.	Technology	5%
SPXC SPX Corporation	Industrials	5%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	5%
TT Trane Technologies plc	Industrials	5%
UNCRY UniCredit SpA ADR	Financial Services	5%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VST Vistra Corp.	Utilities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2025 г., начальной даты CSW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Test portfolio	-0.95%	-2.72%	12.22%	17.11%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-2.13%	-7.02%	-26.71%	7.68%	10.62%	48.98%	21.77%	13.35%
APH Amphenol Corporation	0.23%	-1.02%	-5.10%	3.98%	89.85%	47.86%	32.00%	25.52%
ARES Ares Management Corporation	-3.19%	-7.83%	-35.76%	-30.28%	-31.14%	10.98%	15.80%	26.24%
CAMT Camtek Ltd	-0.61%	-3.00%	48.32%	34.23%	162.14%	78.27%	37.23%	55.71%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
CSW CSW Industrials Inc	-0.09%	-11.84%	-11.22%	3.44%	—	—	—	—
CW Curtiss-Wright Corporation	-0.30%	-0.98%	26.09%	29.56%	113.68%	57.80%	42.63%	25.56%
EME EMCOR Group, Inc.	-0.43%	2.72%	23.69%	14.65%	96.87%	66.73%	46.59%	32.35%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	1.92%	51.93%	70.33%	315.21%	113.82%	80.31%	47.35%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	-2.85%	-13.72%	23.50%	41.51%	111.12%	109.67%	58.98%	46.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Test portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -4.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.85%	7.57%	-7.06%	1.26%									12.22%
2025						4.46%	8.84%	1.46%	6.05%	4.38%	0.91%	0.77%	29.84%

Метрики бенчмарка

Test portfolio: годовая альфа составляет 34.97%, бета — 1.63, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 10.06.2025.

Портфель участвовал в 286.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Портфель показал годовую альфу 34.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.63 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 34.97%

Бета: 1.63

R²: 0.58

Участие в росте: 286.09%

Участие в снижении: -14.00%

Комиссия

Комиссия Test portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	48	0.16	0.80	1.10	0.46	0.88
APH Amphenol Corporation	88	2.20	2.57	1.39	3.37	11.48
ARES Ares Management Corporation	14	-0.68	-0.75	0.90	-0.59	-1.46
CAMT Camtek Ltd	92	2.63	3.00	1.37	6.32	17.20
COOP Mr. Cooper Group Inc.	—	—	—	—	—	—
CSW CSW Industrials Inc	—	—	—	—	—	—
CW Curtiss-Wright Corporation	96	3.28	3.61	1.51	8.86	25.74
EME EMCOR Group, Inc.	90	2.42	2.74	1.41	4.05	10.46
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	86	1.64	2.31	1.32	4.10	10.71

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Test portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.12%	1.04%	1.17%	0.92%	1.29%	0.72%	0.87%	2.09%	1.55%	1.70%	2.69%	1.42%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%
APH Amphenol Corporation	0.65%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
ARES Ares Management Corporation	5.42%	3.29%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	5.65%	4.32%	6.81%
CAMT Camtek Ltd	0.00%	0.00%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	0.95%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSW CSW Industrials Inc	0.31%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CW Curtiss-Wright Corporation	0.14%	0.17%	0.23%	0.35%	0.45%	0.51%	0.58%	0.47%	0.59%	0.46%	0.53%	0.76%
EME EMCOR Group, Inc.	0.15%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.56%	0.64%	0.83%	2.59%	7.54%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.92%	4.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Test portfolio показал максимальную просадку в 12.59%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Test portfolio составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.59%	25 февр. 2026 г.	24	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.14%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	8	3 дек. 2025 г.	24
-6.6%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	11	5 янв. 2026 г.	15
-4.57%	14 авг. 2025 г.	14	3 сент. 2025 г.	5	10 сент. 2025 г.	19
-4.49%	30 янв. 2026 г.	5	5 февр. 2026 г.	1	6 февр. 2026 г.	6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	COOP	ANF	TDG	MSADY	ARES	UNCRY	CSW	VST	USLM	FTAI	CAMT	APH	TT	SPXC	ONTO	CW	VRT	MOD	EME	FIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.16	0.30	0.29	0.33	0.48	0.55	0.44	0.35	0.55	0.46	0.48	0.56	0.47	0.50	0.52	0.51	0.60	0.54	0.57	0.59	0.76
COOP	0.16	1.00	0.07	-0.01	0.03	0.16	0.15	0.14	0.04	0.14	0.07	0.05	-0.01	0.05	0.18	0.00	0.03	-0.01	0.22	0.00	-0.03	0.17
ANF	0.30	0.07	1.00	0.16	0.16	0.25	0.23	0.27	0.08	0.22	0.18	0.06	0.14	0.20	0.29	0.21	0.12	0.13	0.21	0.10	0.16	0.34
TDG	0.29	-0.01	0.16	1.00	0.14	0.14	0.19	0.19	0.09	0.25	0.26	0.10	0.13	0.26	0.26	0.18	0.30	0.17	0.18	0.27	0.29	0.35
MSADY	0.33	0.03	0.16	0.14	1.00	0.22	0.44	0.26	0.13	0.25	0.28	0.16	0.22	0.29	0.26	0.29	0.24	0.18	0.33	0.19	0.26	0.39
ARES	0.48	0.16	0.25	0.14	0.22	1.00	0.28	0.38	0.16	0.31	0.22	0.30	0.29	0.23	0.31	0.32	0.21	0.25	0.30	0.26	0.25	0.48
UNCRY	0.55	0.15	0.23	0.19	0.44	0.28	1.00	0.24	0.15	0.30	0.29	0.15	0.32	0.30	0.31	0.24	0.25	0.30	0.31	0.29	0.31	0.48
CSW	0.44	0.14	0.27	0.19	0.26	0.38	0.24	1.00	0.10	0.37	0.31	0.32	0.14	0.37	0.43	0.37	0.22	0.22	0.32	0.27	0.28	0.49
VST	0.35	0.04	0.08	0.09	0.13	0.16	0.15	0.10	1.00	0.21	0.36	0.44	0.46	0.30	0.24	0.39	0.45	0.49	0.39	0.54	0.53	0.57
USLM	0.55	0.14	0.22	0.25	0.25	0.31	0.30	0.37	0.21	1.00	0.33	0.34	0.29	0.31	0.38	0.42	0.40	0.30	0.39	0.36	0.40	0.57
FTAI	0.46	0.07	0.18	0.26	0.28	0.22	0.29	0.31	0.36	0.33	1.00	0.41	0.40	0.30	0.40	0.46	0.48	0.42	0.51	0.41	0.52	0.65
CAMT	0.48	0.05	0.06	0.10	0.16	0.30	0.15	0.32	0.44	0.34	0.41	1.00	0.39	0.32	0.41	0.69	0.43	0.52	0.41	0.54	0.54	0.67
APH	0.56	-0.01	0.14	0.13	0.22	0.29	0.32	0.14	0.46	0.29	0.40	0.39	1.00	0.40	0.31	0.44	0.50	0.56	0.43	0.54	0.58	0.61
TT	0.47	0.05	0.20	0.26	0.29	0.23	0.30	0.37	0.30	0.31	0.30	0.32	0.40	1.00	0.51	0.34	0.47	0.51	0.57	0.57	0.58	0.62
SPXC	0.50	0.18	0.29	0.26	0.26	0.31	0.31	0.43	0.24	0.38	0.40	0.41	0.31	0.51	1.00	0.40	0.46	0.37	0.53	0.51	0.53	0.66
ONTO	0.52	0.00	0.21	0.18	0.29	0.32	0.24	0.37	0.39	0.42	0.46	0.69	0.44	0.34	0.40	1.00	0.44	0.52	0.45	0.48	0.55	0.71
CW	0.51	0.03	0.12	0.30	0.24	0.21	0.25	0.22	0.45	0.40	0.48	0.43	0.50	0.47	0.46	0.44	1.00	0.52	0.56	0.65	0.68	0.69
VRT	0.60	-0.01	0.13	0.17	0.18	0.25	0.30	0.22	0.49	0.30	0.42	0.52	0.56	0.51	0.37	0.52	0.52	1.00	0.58	0.64	0.70	0.73
MOD	0.54	0.22	0.21	0.18	0.33	0.30	0.31	0.32	0.39	0.39	0.51	0.41	0.43	0.57	0.53	0.45	0.56	0.58	1.00	0.55	0.60	0.74
EME	0.57	0.00	0.10	0.27	0.19	0.26	0.29	0.27	0.54	0.36	0.41	0.54	0.54	0.57	0.51	0.48	0.65	0.64	0.55	1.00	0.83	0.76
FIX	0.59	-0.03	0.16	0.29	0.26	0.25	0.31	0.28	0.53	0.40	0.52	0.54	0.58	0.58	0.53	0.55	0.68	0.70	0.60	0.83	1.00	0.81
Portfolio	0.76	0.17	0.34	0.35	0.39	0.48	0.48	0.49	0.57	0.57	0.65	0.67	0.61	0.62	0.66	0.71	0.69	0.73	0.74	0.76	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июн. 2025 г.