ROLLover - Sortino Optimized

График показывает рост $10,000 инвестированных в ROLLover - Sortino Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ROLLover - Sortino Optimized закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -11.0%.

ROLLover - Sortino Optimized has an annualized alpha of 15.02%, beta of 2.13, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2022.

• This portfolio captured 323.21% of S&P 500 Index gains and 163.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 15.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.13 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия ROLLover - Sortino Optimized составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROLLover - Sortino Optimized имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ROLLover - Sortino Optimized на 16 июн. 2026 г. составляет 0.90 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ROLLover - Sortino Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ROLLover - Sortino Optimized показал максимальную просадку в 40.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка ROLLover - Sortino Optimized составляет 13.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.