- ISIN
- US5534911012
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $39.94B
- Enterprise Value
- $15.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥537.41
- Коэффициент P/E
- 8.30
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥7.75T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥5.06T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥782.77B
- Годовой диапазон
- $19.85 - $30.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) прибавил 17.7% с начала года. По цене $28 за акцию MSADY торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSADY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,958.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) показал доход в 17.67% с начала года и 26.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSADY составила 13.21%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
MS&AD Insurance Group Holdings PK
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 13.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MSADY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2013 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSADY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мая 2024 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.53% | 9.03% | -6.58% | -0.35% | 3.25% | 3.45% | 17.67% | ||||||
| 2025 | -4.73% | 0.82% | 5.92% | 4.48% | 5.04% | -6.10% | -3.40% | 7.83% | -3.18% | -8.57% | 7.77% | 5.59% | 9.99% |
| 2024 | 5.42% | 22.36% | 5.83% | 0.70% | 15.82% | 7.23% | 5.39% | -2.05% | 2.62% | -3.73% | -0.09% | -1.94% | 70.58% |
| 2023 | 0.63% | 1.75% | -4.61% | 5.92% | 2.13% | 5.00% | 6.12% | -4.27% | 2.29% | 0.49% | 2.17% | 3.93% | 23.02% |
| 2022 | 10.79% | 0.00% | -5.04% | -8.40% | 6.93% | -3.39% | 5.42% | -7.80% | -11.35% | -0.30% | 13.37% | 6.57% | 3.31% |
| 2021 | -5.62% | -1.59% | 3.23% | -3.07% | 8.29% | -6.16% | 7.33% | 4.25% | 3.58% | -3.39% | -10.45% | 6.14% | 0.52% |
Метрики бенчмарка
MS&AD Insurance Group Holdings PK has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.69, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2010.
- This stock participated in 80.45% of S&P 500 Index downside but only 68.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 68.24%
- Участие в снижении
- 80.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSADY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSADY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.29 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.15 | -6.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MS&AD Insurance Group Holdings PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.50 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MS&AD Insurance Group Holdings PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MS&AD Insurance Group Holdings PK показал максимальную просадку в 50.41%, зарегистрированную 1 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
Текущая просадка MS&AD Insurance Group Holdings PK составляет 5.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -50.41%июнь 2012 г. | 2y 1mo | 11mo 25d | 3y 1moапр. 2010 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.32%февр. 2016 г. | 5mo 26d | 11mo 20d | 1y 5moавг. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -33.77%март 2020 г. | 2y 9mo | 1y 11mo | 4y 8moиюнь 2017 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -33.49%окт. 2014 г. | 1y 5mo | 6mo 18d | 1y 11moмай 2013 г. - май 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.89%окт. 2022 г. | 8mo | 7mo 28d | 1y 3moфевр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| MSADY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -56.78% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -9.10% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -18.90% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -25.43% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.92% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -3.31% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -10.71% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 2.05% | +5.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MS&AD Insurance Group Holdings PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MS&AD Insurance Group Holdings PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSADY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MSADY коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSADY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MSADY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSADY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MSADY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSADY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MSADY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSADY
Добавьте MS&AD Insurance Group Holdings PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSADY