PortfoliosLab logo
MIX meilleur des diff secteur
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LIN 4.76%TOU.TO 4.76%BTO.TO 4.76%CB 4.76%SCHW 4.76%AAPL 4.76%AVGO 4.76%V 4.76%SIMO 4.76%ADI 4.76%ASML 4.76%TXN 4.76%AMAT 4.76%ATKR 4.76%FAST 4.76%UNH 4.76%CHE 4.76%NVO 4.76%ABBV 4.76%ABT 4.76%VRTX 4.76%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2016 г., начальной даты ATKR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
MIX meilleur des diff secteur1.18%6.38%-4.48%0.57%21.19%N/A
LIN
Linde plc
8.48%4.81%-0.86%5.52%20.69%16.60%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
-1.70%10.09%2.88%-1.30%44.27%9.17%
BTO.TO
B2Gold Corp.
28.47%2.44%7.46%16.79%-6.52%9.89%
CB
Chubb Limited
5.25%2.67%3.70%15.25%24.92%12.67%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
14.88%14.75%15.05%12.54%19.98%11.70%
AAPL
Apple Inc
-20.63%4.26%-12.43%8.82%20.59%21.59%
AVGO
Broadcom Inc.
-9.92%20.84%14.02%58.12%52.66%36.26%
V
11.74%8.60%14.92%26.51%14.50%N/A
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
0.92%36.41%1.76%-27.11%6.23%8.39%
ADI
Analog Devices, Inc.
-1.90%16.34%-7.31%1.85%15.67%15.19%
ASML
ASML Holding N.V.
2.43%9.06%6.04%-23.37%19.06%21.83%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-6.66%10.94%-20.55%-5.20%11.32%15.31%
AMAT
Applied Materials, Inc.
-4.10%12.57%-18.59%-25.18%24.26%24.44%
ATKR
Atkore Inc.
-18.20%19.86%-28.12%-55.91%23.53%N/A
FAST
Fastenal Company
10.53%4.27%-4.62%18.36%17.32%17.06%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-24.43%-35.96%-37.69%-24.59%7.13%14.41%
CHE
Chemed Corporation
7.73%-3.42%2.33%-0.53%5.67%17.33%
NVO
Novo Nordisk A/S
-22.31%7.45%-37.66%-47.77%17.11%11.19%
ABBV
AbbVie Inc.
5.83%6.95%-5.73%19.02%20.47%15.72%
ABT
Abbott Laboratories
18.96%7.52%15.41%29.77%8.52%13.14%
VRTX
5.54%-10.62%-17.76%0.52%8.16%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIX meilleur des diff secteur, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%1.27%-3.05%-1.29%0.85%1.18%
20241.33%5.24%3.56%-3.93%4.52%1.58%1.49%-0.21%-0.45%-1.76%1.81%-4.68%8.27%
20234.76%-0.65%2.90%-0.09%-0.09%7.16%2.40%-3.02%-3.64%0.61%7.03%5.86%24.98%
2022-4.76%-1.07%5.97%-4.59%3.89%-9.04%8.31%-6.34%-6.79%7.72%11.76%-3.87%-1.48%
2021-0.22%7.58%4.03%5.72%2.15%-0.06%3.45%2.71%-3.69%7.84%-0.28%9.25%44.89%
2020-2.27%-6.61%-10.94%16.51%7.77%2.83%3.35%5.30%-3.23%-2.22%15.69%5.68%32.14%
20198.22%3.20%1.07%3.45%-6.58%8.56%1.61%-1.25%2.21%4.58%7.23%4.78%42.70%
20184.60%-2.20%-2.47%-0.18%5.12%-1.92%4.25%1.51%-0.85%-9.59%4.12%-4.54%-3.16%
20174.99%3.29%3.33%0.38%3.27%0.93%1.43%2.11%4.46%3.46%3.45%1.49%37.76%
20160.73%7.23%-0.21%0.40%-3.49%5.15%1.42%11.38%

Комиссия

Комиссия MIX meilleur des diff secteur составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MIX meilleur des diff secteur составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LIN
Linde plc
0.360.621.080.431.06
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
-0.150.071.01-0.11-0.34
BTO.TO
B2Gold Corp.
0.380.781.100.240.96
CB
Chubb Limited
0.731.151.151.122.69
SCHW
The Charles Schwab Corporation
0.440.611.090.270.80
AAPL
Apple Inc
0.250.451.060.150.51
AVGO
Broadcom Inc.
0.971.471.201.143.14
V
1.251.681.251.745.93
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
-0.59-0.580.93-0.48-0.87
ADI
Analog Devices, Inc.
0.070.241.03-0.07-0.19
ASML
ASML Holding N.V.
-0.45-0.440.94-0.53-0.81
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.11-0.100.99-0.28-0.72
AMAT
Applied Materials, Inc.
-0.50-0.610.92-0.56-0.97
ATKR
Atkore Inc.
-1.12-1.820.77-0.77-1.28
FAST
Fastenal Company
0.731.421.170.982.86
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.63-0.690.88-0.65-1.83
CHE
Chemed Corporation
-0.010.201.030.040.11
NVO
Novo Nordisk A/S
-1.13-1.800.77-0.84-1.57
ABBV
AbbVie Inc.
0.700.941.140.811.95
ABT
Abbott Laboratories
1.442.131.281.177.13
VRTX
0.050.051.01-0.12-0.32

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MIX meilleur des diff secteur имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 1.17
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MIX meilleur des diff secteur за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.84%1.83%1.91%2.11%1.43%1.63%1.68%1.79%1.26%1.56%1.51%1.42%
LIN
Linde plc
1.25%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
4.59%4.99%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTO.TO
B2Gold Corp.
3.41%4.55%3.82%4.41%3.40%1.69%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.26%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.23%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AVGO
Broadcom Inc.
1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
V
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.74%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.81%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
ASML
ASML Holding N.V.
0.98%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.12%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
ATKR
Atkore Inc.
1.88%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company
2.10%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.21%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
CHE
Chemed Corporation
0.33%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%0.79%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
ABBV
AbbVie Inc.
3.46%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
ABT
Abbott Laboratories
1.71%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
VRTX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

MIX meilleur des diff secteur показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка MIX meilleur des diff secteur составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.76
-17.37%30 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.4122 февр. 2019 г.123
-16.98%30 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.3330 нояб. 2022 г.174
-16.63%17 июл. 2024 г.1868 апр. 2025 г.
-12.08%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14027 авг. 2018 г.149

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBTO.TOTOU.TONVOUNHABBVCBVRTXSIMOCHEATKRSCHWABTFASTAAPLLINVAVGOAMATASMLADITXNPortfolio
^GSPC1.000.130.320.360.410.390.440.420.450.450.530.560.530.600.700.630.670.670.670.680.690.720.88
BTO.TO0.131.000.170.130.040.010.030.090.070.080.09-0.040.080.040.090.140.080.090.090.150.090.100.25
TOU.TO0.320.171.000.120.140.150.190.110.210.130.270.280.140.190.170.260.200.190.210.230.250.230.40
NVO0.360.130.121.000.210.300.160.320.170.250.160.130.340.220.240.290.290.240.240.310.240.250.42
UNH0.410.040.140.211.000.340.320.310.110.350.200.270.360.300.270.340.330.210.220.220.260.270.42
ABBV0.390.010.150.300.341.000.310.410.150.320.180.240.430.270.230.320.320.200.220.220.240.260.43
CB0.440.030.190.160.320.311.000.200.130.270.330.390.310.330.210.410.390.190.220.210.240.260.42
VRTX0.420.090.110.320.310.410.201.000.180.310.190.210.390.280.320.280.360.280.280.300.300.320.47
SIMO0.450.070.210.170.110.150.130.181.000.200.310.270.200.280.360.280.280.430.480.450.460.450.55
CHE0.450.080.130.250.350.320.270.310.201.000.250.240.410.380.300.350.350.250.270.270.300.330.47
ATKR0.530.090.270.160.200.180.330.190.310.251.000.430.230.420.300.400.320.370.420.380.440.420.59
SCHW0.56-0.040.280.130.270.240.390.210.270.240.431.000.270.380.290.400.400.350.390.350.420.420.54
ABT0.530.080.140.340.360.430.310.390.200.410.230.271.000.390.350.430.450.320.310.370.390.400.53
FAST0.600.040.190.220.300.270.330.280.280.380.420.380.391.000.400.490.410.390.420.400.450.480.60
AAPL0.700.090.170.240.270.230.210.320.360.300.300.290.350.401.000.400.490.540.510.530.530.550.62
LIN0.630.140.260.290.340.320.410.280.280.350.400.400.430.490.401.000.500.380.430.470.460.470.65
V0.670.080.200.290.330.320.390.360.280.350.320.400.450.410.490.501.000.420.450.480.480.510.63
AVGO0.670.090.190.240.210.200.190.280.430.250.370.350.320.390.540.380.421.000.680.650.670.660.70
AMAT0.670.090.210.240.220.220.220.280.480.270.420.390.310.420.510.430.450.681.000.770.740.730.76
ASML0.680.150.230.310.220.220.210.300.450.270.380.350.370.400.530.470.480.650.771.000.680.680.75
ADI0.690.090.250.240.260.240.240.300.460.300.440.420.390.450.530.460.480.670.740.681.000.830.77
TXN0.720.100.230.250.270.260.260.320.450.330.420.420.400.480.550.470.510.660.730.680.831.000.77
Portfolio0.880.250.400.420.420.430.420.470.550.470.590.540.530.600.620.650.630.700.760.750.770.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2016 г.