RAR Stocks 2024-05-07
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
RAR Stocks 2024-05-07
Последнее обновление 28 февр. 2025 г.
High risk-adjusted return stocks with at least 3 years stable history
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RAR Stocks 2024-05-07 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.34% | -3.40% | 4.82% | 15.62% | 14.74% | 10.75% |
| RAR Stocks 2024-05-07 | -11.37% | -7.73% | -0.26% | 30.96% | 41.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -32.15% | -16.06% | -28.69% | -19.51% | 51.15% | 17.96% |
APH Amphenol Corporation | -5.75% | -4.55% | -1.52% | 21.85% | 24.65% | 17.60% |
ARES Ares Management Corporation | -5.60% | -13.68% | 17.10% | 30.59% | 41.73% | 28.95% |
CAMT Camtek Ltd | -7.39% | -13.38% | -19.66% | -5.66% | 48.88% | 38.72% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 16.12% | 5.32% | 20.06% | 54.61% | 54.31% | 13.84% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | -15.48% | -16.60% | -9.20% | 31.79% | 36.05% | N/A |
CW Curtiss-Wright Corporation | -11.00% | -6.57% | 0.57% | 34.48% | 22.05% | 16.38% |
EME EMCOR Group, Inc. | -11.23% | -8.11% | 4.66% | 32.16% | 39.96% | 25.26% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | -15.90% | -14.31% | 2.76% | 21.76% | 54.37% | 35.33% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -10.00% | 29.60% | 4.21% | 135.03% | 61.81% | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | -31.51% | -16.54% | -31.49% | -12.03% | 60.72% | 19.71% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | -5.97% | -1.54% | -10.73% | 27.44% | 20.45% | 14.49% |
ONTO Onto Innovation Inc. | -12.66% | -20.70% | -30.37% | -19.36% | 36.77% | 23.31% |
SPXC SPX Corporation | -1.09% | -1.04% | -9.39% | 23.66% | 28.08% | 20.42% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 6.49% | 1.51% | 4.43% | 21.57% | 22.27% | 25.00% |
TT Trane Technologies plc | -6.79% | -5.87% | -2.59% | 22.61% | 30.06% | 22.84% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 31.18% | 13.35% | 31.44% | 68.47% | 38.39% | N/A |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -30.67% | -20.15% | 16.78% | 81.81% | 42.53% | 23.11% |
VRT Vertiv Holdings Co. | -18.66% | -13.27% | 15.70% | 39.97% | 51.25% | N/A |
VST | -5.70% | -13.12% | 54.16% | 147.68% | 50.63% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAR Stocks 2024-05-07, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.89% | -11.37% | |||||||||||
| 2024 | 8.13% | 14.34% | 7.91% | 1.99% | 13.76% | 1.91% | 0.98% | 2.81% | 5.63% | 0.57% | 13.27% | -8.19% | 80.96% |
| 2023 | 12.75% | 4.15% | -0.12% | 0.13% | 5.69% | 14.71% | 7.98% | 10.16% | -2.45% | -2.55% | 12.78% | 9.43% | 98.70% |
| 2022 | -7.63% | -3.28% | -2.11% | -8.30% | 1.48% | -11.00% | 16.80% | -2.72% | -8.37% | 14.11% | 7.29% | -5.68% | -12.94% |
| 2021 | -0.30% | 10.03% | 6.98% | 4.23% | 4.21% | 2.53% | 1.08% | 2.25% | -4.56% | 5.55% | -0.39% | 5.29% | 42.69% |
| 2020 | 0.33% | -9.07% | -22.25% | 12.60% | 7.54% | 2.43% | 6.81% | 6.18% | 1.35% | 1.54% | 18.85% | 5.69% | 29.00% |
| 2019 | 9.60% | 6.90% | 0.85% | 4.95% | -8.78% | 5.70% | 0.47% | -1.68% | 3.96% | 5.69% | 3.49% | 2.44% | 37.60% |
| 2018 | 0.93% | 0.99% | -1.25% | -9.80% | 3.45% | -10.70% | -16.14% |
Комиссия
Комиссия RAR Stocks 2024-05-07 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RAR Stocks 2024-05-07 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
RAR Stocks 2024-05-07
^GSPC
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -0.33 | -0.11 | 0.99 | -0.41 | -0.86 |
APH Amphenol Corporation | 0.71 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 3.36 |
ARES Ares Management Corporation | 1.10 | 1.56 | 1.20 | 1.95 | 6.07 |
CAMT Camtek Ltd | -0.09 | 0.28 | 1.04 | -0.11 | -0.18 |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 2.10 | 2.87 | 1.35 | 4.52 | 13.18 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.93 | 1.47 | 1.18 | 0.95 | 3.02 |
CW Curtiss-Wright Corporation | 1.18 | 1.57 | 1.24 | 1.71 | 5.79 |
EME EMCOR Group, Inc. | 1.20 | 1.56 | 1.26 | 1.74 | 5.77 |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.49 | 0.91 | 1.15 | 0.73 | 2.45 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.97 | 2.19 | 1.36 | 2.55 | 9.23 |
MOD Modine Manufacturing Company | -0.12 | 0.30 | 1.04 | -0.18 | -0.56 |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.83 | 1.39 | 1.18 | 1.47 | 3.33 |
ONTO Onto Innovation Inc. | -0.35 | -0.13 | 0.98 | -0.50 | -1.09 |
SPXC SPX Corporation | 0.83 | 1.30 | 1.17 | 1.18 | 3.13 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 0.82 | 1.23 | 1.15 | 1.64 | 3.43 |
TT Trane Technologies plc | 0.93 | 1.31 | 1.18 | 1.25 | 3.86 |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 2.35 | 2.87 | 1.39 | 3.91 | 10.97 |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 2.00 | 2.67 | 1.35 | 1.97 | 6.32 |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.60 | 1.13 | 1.16 | 0.97 | 2.44 |
VST | 2.44 | 2.58 | 1.37 | 4.86 | 11.62 |
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RAR Stocks 2024-05-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.06% | 1.22% | 1.63% | 1.09% | 1.24% | 2.46% | 1.86% | 1.91% | 2.76% | 1.26% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% | 2.79% |
APH Amphenol Corporation | 0.84% | 0.79% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% |
ARES Ares Management Corporation | 2.23% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
CAMT Camtek Ltd | 1.78% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.30% | 0.24% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.26% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.25% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.34% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.93% | 0.83% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 0.00% | 5.76% | 6.80% | 7.06% | 6.99% | 6.06% | 6.35% | 5.31% | 4.62% | 2.90% | 3.20% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 6.93% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.56% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
TT Trane Technologies plc | 0.98% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 5.53% | 7.25% | 4.00% | 4.00% | 0.94% | 0.00% | 2.06% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.12% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST | 0.67% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
RAR Stocks 2024-05-07 показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка RAR Stocks 2024-05-07 составляет 17.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 139 | 5 окт. 2020 г. | 162 |
| -31.7% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 176 | 1 мар. 2023 г. | 322 |
| -23.75% | 22 авг. 2018 г. | 86 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 167 |
| -20% | 25 нояб. 2024 г. | 63 | 27 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 20 сент. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RAR Stocks 2024-05-07 составляет 9.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
RAR Stocks 2024-05-07
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| MSADY | UNCRY | USLM | VST | ANF | CAMT | COOP | FTAI | VRT | ARES | ONTO | CSWI | MOD | TDG | CW | TT | SPXC | FIX | APH | EME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSADY | 1.00 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| UNCRY | 0.09 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| USLM | 0.04 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| VST | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.41 |
| ANF | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| CAMT | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 0.64 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.50 | 0.37 |
| COOP | 0.08 | 0.23 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.40 |
| FTAI | 0.08 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.41 |
| VRT | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.30 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.42 |
| ARES | 0.08 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.47 |
| ONTO | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.64 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.46 |
| CSWI | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.57 |
| MOD | 0.10 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.54 |
| TDG | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.53 |
| CW | 0.07 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.60 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.60 |
| TT | 0.01 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.60 |
| SPXC | 0.07 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.59 | 0.62 |
| FIX | 0.07 | 0.25 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.57 | 0.72 |
| APH | 0.05 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 0.59 |
| EME | 0.09 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.72 | 0.59 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.