Core with trend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.47% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5.88% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 4.71% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 3.01% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 6% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 3.02% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 8.47% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 1.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.59% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 3.19% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.43% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 3.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 4.25% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 5.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 8.76% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core with trend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Core with trend на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 21.65% с начала года и доходность в 23.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Core with trend | 20.90% | 0.82% | 16.01% | 32.30% | 23.91% | 23.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.03% | 22.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
PGR The Progressive Corporation | 34.38% | 2.25% | 18.70% | 70.93% | 23.96% | 27.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 19.49% | 10.06% | 15.03% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 6.63% | 1.98% | 7.52% | 10.96% | 9.23% | 9.38% |
EQIX Equinix, Inc. | -3.50% | 3.70% | -4.16% | -1.37% | 11.46% | 16.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 55.23% | -6.85% | 37.67% | 64.13% | 32.65% | 26.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
MRK Merck & Co., Inc. | 16.86% | -4.30% | 5.45% | 22.74% | 13.56% | 11.84% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 36.56% | 12.06% | 27.09% | 36.85% | 8.55% | 7.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core with trend , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.11% | 5.20% | 3.65% | -3.21% | 5.21% | 4.97% | 20.90% | ||||||
| 2023 | 6.55% | -0.64% | 5.83% | 0.93% | 4.43% | 5.09% | 1.60% | -0.87% | -4.43% | 2.26% | 8.07% | 3.39% | 36.46% |
| 2022 | -4.43% | -1.23% | 4.79% | -8.09% | 0.67% | -6.25% | 7.75% | -4.12% | -9.37% | 7.31% | 7.31% | -4.92% | -12.06% |
| 2021 | -0.90% | 1.08% | 4.71% | 5.55% | 0.81% | 3.97% | 1.65% | 3.10% | -5.21% | 9.04% | 0.65% | 5.94% | 34.03% |
| 2020 | 2.39% | -6.99% | -6.56% | 12.87% | 4.19% | 3.92% | 7.18% | 7.59% | -2.90% | -2.96% | 8.26% | 4.77% | 34.02% |
| 2019 | 7.64% | 3.97% | 4.07% | 4.36% | -5.46% | 6.55% | 2.19% | -0.73% | 1.53% | 3.65% | 4.92% | 3.58% | 42.05% |
| 2018 | 6.21% | -1.96% | -1.83% | 0.51% | 3.98% | -0.05% | 4.00% | 5.64% | 1.89% | -7.76% | 0.84% | -8.19% | 2.09% |
| 2017 | 3.80% | 3.50% | 1.69% | 2.07% | 5.08% | -0.03% | 3.90% | 2.26% | 0.30% | 5.45% | 3.38% | 0.14% | 36.27% |
| 2016 | -3.98% | 0.36% | 8.81% | -2.56% | 5.10% | 1.51% | 4.77% | 0.85% | 1.26% | -0.21% | 3.85% | 2.85% | 24.30% |
| 2015 | -1.07% | 7.46% | -0.76% | 1.77% | 2.89% | -3.22% | 3.97% | -3.97% | 0.47% | 9.32% | 0.86% | 1.02% | 19.47% |
| 2014 | -0.83% | 3.58% | 1.94% | -1.14% | 6.08% | -0.29% | 3.44% | 4.36% | -0.88% | 17.15% |
Комиссия
Комиссия Core with trend составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Core with trend среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.51 | 0.89 | 1.11 | 0.56 | 1.51 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
PGR The Progressive Corporation | 3.26 | 4.76 | 1.60 | 4.58 | 32.05 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.03 | 1.78 | 1.23 | 0.92 | 4.50 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.76 | 1.16 | 1.14 | 0.43 | 2.05 |
EQIX Equinix, Inc. | -0.15 | -0.04 | 1.00 | -0.16 | -0.36 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.86 | 2.59 | 1.32 | 1.65 | 9.23 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
MRK Merck & Co., Inc. | 1.13 | 1.79 | 1.22 | 1.42 | 4.93 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.59 | 2.47 | 1.35 | 1.03 | 4.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core with trend за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core with trend | 1.45% | 1.49% | 1.62% | 1.84% | 1.78% | 1.99% | 2.19% | 1.78% | 2.11% | 2.28% | 2.35% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
PGR The Progressive Corporation | 0.54% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.39% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.57% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
EQIX Equinix, Inc. | 2.10% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.28% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.42% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.12% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core with trend показал максимальную просадку в 30.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Core with trend составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.36% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 286 |
| -20.38% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -11.58% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 23 | 16 мар. 2016 г. | 53 |
| -11.15% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 37 | 16 окт. 2015 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core with trend составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | LMT | PGR | UNH | EQIX | RTX | TSM | VNQ | NVDA | AMZN | AVGO | AAPL | GOOG | MSFT | SCHD | VO | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.30 | 0.13 | 0.31 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.42 |
| LMT | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.23 | 0.57 | 0.18 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.51 | 0.41 | 0.31 | 0.42 |
| PGR | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.40 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.50 | 0.45 | 0.36 | 0.47 |
| UNH | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.22 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.48 |
| EQIX | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.61 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| RTX | 0.30 | 0.57 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.65 | 0.60 | 0.44 | 0.58 |
| TSM | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.58 | 0.43 | 0.58 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.58 |
| VNQ | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.61 | 0.40 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.61 | 0.66 | 0.48 | 0.61 |
| NVDA | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.58 | 0.29 | 1.00 | 0.53 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.56 | 0.74 | 0.61 |
| AMZN | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.53 | 1.00 | 0.47 | 0.56 | 0.67 | 0.64 | 0.41 | 0.54 | 0.69 | 0.63 |
| AVGO | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.58 | 0.33 | 0.60 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.65 |
| AAPL | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.50 | 0.36 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.50 | 0.57 | 0.79 | 0.69 |
| GOOG | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.48 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.50 | 0.58 | 0.73 | 0.70 |
| MSFT | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.35 | 0.49 | 0.40 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.83 | 0.74 |
| SCHD | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.39 | 0.65 | 0.48 | 0.61 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 0.85 | 0.67 | 0.85 |
| VO | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.60 | 0.55 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.85 | 1.00 | 0.81 | 0.92 |
| VGT | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.65 | 0.48 | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.83 | 0.67 | 0.81 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 1.00 |