RAR Stocks 2024-05-07

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

RAR Stocks 2024-05-07

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

High risk-adjusted return stocks with at least 3 years stable history

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	5%
APH Amphenol Corporation	Technology	5%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	5%
CAMT Camtek Ltd	Technology	5%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	Financial Services	5%
CSWI CSW Industrials, Inc.	Industrials	5%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	5%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	5%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	5%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	5%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	5%
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK	Financial Services	5%
ONTO Onto Innovation Inc.	Technology	5%
SPXC SPX Corporation	Industrials	5%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	5%
TT Trane Technologies plc	Industrials	5%
UNCRY UniCredit SpA ADR	Financial Services	5%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VST		5%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RAR Stocks 2024-05-07 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

RAR Stocks 2024-05-07

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-3.27%	-4.87%	9.44%	14.30%	10.11%
RAR Stocks 2024-05-07	-14.19%	1.46%	-12.25%	15.47%	45.68%	N/A
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-52.07%	-5.39%	-49.38%	-37.95%	51.23%	14.75%
APH Amphenol Corporation	9.50%	12.24%	9.80%	28.62%	29.96%	19.61%
ARES Ares Management Corporation	-12.40%	0.39%	-8.02%	18.12%	39.97%	29.74%
CAMT Camtek Ltd	-17.61%	2.99%	-14.31%	-15.61%	47.12%	35.16%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	21.57%	8.12%	31.86%	48.20%	70.55%	14.14%
CSWI CSW Industrials, Inc.	-11.40%	4.20%	-14.84%	31.68%	37.34%	N/A
CW Curtiss-Wright Corporation	-4.61%	2.59%	-2.02%	33.80%	29.75%	16.83%
EME EMCOR Group, Inc.	-9.51%	4.65%	-4.17%	17.71%	46.17%	24.83%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-6.16%	14.99%	7.49%	28.12%	67.66%	35.46%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	-27.00%	-8.04%	-26.96%	44.79%	72.13%	N/A
MOD Modine Manufacturing Company	-30.02%	-6.35%	-36.24%	-12.60%	82.56%	20.40%
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK	2.57%	-3.25%	1.27%	26.23%	24.95%	14.44%
ONTO Onto Innovation Inc.	-24.65%	-5.63%	-38.55%	-31.12%	31.18%	23.11%
SPXC SPX Corporation	-8.04%	-1.66%	-14.89%	11.61%	30.78%	20.19%
TDG TransDigm Group Incorporated	8.75%	-1.14%	1.72%	15.79%	38.56%	25.28%
TT Trane Technologies plc	-5.53%	-1.16%	-10.94%	17.39%	34.91%	22.70%
UNCRY UniCredit SpA ADR	48.78%	0.05%	39.79%	63.16%	58.72%	N/A
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	-30.35%	1.52%	-11.37%	53.71%	42.54%	22.65%
VRT Vertiv Holdings Co.	-23.43%	6.53%	-22.43%	-3.64%	53.60%	N/A
VST	-7.99%	2.12%	2.45%	76.18%	51.51%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAR Stocks 2024-05-07, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.88%	-9.11%	-10.39%	6.30%									-14.19%
2024	8.13%	14.34%	7.91%	1.99%	13.76%	1.91%	0.98%	2.81%	5.63%	0.57%	13.28%	-8.20%	80.95%
2023	12.75%	4.15%	-0.12%	0.13%	5.69%	14.71%	7.98%	10.16%	-2.45%	-2.55%	12.78%	9.43%	98.70%
2022	-7.63%	-3.28%	-2.11%	-8.30%	1.48%	-11.00%	16.80%	-2.72%	-8.37%	14.11%	7.29%	-5.68%	-12.94%
2021	-0.30%	10.03%	6.98%	4.23%	4.21%	2.53%	1.08%	2.25%	-4.56%	5.55%	-0.39%	5.29%	42.69%
2020	0.33%	-9.07%	-22.25%	12.60%	7.54%	2.43%	6.81%	6.18%	1.35%	1.54%	18.85%	5.69%	29.00%
2019	9.60%	6.90%	0.85%	4.95%	-8.78%	5.70%	0.47%	-1.68%	3.96%	5.69%	3.49%	2.44%	37.60%
2018							0.93%	0.99%	-1.25%	-9.80%	3.45%	-10.70%	-16.14%

Комиссия

Комиссия RAR Stocks 2024-05-07 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RAR Stocks 2024-05-07 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.46

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.84

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.12

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.51

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.47

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-0.63	-0.68	0.92	-0.62	-1.24
APH Amphenol Corporation	0.90	1.34	1.20	1.38	3.58
ARES Ares Management Corporation	0.39	0.76	1.11	0.39	1.35
CAMT Camtek Ltd	-0.20	0.16	1.02	-0.21	-0.35
COOP Mr. Cooper Group Inc.	1.35	2.07	1.26	2.33	7.95
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.82	1.39	1.18	0.75	1.92
CW Curtiss-Wright Corporation	1.03	1.46	1.22	1.25	3.67
EME EMCOR Group, Inc.	0.51	0.88	1.13	0.60	1.55
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.50	0.99	1.15	0.64	1.60
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.60	1.21	1.18	0.88	2.13
MOD Modine Manufacturing Company	-0.12	0.34	1.05	-0.17	-0.40
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK	0.67	1.17	1.16	1.00	2.40
ONTO Onto Innovation Inc.	-0.44	-0.26	0.97	-0.51	-1.12
SPXC SPX Corporation	0.27	0.67	1.08	0.33	0.76
TDG TransDigm Group Incorporated	0.63	0.99	1.13	1.34	2.76
TT Trane Technologies plc	0.68	1.06	1.14	0.78	2.06
UNCRY UniCredit SpA ADR	1.92	2.48	1.35	3.09	9.91
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	1.18	1.84	1.23	1.14	2.46
VRT Vertiv Holdings Co.	0.13	0.68	1.09	0.16	0.39
VST	1.15	1.72	1.24	1.77	4.13

RAR Stocks 2024-05-07 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

RAR Stocks 2024-05-07

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RAR Stocks 2024-05-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.83%	1.07%	1.22%	1.63%	1.09%	1.24%	2.46%	1.86%	1.91%	2.76%	1.26%	1.70%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%
APH Amphenol Corporation	0.80%	0.79%	0.86%	1.06%	0.73%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%	0.84%
ARES Ares Management Corporation	2.54%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	6.30%	4.32%	6.81%	2.45%
CAMT Camtek Ltd	0.00%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.31%	0.24%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CW Curtiss-Wright Corporation	0.25%	0.23%	0.35%	0.45%	0.51%	0.58%	0.47%	0.59%	0.46%	0.53%	0.76%	0.74%
EME EMCOR Group, Inc.	0.24%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.34%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	1.14%	0.83%	2.59%	6.97%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.93%	4.26%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK	0.00%	0.00%	5.76%	6.80%	7.06%	6.99%	6.06%	6.35%	5.31%	4.62%	2.90%	3.20%
ONTO Onto Innovation Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXC SPX Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	6.93%
TDG TransDigm Group Incorporated	5.44%	5.92%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%
TT Trane Technologies plc	0.99%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%
UNCRY UniCredit SpA ADR	3.56%	7.26%	4.00%	4.00%	0.94%	0.00%	2.06%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	0.23%	0.15%	0.35%	0.57%	0.50%	0.56%	6.52%	0.76%	0.70%	0.66%	0.91%	0.69%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.14%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST	0.70%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RAR Stocks 2024-05-07

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

RAR Stocks 2024-05-07 показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка RAR Stocks 2024-05-07 составляет 22.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43%	14 февр. 2020 г.	23	18 мар. 2020 г.	139	5 окт. 2020 г.	162
-34.88%	25 нояб. 2024 г.	89	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-31.7%	17 нояб. 2021 г.	146	16 июн. 2022 г.	176	1 мар. 2023 г.	322
-23.75%	22 авг. 2018 г.	86	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	167
-16.05%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	33	20 сент. 2024 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RAR Stocks 2024-05-07 составляет 20.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

RAR Stocks 2024-05-07

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 20.00

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MSADY	UNCRY	USLM	ANF	VST	COOP	FTAI	CAMT	VRT	CSWI	ONTO	ARES	MOD	TDG	CW	TT	SPXC	FIX	EME	APH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.09	0.29	0.40	0.42	0.44	0.47	0.46	0.53	0.51	0.55	0.63	0.65	0.50	0.61	0.58	0.66	0.62	0.59	0.59	0.77	0.80
MSADY	0.09	1.00	0.10	0.05	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.06	0.08	0.02	0.08	0.08	0.10	0.07	0.14
UNCRY	0.29	0.10	1.00	0.17	0.19	0.16	0.23	0.24	0.16	0.17	0.20	0.21	0.26	0.30	0.30	0.28	0.26	0.28	0.25	0.30	0.28	0.35
USLM	0.40	0.05	0.17	1.00	0.24	0.25	0.33	0.27	0.25	0.25	0.39	0.32	0.34	0.38	0.31	0.35	0.35	0.41	0.42	0.40	0.39	0.50
ANF	0.42	0.08	0.19	0.24	1.00	0.26	0.30	0.30	0.32	0.33	0.34	0.34	0.32	0.40	0.34	0.36	0.36	0.37	0.39	0.39	0.38	0.55
VST	0.44	0.09	0.16	0.25	0.26	1.00	0.25	0.35	0.25	0.34	0.34	0.30	0.37	0.33	0.39	0.41	0.38	0.37	0.41	0.43	0.38	0.52
COOP	0.47	0.08	0.23	0.33	0.30	0.25	1.00	0.35	0.30	0.30	0.38	0.35	0.39	0.39	0.37	0.39	0.35	0.41	0.42	0.40	0.38	0.54
FTAI	0.46	0.09	0.24	0.27	0.30	0.35	0.35	1.00	0.27	0.37	0.34	0.36	0.38	0.39	0.43	0.42	0.37	0.42	0.44	0.43	0.41	0.59
CAMT	0.53	0.07	0.16	0.25	0.32	0.25	0.30	0.27	1.00	0.42	0.35	0.65	0.42	0.37	0.37	0.32	0.37	0.37	0.39	0.38	0.51	0.67
VRT	0.51	0.07	0.17	0.25	0.33	0.34	0.30	0.37	0.42	1.00	0.32	0.43	0.44	0.44	0.39	0.33	0.43	0.40	0.46	0.44	0.49	0.63
CSWI	0.55	0.08	0.20	0.39	0.34	0.34	0.38	0.34	0.35	0.32	1.00	0.45	0.42	0.49	0.45	0.49	0.52	0.59	0.58	0.58	0.52	0.64
ONTO	0.63	0.08	0.21	0.32	0.34	0.30	0.35	0.36	0.65	0.43	0.45	1.00	0.47	0.44	0.43	0.40	0.46	0.47	0.50	0.47	0.62	0.72
ARES	0.65	0.09	0.26	0.34	0.32	0.37	0.39	0.38	0.42	0.44	0.42	0.47	1.00	0.42	0.47	0.44	0.49	0.48	0.50	0.49	0.56	0.69
MOD	0.50	0.11	0.30	0.38	0.40	0.33	0.39	0.39	0.37	0.44	0.49	0.44	0.42	1.00	0.46	0.48	0.50	0.55	0.53	0.55	0.50	0.67
TDG	0.61	0.06	0.30	0.31	0.34	0.39	0.37	0.43	0.37	0.39	0.45	0.43	0.47	0.46	1.00	0.61	0.55	0.52	0.49	0.53	0.55	0.66
CW	0.58	0.08	0.28	0.35	0.36	0.41	0.39	0.42	0.32	0.33	0.49	0.40	0.44	0.48	0.61	1.00	0.55	0.59	0.56	0.61	0.56	0.66
TT	0.66	0.02	0.26	0.35	0.36	0.38	0.35	0.37	0.37	0.43	0.52	0.46	0.49	0.50	0.55	0.55	1.00	0.59	0.59	0.61	0.66	0.70
SPXC	0.62	0.08	0.28	0.41	0.37	0.37	0.41	0.42	0.37	0.40	0.59	0.47	0.48	0.55	0.52	0.59	0.59	1.00	0.64	0.63	0.60	0.71
FIX	0.59	0.08	0.25	0.42	0.39	0.41	0.42	0.44	0.39	0.46	0.58	0.50	0.50	0.53	0.49	0.56	0.59	0.64	1.00	0.73	0.58	0.75
EME	0.59	0.10	0.30	0.40	0.39	0.43	0.40	0.43	0.38	0.44	0.58	0.47	0.49	0.55	0.53	0.61	0.61	0.63	0.73	1.00	0.60	0.75
APH	0.77	0.07	0.28	0.39	0.38	0.38	0.38	0.41	0.51	0.49	0.52	0.62	0.56	0.50	0.55	0.56	0.66	0.60	0.58	0.60	1.00	0.77
Portfolio	0.80	0.14	0.35	0.50	0.55	0.52	0.54	0.59	0.67	0.63	0.64	0.72	0.69	0.67	0.66	0.66	0.70	0.71	0.75	0.75	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

RAR Stocks 2024-05-07

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество