Test portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	5%
APH Amphenol Corporation	Technology	5%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	5%
CAMT Camtek Ltd	Technology	5%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	Financial Services	5%
CSW CSW Industrials Inc	Industrials	5%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	5%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	5%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	5%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	5%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	5%
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK	Financial Services	5%
ONTO Onto Innovation Inc.	Technology	5%
SPXC SPX Corporation	Industrials	5%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	5%
TT Trane Technologies plc	Industrials	5%
UNCRY UniCredit SpA ADR	Financial Services	5%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VST Vistra Corp.	Utilities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Test portfolio	-3.91%	-3.40%	20.32%	19.32%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-2.99%	-3.40%	-40.14%	-20.59%	-9.22%	32.04%	13.77%	16.74%
APH Amphenol Corporation	-5.42%	8.42%	2.92%	-0.01%	49.74%	54.30%	33.33%	26.23%
ARES Ares Management Corporation	-3.72%	-0.48%	-21.20%	-22.15%	-24.95%	14.68%	21.10%	29.51%
CAMT Camtek Ltd	-9.36%	-20.11%	54.41%	40.27%	123.45%	77.25%	34.86%	55.96%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
CSW CSW Industrials Inc	-1.24%	-1.90%	-9.07%	-12.28%	—	—	—	—
CW Curtiss-Wright Corporation	-1.38%	0.54%	33.04%	34.67%	62.29%	64.14%	42.82%	24.42%
EME EMCOR Group, Inc.	-3.31%	-11.31%	33.76%	31.22%	67.55%	67.70%	45.52%	33.23%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-3.69%	-5.52%	97.75%	84.29%	262.00%	127.21%	85.29%	51.04%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	-6.41%	-13.26%	19.30%	32.66%	82.59%	103.83%	56.82%	44.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Test portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -4.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.85%	7.57%	-7.06%	11.93%	-0.48%	-2.54%							20.32%
2025						4.46%	8.84%	1.46%	6.05%	4.38%	0.91%	0.77%	29.84%

Метрики бенчмарка

Test portfolio has an annualized alpha of 13.85%, beta of 1.65, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2025.

This portfolio captured 178.42% of S&P 500 Index gains but only 22.97% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 1.65 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 13.85%

Бета: 1.65

R²: 0.58

Участие в росте: 178.42%

Участие в снижении: 22.97%

Комиссия

Комиссия Test portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Test portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	39	-0.09	0.34	1.04	-0.12	-0.22
APH Amphenol Corporation	74	1.26	1.70	1.24	1.82	4.73
ARES Ares Management Corporation	21	-0.57	-0.58	0.93	-0.48	-0.94
CAMT Camtek Ltd	87	2.05	2.48	1.31	4.74	11.83
COOP Mr. Cooper Group Inc.	—	—	—	—	—	—
CSW CSW Industrials Inc	—	—	—	—	—	—
CW Curtiss-Wright Corporation	88	1.96	2.50	1.33	4.93	14.36
EME EMCOR Group, Inc.	83	1.83	2.25	1.33	2.77	6.95
FIX Comfort Systems USA, Inc.	98	5.10	4.95	1.66	19.77	61.42
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	82	1.44	2.37	1.28	2.94	7.24

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Test portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.04%	1.04%	1.17%	0.92%	1.29%	0.72%	0.87%	2.09%	1.55%	1.70%	2.69%	20.33%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%
APH Amphenol Corporation	0.60%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
ARES Ares Management Corporation	4.42%	3.29%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	5.65%	4.32%	6.81%
CAMT Camtek Ltd	0.00%	0.00%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	0.95%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSW CSW Industrials Inc	0.42%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CW Curtiss-Wright Corporation	0.13%	0.17%	0.23%	0.35%	0.45%	0.51%	0.58%	0.47%	0.59%	0.46%	0.53%	0.76%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.14%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.64%	0.64%	0.83%	2.59%	7.54%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.92%	4.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Test portfolio показал максимальную просадку в 12.59%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка Test portfolio составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-12.59%март 2026 г.	1mo 3d	14d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-9.29%май 2026 г.	12d	—	1mo 2dмай 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-9.14%нояб. 2025 г.	21d	13d	1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-6.60%дек. 2025 г.	5d	19d	24dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-4.57%сент. 2025 г.	20d	7d	27dавг. 2025 г. - сент. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.74

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.74, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Test portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Test portfolio с S&P 500 Index составляет 0.75 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.	0.75

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у UNCRY: 0.58, а самая низкая у COOP: 0.14.

0.14

0.28

0.32

0.33

0.36

0.41

0.45

FTAI

0.46

CAMT

0.48

0.50

0.50

0.50

0.51

0.52

0.52

0.54

0.54

0.55

0.57

0.58

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Test portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у FIX: 0.80, а самая низкая у COOP: 0.15.

0.15

0.31

0.37

0.39

0.46

0.50

0.52

0.52

0.57

0.59

0.64

0.67

0.68

0.69

0.70

0.72

0.74

0.74

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COOP	ANF	TDG	MSADY	ARES	USLM	UNCRY	VST	CSW	APH	CAMT	FTAI	TT	ONTO	SPXC	VRT	CW	EME	MOD	FIX
COOP	1.00	0.07	-0.01	0.03	0.14	0.13	0.13	0.04	0.12	-0.01	0.04	0.06	0.05	0.00	0.16	-0.01	0.03	0.00	0.20	-0.03
ANF	0.07	1.00	0.22	0.16	0.24	0.20	0.22	0.06	0.28	0.16	0.09	0.19	0.18	0.18	0.23	0.10	0.13	0.09	0.16	0.13
TDG	-0.01	0.22	1.00	0.17	0.20	0.25	0.26	0.11	0.26	0.15	0.11	0.33	0.23	0.15	0.29	0.16	0.33	0.25	0.17	0.31
MSADY	0.03	0.16	0.17	1.00	0.21	0.23	0.44	0.11	0.23	0.12	0.13	0.27	0.27	0.26	0.27	0.16	0.24	0.17	0.31	0.25
ARES	0.14	0.24	0.20	0.21	1.00	0.29	0.32	0.16	0.35	0.24	0.29	0.24	0.20	0.31	0.30	0.24	0.22	0.27	0.32	0.26
USLM	0.13	0.20	0.25	0.23	0.29	1.00	0.31	0.19	0.33	0.28	0.28	0.30	0.26	0.36	0.36	0.25	0.37	0.32	0.37	0.35
UNCRY	0.13	0.22	0.26	0.44	0.32	0.31	1.00	0.18	0.26	0.29	0.18	0.31	0.30	0.27	0.36	0.30	0.30	0.28	0.34	0.33
VST	0.04	0.06	0.11	0.11	0.16	0.19	0.18	1.00	0.15	0.45	0.44	0.40	0.32	0.41	0.27	0.46	0.45	0.49	0.38	0.50
CSW	0.12	0.28	0.26	0.23	0.35	0.33	0.26	0.15	1.00	0.22	0.34	0.34	0.43	0.35	0.44	0.27	0.25	0.30	0.33	0.31
APH	-0.01	0.16	0.15	0.12	0.24	0.28	0.29	0.45	0.22	1.00	0.42	0.40	0.41	0.41	0.31	0.52	0.48	0.46	0.39	0.50
CAMT	0.04	0.09	0.11	0.13	0.29	0.28	0.18	0.44	0.34	0.42	1.00	0.44	0.36	0.67	0.42	0.52	0.42	0.51	0.43	0.53
FTAI	0.06	0.19	0.33	0.27	0.24	0.30	0.31	0.40	0.34	0.40	0.44	1.00	0.34	0.43	0.44	0.44	0.53	0.42	0.47	0.53
TT	0.05	0.18	0.23	0.27	0.20	0.26	0.30	0.32	0.43	0.41	0.36	0.34	1.00	0.39	0.54	0.54	0.49	0.57	0.58	0.59
ONTO	0.00	0.18	0.15	0.26	0.31	0.36	0.27	0.41	0.35	0.41	0.67	0.43	0.39	1.00	0.42	0.51	0.43	0.47	0.48	0.53
SPXC	0.16	0.23	0.29	0.27	0.30	0.36	0.36	0.27	0.44	0.31	0.42	0.44	0.54	0.42	1.00	0.40	0.50	0.52	0.56	0.54
VRT	-0.01	0.10	0.16	0.16	0.24	0.25	0.30	0.46	0.27	0.52	0.52	0.44	0.54	0.51	0.40	1.00	0.51	0.63	0.57	0.68
CW	0.03	0.13	0.33	0.24	0.22	0.37	0.30	0.45	0.25	0.48	0.42	0.53	0.49	0.43	0.50	0.51	1.00	0.62	0.52	0.66
EME	0.00	0.09	0.25	0.17	0.27	0.32	0.28	0.49	0.30	0.46	0.51	0.42	0.57	0.47	0.52	0.63	0.62	1.00	0.56	0.82
MOD	0.20	0.16	0.17	0.31	0.32	0.37	0.34	0.38	0.33	0.39	0.43	0.47	0.58	0.48	0.56	0.57	0.52	0.56	1.00	0.60
FIX	-0.03	0.13	0.31	0.25	0.26	0.35	0.33	0.50	0.31	0.50	0.53	0.53	0.59	0.53	0.54	0.68	0.66	0.82	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июн. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Test portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Test portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации