MIX meilleur des diff secteur
Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LIN Linde plc | Basic Materials | 4.76% |
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | Energy | 4.76% |
BTO.TO B2Gold Corp. | Basic Materials | 4.76% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 4.76% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | Financial Services | 4.76% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 4.76% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 4.76% |
V Visa Inc. | Financial Services | 4.76% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | Technology | 4.76% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 4.76% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 4.76% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 4.76% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 4.76% |
ATKR Atkore Inc. | Industrials | 4.76% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 4.76% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 4.76% |
CHE Chemed Corporation | Healthcare | 4.76% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 4.76% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 4.76% |
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 4.76% |
VRTX | 4.76% |
Раз в квартал
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MIX meilleur des diff secteur и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2016 г., начальной даты ATKR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MIX meilleur des diff secteur | 18.90% | 4.42% | 8.64% | 14.43% | 24.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LIN Linde plc | 27.96% | 6.68% | 14.94% | 23.76% | 23.06% | 15.03% |
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 5.55% | -10.96% | 13.73% | -10.13% | 37.75% | 7.84% |
BTO.TO B2Gold Corp. | 0.91% | 6.26% | -5.37% | 2.53% | 10.57% | 10.48% |
CB Chubb Limited | 5.02% | 3.79% | 19.91% | 6.53% | 13.55% | 10.81% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -22.86% | 20.12% | 17.15% | -21.41% | 8.69% | 11.15% |
AAPL Apple Inc. | 48.01% | 10.07% | 5.97% | 29.67% | 34.94% | 26.90% |
AVGO Broadcom Inc. | 69.34% | 9.03% | 15.77% | 73.35% | 36.05% | 39.15% |
V Visa Inc. | 24.42% | 7.72% | 12.54% | 19.12% | 13.39% | 18.52% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | -8.70% | 9.37% | -7.95% | -5.85% | 12.99% | 17.49% |
ADI Analog Devices, Inc. | 13.73% | 15.51% | 2.78% | 9.28% | 17.00% | 16.60% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.75% | 13.80% | -4.09% | 14.20% | 33.45% | 23.21% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -3.11% | 8.41% | -9.98% | -9.81% | 12.32% | 16.86% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 57.11% | 12.29% | 13.08% | 42.97% | 33.97% | 26.15% |
ATKR Atkore Inc. | 17.26% | 2.66% | 5.04% | 6.85% | 45.55% | N/A |
FAST Fastenal Company | 31.86% | 3.24% | 11.18% | 21.02% | 18.54% | 12.86% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 4.39% | 2.93% | 10.40% | 3.40% | 15.89% | 24.12% |
CHE Chemed Corporation | 11.34% | -1.56% | 4.57% | 9.50% | 12.69% | 22.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | 51.09% | 2.78% | 28.65% | 62.13% | 37.57% | 22.46% |
ABBV AbbVie Inc. | -7.68% | 0.66% | 7.00% | -7.69% | 13.98% | 15.79% |
ABT Abbott Laboratories | -2.56% | 10.39% | 1.70% | -0.88% | 9.04% | 12.98% |
VRTX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.09% | 7.18% | 2.40% | -3.01% | -3.62% | 0.62% | 7.15% |
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MIX meilleur des diff secteur за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX meilleur des diff secteur | 1.98% | 2.08% | 1.44% | 1.61% | 1.64% | 1.76% | 1.23% | 1.51% | 1.49% | 1.39% | 1.47% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LIN Linde plc | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% | 2.01% |
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 9.95% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTO.TO B2Gold Corp. | 5.85% | 4.40% | 4.06% | 2.03% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.48% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% | 3.02% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.58% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% | 1.67% |
AAPL Apple Inc. | 0.50% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% | 0.65% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.85% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.88% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% | 2.85% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.79% | 1.03% | 0.42% | 0.50% | 1.01% | 0.92% | 0.64% | 0.92% | 0.73% | 0.67% | 0.63% | 19.47% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.23% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% | 2.33% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.80% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% | 3.06% |
ATKR Atkore Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 2.30% | 2.62% | 1.75% | 2.85% | 2.34% | 2.92% | 2.32% | 2.53% | 2.72% | 2.09% | 1.67% | 2.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.33% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% | 1.47% |
CHE Chemed Corporation | 0.28% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% | 0.79% | 0.99% | 0.99% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.73% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% | 1.12% |
ABBV AbbVie Inc. | 4.13% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% | 0.00% |
ABT Abbott Laboratories | 1.95% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% | 3.06% |
VRTX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MIX meilleur des diff secteur составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.28 | ||||
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | -0.39 | ||||
BTO.TO B2Gold Corp. | 0.15 | ||||
CB Chubb Limited | 0.29 | ||||
SCHW The Charles Schwab Corporation | -0.54 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.38 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.36 | ||||
V Visa Inc. | 1.18 | ||||
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | -0.12 | ||||
ADI Analog Devices, Inc. | 0.35 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.46 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.47 | ||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.14 | ||||
ATKR Atkore Inc. | 0.23 | ||||
FAST Fastenal Company | 0.97 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.06 | ||||
CHE Chemed Corporation | 0.47 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 2.11 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.38 | ||||
ABT Abbott Laboratories | -0.03 | ||||
VRTX | N/A |
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| BTO.TO | TOU.TO | NVO | ABBV | CB | SIMO | VRTX | UNH | CHE | ATKR | SCHW | FAST | ABT | AAPL | LIN | V | AVGO | AMAT | ASML | ADI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO.TO | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| TOU.TO | 0.15 | 1.00 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| NVO | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.25 |
| ABBV | 0.01 | 0.17 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.14 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| CB | 0.03 | 0.20 | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.35 | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.42 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| SIMO | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| VRTX | 0.07 | 0.12 | 0.34 | 0.42 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| UNH | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 0.35 | 0.15 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| CHE | 0.07 | 0.14 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.37 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| ATKR | 0.07 | 0.28 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.42 |
| SCHW | -0.07 | 0.29 | 0.14 | 0.25 | 0.43 | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.43 |
| FAST | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.50 |
| ABT | 0.08 | 0.15 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 0.24 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.25 | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.45 |
| AAPL | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.59 |
| LIN | 0.13 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.50 |
| V | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.55 |
| AVGO | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.59 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
| AMAT | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.46 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.68 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
| ASML | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.43 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.70 | 0.71 |
| ADI | 0.07 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.44 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| TXN | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 0.59 | 0.50 | 0.55 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.82 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
MIX meilleur des diff secteur показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.37% | 30 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 22 февр. 2019 г. | 123 |
| -17% | 30 мар. 2022 г. | 141 | 14 окт. 2022 г. | 33 | 30 нояб. 2022 г. | 174 |
| -12.08% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 27 авг. 2018 г. | 149 |
| -9.63% | 30 дек. 2021 г. | 21 | 27 янв. 2022 г. | 41 | 28 мар. 2022 г. | 62 |
График волатильности
Текущая волатильность MIX meilleur des diff secteur составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля