Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM : годовая альфа составляет 8.65%, бета — 0.82, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 02.10.2018.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.66%) было выше, чем в снижении (69.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 8.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.18
• За 5 лет: 1.41
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Long Term PF 2.0 + DUK + WMT + PM составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.