PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Core with trend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 11.75%UNH 9.43%VOO 8.76%SCHD 8.59%PGR 8.47%LMT 6%AVGO 5.88%AAPL 5.59%VO 5.37%EQIX 4.71%NVDA 4%AMZN 3.47%TSM 3.19%VGT 3.07%MRK 3.02%GOOG 3.01%RTX 1.44%VNQ 4.25%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

5.59%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

3.47%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

5.88%

EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate

4.71%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

3.01%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

6%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

3.02%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.75%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

8.47%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

1.44%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.59%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

3.19%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

9.43%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

3.07%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

4.25%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

5.37%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

8.76%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core with trend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
697.44%
162.99%
Core with trend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Core with trend на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 7.91% с начала года и доходность в 23.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Core with trend 7.91%-3.87%21.24%31.64%22.31%23.25%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.37%28.10%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-4.44%2.26%-4.21%5.17%18.60%22.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
PGR
The Progressive Corporation
35.53%4.42%39.42%57.78%26.12%27.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%
LMT
Lockheed Martin Corporation
3.10%4.03%5.95%-1.16%9.77%14.31%
AVGO
Broadcom Inc.
8.38%-10.99%42.38%94.11%35.09%37.50%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.41%-4.42%18.06%13.64%8.85%9.33%
EQIX
Equinix, Inc.
-6.67%-6.61%7.12%7.00%12.67%18.35%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.13%5.01%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%74.55%67.03%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.41%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
23.28%-9.14%41.06%52.33%26.36%23.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.72%19.49%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.11%1.56%24.18%12.01%15.57%12.06%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.57%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
21.50%6.30%41.95%2.04%5.48%5.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.11%5.20%3.65%
2023-4.43%2.26%8.07%3.39%

Комиссия

Комиссия Core with trend составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Core with trend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Core with trend , с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Core with trend , с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Core with trend , с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Core with trend , с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Core with trend , с текущим значением в 16.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.210.451.060.230.74
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
PGR
The Progressive Corporation
2.052.611.442.4312.66
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.21-0.190.98-0.19-0.44
AVGO
Broadcom Inc.
2.583.551.436.6818.15
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.981.471.170.572.80
EQIX
Equinix, Inc.
0.330.631.080.381.19
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.050.061.01-0.03-0.15
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.482.381.281.235.34
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99
MRK
Merck & Co., Inc.
0.761.251.150.931.78
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.010.171.030.010.02

Коэффициент Шарпа

Core with trend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.54

Коэффициент Шарпа Core with trend находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.54
1.66
Core with trend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core with trend за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Core with trend 1.53%1.49%1.62%1.84%1.78%1.99%2.11%1.74%2.06%2.23%2.28%1.88%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.50%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
PGR
The Progressive Corporation
0.54%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.65%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
AVGO
Broadcom Inc.
1.64%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.60%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
EQIX
Equinix, Inc.
2.05%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.53%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.39%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.32%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.08%
-5.46%
Core with trend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core with trend показал максимальную просадку в 30.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Core with trend составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.36%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.286
-20.38%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-11.63%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.53
-11.15%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.3716 окт. 2015 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Core with trend составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.94%
3.15%
Core with trend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MRKLMTPGRUNHEQIXRTXTSMVNQNVDAAMZNAVGOAAPLGOOGMSFTSCHDVOVGTVOO
MRK1.000.310.370.400.280.310.140.320.140.190.210.230.250.290.460.370.300.43
LMT0.311.000.400.330.240.570.190.340.190.190.230.260.250.290.510.420.320.44
PGR0.370.401.000.360.280.410.210.350.220.230.260.280.280.330.510.460.370.48
UNH0.400.330.361.000.300.350.240.340.250.270.290.330.340.360.470.450.380.50
EQIX0.280.240.280.301.000.250.280.610.330.390.320.360.370.420.390.490.470.49
RTX0.310.570.410.350.251.000.290.410.280.260.350.340.360.360.650.600.450.59
TSM0.140.190.210.240.280.291.000.320.580.440.580.500.480.490.490.550.650.58
VNQ0.320.340.350.340.610.410.321.000.300.330.340.360.380.410.610.660.490.61
NVDA0.140.190.220.250.330.280.580.301.000.550.600.530.530.590.450.570.740.62
AMZN0.190.190.230.270.390.260.440.330.551.000.480.570.680.640.420.550.700.64
AVGO0.210.230.260.290.320.350.580.340.600.481.000.570.490.540.540.620.720.65
AAPL0.230.260.280.330.360.340.500.360.530.570.571.000.590.630.510.580.790.69
GOOG0.250.250.280.340.370.360.480.380.530.680.490.591.000.690.510.590.730.70
MSFT0.290.290.330.360.420.360.490.410.590.640.540.630.691.000.560.630.830.75
SCHD0.460.510.510.470.390.650.490.610.450.420.540.510.510.561.000.850.690.86
VO0.370.420.460.450.490.600.550.660.570.550.620.580.590.630.851.000.820.93
VGT0.300.320.370.380.470.450.650.490.740.700.720.790.730.830.690.821.000.90
VOO0.430.440.480.500.490.590.580.610.620.640.650.690.700.750.860.930.901.00