MIX meilleur des diff secteur
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MIX meilleur des diff secteur и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2016 г., начальной даты ATKR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
MIX meilleur des diff secteur | 13.98% | 0.25% | 7.43% | 29.92% | 24.30% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Linde plc | 16.63% | -1.01% | 8.31% | 26.82% | 20.48% | 16.41% |
Tourmaline Oil Corp. | 7.20% | 1.93% | -2.56% | -7.69% | 49.11% | 8.91% |
B2Gold Corp. | 11.57% | 6.56% | 38.16% | 10.11% | 2.58% | 11.54% |
Chubb Limited | 28.35% | -0.82% | 16.28% | 36.25% | 15.33% | 12.40% |
The Charles Schwab Corporation | 5.68% | 11.60% | -2.08% | 43.92% | 13.44% | 10.98% |
Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 30.61% | 25.64% |
Broadcom Inc. | 62.30% | 3.79% | 38.74% | 116.35% | 47.10% | 39.10% |
Visa Inc. | 8.89% | 2.44% | 5.35% | 21.89% | 10.13% | 17.53% |
Silicon Motion Technology Corporation | -3.50% | -4.56% | -20.47% | 12.18% | 8.87% | 11.87% |
Analog Devices, Inc. | 20.00% | 1.37% | 18.22% | 53.58% | 19.00% | 19.38% |
ASML Holding N.V. | -4.76% | -14.82% | -17.69% | 22.73% | 23.05% | 23.05% |
Texas Instruments Incorporated | 26.69% | 1.06% | 21.45% | 53.70% | 15.13% | 18.71% |
Applied Materials, Inc. | 17.95% | -7.22% | -3.94% | 46.20% | 29.21% | 25.70% |
Atkore Inc. | -45.43% | 1.20% | -50.30% | -30.64% | 19.92% | N/A |
Fastenal Company | 22.52% | 9.08% | 15.48% | 37.14% | 19.43% | 16.56% |
UnitedHealth Group Incorporated | 8.03% | -3.39% | 17.12% | 7.68% | 18.75% | 21.34% |
Chemed Corporation | 4.52% | 1.80% | 7.53% | 8.78% | 9.30% | 19.99% |
Novo Nordisk A/S | 9.44% | -7.27% | -12.40% | 17.44% | 33.82% | 19.80% |
AbbVie Inc. | 26.73% | -1.96% | 18.50% | 38.41% | 23.75% | 16.31% |
Abbott Laboratories | 5.09% | 1.34% | 8.09% | 24.37% | 8.02% | 12.18% |
15.60% | 1.62% | 19.74% | 31.59% | 18.87% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIX meilleur des diff secteur, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.33% | 5.24% | 3.56% | -3.93% | 4.52% | 1.58% | 1.49% | -0.21% | -0.45% | 13.98% | |||
2023 | 4.76% | -0.65% | 2.90% | -0.09% | -0.09% | 7.16% | 2.40% | -3.02% | -3.64% | 0.61% | 7.03% | 5.86% | 24.98% |
2022 | -4.76% | -1.07% | 5.97% | -4.59% | 3.89% | -9.04% | 8.31% | -6.34% | -6.79% | 7.72% | 11.76% | -3.87% | -1.48% |
2021 | -0.22% | 7.58% | 4.03% | 5.72% | 2.15% | -0.06% | 3.45% | 2.71% | -3.69% | 7.84% | -0.28% | 9.25% | 44.89% |
2020 | -2.27% | -6.61% | -10.94% | 16.51% | 7.77% | 2.83% | 3.35% | 5.30% | -3.23% | -2.22% | 15.69% | 5.68% | 32.14% |
2019 | 8.22% | 3.20% | 1.07% | 3.45% | -6.58% | 8.56% | 1.61% | -1.25% | 2.21% | 4.58% | 7.23% | 4.78% | 42.70% |
2018 | 4.60% | -2.20% | -2.47% | -0.18% | 5.12% | -1.92% | 4.25% | 1.51% | -0.85% | -9.59% | 4.12% | -4.54% | -3.17% |
2017 | 4.99% | 3.29% | 3.33% | 0.38% | 3.27% | 0.93% | 1.43% | 2.11% | 4.46% | 3.46% | 3.45% | 1.49% | 37.76% |
2016 | 0.73% | 7.23% | -0.21% | 0.40% | -3.49% | 5.15% | 1.42% | 11.38% |
Комиссия
Комиссия MIX meilleur des diff secteur составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MIX meilleur des diff secteur среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Linde plc | 1.50 | 2.10 | 1.30 | 1.93 | 4.52 |
Tourmaline Oil Corp. | -0.34 | -0.30 | 0.96 | -0.32 | -0.83 |
B2Gold Corp. | 0.17 | 0.53 | 1.06 | 0.11 | 0.40 |
Chubb Limited | 1.94 | 2.68 | 1.37 | 4.34 | 11.70 |
The Charles Schwab Corporation | 1.17 | 1.73 | 1.25 | 0.74 | 2.89 |
Apple Inc | 1.48 | 2.17 | 1.28 | 1.98 | 4.70 |
Broadcom Inc. | 2.33 | 2.92 | 1.38 | 4.21 | 12.96 |
Visa Inc. | 1.07 | 1.44 | 1.21 | 1.34 | 3.36 |
Silicon Motion Technology Corporation | 0.21 | 0.51 | 1.07 | 0.17 | 0.44 |
Analog Devices, Inc. | 1.38 | 2.00 | 1.25 | 2.42 | 7.98 |
ASML Holding N.V. | 0.27 | 0.65 | 1.09 | 0.32 | 0.84 |
Texas Instruments Incorporated | 1.66 | 2.32 | 1.28 | 1.82 | 10.59 |
Applied Materials, Inc. | 0.90 | 1.39 | 1.19 | 1.18 | 2.82 |
Atkore Inc. | -0.83 | -1.03 | 0.86 | -0.59 | -1.13 |
Fastenal Company | 1.51 | 2.36 | 1.32 | 1.65 | 3.30 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.32 | 0.60 | 1.09 | 0.37 | 0.98 |
Chemed Corporation | 0.23 | 0.44 | 1.06 | 0.22 | 0.42 |
Novo Nordisk A/S | 0.51 | 0.96 | 1.12 | 0.65 | 1.83 |
AbbVie Inc. | 2.15 | 2.77 | 1.39 | 2.45 | 7.77 |
Abbott Laboratories | 1.18 | 1.72 | 1.22 | 0.66 | 2.55 |
1.05 | 1.70 | 1.22 | 2.10 | 4.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MIX meilleur des diff secteur за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIX meilleur des diff secteur | 1.63% | 1.91% | 2.11% | 1.42% | 1.62% | 1.67% | 1.79% | 1.26% | 1.56% | 1.51% | 1.42% | 1.48% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Linde plc | 1.15% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% |
Tourmaline Oil Corp. | 4.27% | 10.99% | 11.58% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
B2Gold Corp. | 3.37% | 3.82% | 4.41% | 3.21% | 1.54% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Chubb Limited | 1.23% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
The Charles Schwab Corporation | 1.39% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Silicon Motion Technology Corporation | 3.46% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
Analog Devices, Inc. | 1.54% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
ASML Holding N.V. | 1.15% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Texas Instruments Incorporated | 1.85% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Applied Materials, Inc. | 0.76% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Atkore Inc. | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fastenal Company | 2.50% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.42% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Chemed Corporation | 0.28% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% | 0.79% | 0.99% |
Novo Nordisk A/S | 1.29% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
AbbVie Inc. | 3.27% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Abbott Laboratories | 1.94% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MIX meilleur des diff secteur показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка MIX meilleur des diff secteur составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
-17.37% | 30 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 22 февр. 2019 г. | 123 |
-16.98% | 30 мар. 2022 г. | 141 | 14 окт. 2022 г. | 33 | 30 нояб. 2022 г. | 174 |
-12.08% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 27 авг. 2018 г. | 149 |
-9.79% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MIX meilleur des diff secteur составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTO.TO | TOU.TO | NVO | ABBV | CB | UNH | SIMO | VRTX | CHE | ATKR | SCHW | ABT | FAST | AAPL | LIN | V | AVGO | AMAT | ASML | ADI | TXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO.TO | 1.00 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
TOU.TO | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
NVO | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.23 | 0.24 |
ABBV | 0.01 | 0.15 | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.14 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.43 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
CB | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.41 | 0.39 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
UNH | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.13 | 0.32 | 0.35 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
SIMO | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
VRTX | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 0.41 | 0.20 | 0.32 | 0.18 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
CHE | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.20 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
ATKR | 0.09 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.21 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.44 | 0.23 | 0.42 | 0.31 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.42 |
SCHW | -0.04 | 0.28 | 0.12 | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.44 | 1.00 | 0.28 | 0.38 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.42 |
ABT | 0.08 | 0.14 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.38 | 0.22 | 0.40 | 0.42 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
FAST | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.48 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.48 |
AAPL | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.56 |
LIN | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
V | 0.08 | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
AVGO | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 |
AMAT | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.43 | 0.46 | 0.68 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
ASML | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
ADI | 0.09 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 0.83 |
TXN | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.83 | 1.00 |