RAR Stocks 2024-05-07
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
RAR Stocks 2024-05-07
Последнее обновление 4 апр. 2025 г.
High risk-adjusted return stocks with at least 3 years stable history
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RAR Stocks 2024-05-07 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| RAR Stocks 2024-05-07 | -23.14% | -9.81% | -19.59% | 2.95% | 46.83% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -52.99% | -26.90% | -47.61% | -46.26% | 54.41% | 14.62% |
APH Amphenol Corporation | -9.54% | -0.36% | 1.43% | 9.60% | 31.02% | 16.73% |
ARES Ares Management Corporation | -25.66% | -18.25% | -15.77% | 1.57% | 39.77% | 27.49% |
CAMT Camtek Ltd | -34.74% | -25.00% | -33.56% | -35.66% | 46.82% | 33.37% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 38.63% | 22.94% | 45.34% | 75.73% | 90.14% | 16.82% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | -23.35% | -10.46% | -25.67% | 17.75% | 36.57% | N/A |
CW Curtiss-Wright Corporation | -14.59% | -3.01% | -10.21% | 18.04% | 30.06% | 15.41% |
EME EMCOR Group, Inc. | -21.85% | -8.64% | -17.64% | -1.93% | 45.36% | 23.15% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | -26.48% | -8.08% | -20.91% | -2.49% | 59.45% | 32.40% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -27.35% | -9.13% | -21.43% | 50.47% | 77.70% | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | -37.37% | -7.07% | -44.52% | -22.57% | 89.78% | 18.36% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | -8.82% | -7.93% | -13.81% | 9.67% | 22.50% | 13.46% |
ONTO Onto Innovation Inc. | -34.10% | -18.89% | -46.83% | -42.11% | 31.64% | 21.34% |
SPXC SPX Corporation | -12.84% | -7.56% | -20.03% | 4.59% | 34.57% | 19.35% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.59% | 1.01% | 1.44% | 17.17% | 41.68% | 25.02% |
TT Trane Technologies plc | -10.13% | -3.28% | -14.03% | 10.95% | 34.91% | 22.32% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 33.43% | -0.60% | 31.50% | 49.17% | 56.15% | N/A |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -34.40% | -3.35% | -4.94% | 45.01% | 46.95% | 22.36% |
VRT Vertiv Holdings Co. | -40.59% | -21.87% | -34.25% | -20.85% | 53.90% | N/A |
VST | -21.38% | -14.61% | -18.03% | 47.93% | 50.75% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAR Stocks 2024-05-07, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.89% | -9.14% | -10.33% | -4.82% | -23.14% | ||||||||
| 2024 | 8.13% | 14.34% | 7.91% | 1.99% | 13.76% | 1.91% | 0.98% | 2.81% | 5.63% | 0.57% | 13.27% | -8.19% | 80.96% |
| 2023 | 12.75% | 4.15% | -0.12% | 0.13% | 5.69% | 14.71% | 7.98% | 10.16% | -2.45% | -2.55% | 12.78% | 9.43% | 98.70% |
| 2022 | -7.63% | -3.28% | -2.11% | -8.30% | 1.48% | -11.00% | 16.80% | -2.72% | -8.37% | 14.11% | 7.29% | -5.68% | -12.94% |
| 2021 | -0.30% | 10.03% | 6.98% | 4.23% | 4.21% | 2.53% | 1.08% | 2.25% | -4.56% | 5.55% | -0.39% | 5.29% | 42.69% |
| 2020 | 0.33% | -9.07% | -22.25% | 12.60% | 7.54% | 2.43% | 6.81% | 6.18% | 1.35% | 1.54% | 18.85% | 5.69% | 29.00% |
| 2019 | 9.60% | 6.90% | 0.85% | 4.95% | -8.78% | 5.70% | 0.47% | -1.68% | 3.96% | 5.69% | 3.49% | 2.44% | 37.60% |
| 2018 | 0.93% | 0.99% | -1.25% | -9.80% | 3.45% | -10.70% | -16.14% |
Комиссия
Комиссия RAR Stocks 2024-05-07 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RAR Stocks 2024-05-07 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.14
^GSPC: 0.25
Portfolio: 0.40
^GSPC: 0.41
Portfolio: 1.06
^GSPC: 1.06
Portfolio: 0.16
^GSPC: 0.30
Portfolio: 0.49
^GSPC: 1.15
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -0.75 | -0.96 | 0.88 | -0.73 | -1.61 |
APH Amphenol Corporation | 0.35 | 0.65 | 1.10 | 0.55 | 1.38 |
ARES Ares Management Corporation | 0.07 | 0.31 | 1.05 | 0.07 | 0.27 |
CAMT Camtek Ltd | -0.57 | -0.52 | 0.94 | -0.57 | -1.01 |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 2.40 | 3.46 | 1.42 | 6.23 | 16.32 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.55 | 0.96 | 1.13 | 0.50 | 1.33 |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.63 | 0.97 | 1.14 | 0.86 | 2.39 |
EME EMCOR Group, Inc. | -0.02 | 0.24 | 1.04 | -0.02 | -0.07 |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | -0.01 | 0.36 | 1.05 | -0.01 | -0.03 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.81 | 1.36 | 1.20 | 1.09 | 3.07 |
MOD Modine Manufacturing Company | -0.31 | 0.02 | 1.00 | -0.45 | -1.16 |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.35 | 0.75 | 1.10 | 0.63 | 1.34 |
ONTO Onto Innovation Inc. | -0.69 | -0.77 | 0.90 | -0.75 | -1.80 |
SPXC SPX Corporation | 0.17 | 0.50 | 1.06 | 0.22 | 0.51 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 0.79 | 1.19 | 1.15 | 1.60 | 3.29 |
TT Trane Technologies plc | 0.48 | 0.78 | 1.10 | 0.60 | 1.56 |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 1.61 | 2.16 | 1.29 | 2.95 | 8.11 |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 1.12 | 1.75 | 1.22 | 1.05 | 2.60 |
VRT Vertiv Holdings Co. | -0.23 | 0.15 | 1.02 | -0.29 | -0.75 |
VST | 0.73 | 1.34 | 1.19 | 1.23 | 2.89 |
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RAR Stocks 2024-05-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 1.06% | 1.22% | 1.63% | 1.09% | 1.24% | 2.46% | 1.86% | 1.91% | 2.76% | 1.26% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% | 2.79% |
APH Amphenol Corporation | 0.97% | 0.79% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% |
ARES Ares Management Corporation | 2.99% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.33% | 0.24% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.28% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.28% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.43% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.15% | 0.83% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 0.00% | 5.76% | 6.80% | 7.06% | 6.99% | 6.06% | 6.35% | 5.31% | 4.62% | 2.90% | 3.20% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 6.93% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.50% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
TT Trane Technologies plc | 1.05% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 5.43% | 7.25% | 4.00% | 4.00% | 0.94% | 0.00% | 2.06% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.24% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.19% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST | 0.82% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
RAR Stocks 2024-05-07 показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка RAR Stocks 2024-05-07 составляет 26.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 139 | 5 окт. 2020 г. | 162 |
| -31.7% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 176 | 1 мар. 2023 г. | 322 |
| -30.63% | 25 нояб. 2024 г. | 88 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.75% | 22 авг. 2018 г. | 86 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 167 |
| -16.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 20 сент. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RAR Stocks 2024-05-07 составляет 15.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| MSADY | UNCRY | USLM | VST | ANF | COOP | CAMT | FTAI | VRT | ONTO | ARES | CSWI | MOD | TDG | CW | TT | SPXC | FIX | APH | EME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSADY | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| UNCRY | 0.10 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| USLM | 0.05 | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
| VST | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.43 |
| ANF | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| COOP | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.41 |
| CAMT | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.65 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.38 |
| FTAI | 0.08 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
| VRT | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
| ONTO | 0.07 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.61 | 0.47 |
| ARES | 0.08 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.48 |
| CSWI | 0.07 | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.58 |
| MOD | 0.10 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.54 |
| TDG | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.53 |
| CW | 0.07 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.61 | 1.00 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| TT | 0.01 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.61 |
| SPXC | 0.07 | 0.29 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.60 | 0.63 |
| FIX | 0.07 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.57 | 0.73 |
| APH | 0.06 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.59 |
| EME | 0.09 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.73 | 0.59 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.