PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MIX meilleur des diff secteur
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LIN 4.76%TOU.TO 4.76%BTO.TO 4.76%CB 4.76%SCHW 4.76%AAPL 4.76%AVGO 4.76%V 4.76%SIMO 4.76%ADI 4.76%ASML 4.76%TXN 4.76%AMAT 4.76%ATKR 4.76%FAST 4.76%UNH 4.76%CHE 4.76%NVO 4.76%ABBV 4.76%ABT 4.76%VRTX 4.76%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
4.76%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
4.76%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare
4.76%
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology
4.76%
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology
4.76%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology
4.76%
ATKR
Atkore Inc.
Industrials
4.76%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
4.76%
BTO.TO
B2Gold Corp.
Basic Materials
4.76%
CB
Chubb Limited
Financial Services
4.76%
CHE
Chemed Corporation
Healthcare
4.76%
FAST
Fastenal Company
Industrials
4.76%
LIN
Linde plc
Basic Materials
4.76%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
4.76%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
Financial Services
4.76%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
Technology
4.76%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
Energy
4.76%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology
4.76%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
4.76%
V
Visa Inc.
Financial Services
4.76%
VRTX
4.76%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MIX meilleur des diff secteur и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.43%
15.83%
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2016 г., начальной даты ATKR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
MIX meilleur des diff secteur13.98%0.25%7.43%29.92%24.30%N/A
LIN
Linde plc
16.63%-1.01%8.31%26.82%20.48%16.41%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
7.20%1.93%-2.56%-7.69%49.11%8.91%
BTO.TO
B2Gold Corp.
11.57%6.56%38.16%10.11%2.58%11.54%
CB
Chubb Limited
28.35%-0.82%16.28%36.25%15.33%12.40%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
5.68%11.60%-2.08%43.92%13.44%10.98%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%30.61%25.64%
AVGO
Broadcom Inc.
62.30%3.79%38.74%116.35%47.10%39.10%
V
Visa Inc.
8.89%2.44%5.35%21.89%10.13%17.53%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
-3.50%-4.56%-20.47%12.18%8.87%11.87%
ADI
Analog Devices, Inc.
20.00%1.37%18.22%53.58%19.00%19.38%
ASML
ASML Holding N.V.
-4.76%-14.82%-17.69%22.73%23.05%23.05%
TXN
Texas Instruments Incorporated
26.69%1.06%21.45%53.70%15.13%18.71%
AMAT
Applied Materials, Inc.
17.95%-7.22%-3.94%46.20%29.21%25.70%
ATKR
Atkore Inc.
-45.43%1.20%-50.30%-30.64%19.92%N/A
FAST
Fastenal Company
22.52%9.08%15.48%37.14%19.43%16.56%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
8.03%-3.39%17.12%7.68%18.75%21.34%
CHE
Chemed Corporation
4.52%1.80%7.53%8.78%9.30%19.99%
NVO
Novo Nordisk A/S
9.44%-7.27%-12.40%17.44%33.82%19.80%
ABBV
AbbVie Inc.
26.73%-1.96%18.50%38.41%23.75%16.31%
ABT
Abbott Laboratories
5.09%1.34%8.09%24.37%8.02%12.18%
VRTX
15.60%1.62%19.74%31.59%18.87%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIX meilleur des diff secteur, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%5.24%3.56%-3.93%4.52%1.58%1.49%-0.21%-0.45%13.98%
20234.76%-0.65%2.90%-0.09%-0.09%7.16%2.40%-3.02%-3.64%0.61%7.03%5.86%24.98%
2022-4.76%-1.07%5.97%-4.59%3.89%-9.04%8.31%-6.34%-6.79%7.72%11.76%-3.87%-1.48%
2021-0.22%7.58%4.03%5.72%2.15%-0.06%3.45%2.71%-3.69%7.84%-0.28%9.25%44.89%
2020-2.27%-6.61%-10.94%16.51%7.77%2.83%3.35%5.30%-3.23%-2.22%15.69%5.68%32.14%
20198.22%3.20%1.07%3.45%-6.58%8.56%1.61%-1.25%2.21%4.58%7.23%4.78%42.70%
20184.60%-2.20%-2.47%-0.18%5.12%-1.92%4.25%1.51%-0.85%-9.59%4.12%-4.54%-3.17%
20174.99%3.29%3.33%0.38%3.27%0.93%1.43%2.11%4.46%3.46%3.45%1.49%37.76%
20160.73%7.23%-0.21%0.40%-3.49%5.15%1.42%11.38%

Комиссия

Комиссия MIX meilleur des diff secteur составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MIX meilleur des diff secteur среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIX meilleur des diff secteur
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MIX meilleur des diff secteur, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LIN
Linde plc
1.502.101.301.934.52
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
-0.34-0.300.96-0.32-0.83
BTO.TO
B2Gold Corp.
0.170.531.060.110.40
CB
Chubb Limited
1.942.681.374.3411.70
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.171.731.250.742.89
AAPL
Apple Inc
1.482.171.281.984.70
AVGO
Broadcom Inc.
2.332.921.384.2112.96
V
Visa Inc.
1.071.441.211.343.36
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
0.210.511.070.170.44
ADI
Analog Devices, Inc.
1.382.001.252.427.98
ASML
ASML Holding N.V.
0.270.651.090.320.84
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.662.321.281.8210.59
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.901.391.191.182.82
ATKR
Atkore Inc.
-0.83-1.030.86-0.59-1.13
FAST
Fastenal Company
1.512.361.321.653.30
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.320.601.090.370.98
CHE
Chemed Corporation
0.230.441.060.220.42
NVO
Novo Nordisk A/S
0.510.961.120.651.83
ABBV
AbbVie Inc.
2.152.771.392.457.77
ABT
Abbott Laboratories
1.181.721.220.662.55
VRTX
1.051.701.222.104.22

Коэффициент Шарпа

MIX meilleur des diff secteur на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.81
3.43
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MIX meilleur des diff secteur за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MIX meilleur des diff secteur1.63%1.91%2.11%1.42%1.62%1.67%1.79%1.26%1.56%1.51%1.42%1.48%
LIN
Linde plc
1.15%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
4.27%10.99%11.58%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTO.TO
B2Gold Corp.
3.37%3.82%4.41%3.21%1.54%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.23%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%1.46%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.39%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
V
Visa Inc.
0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.46%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%4.24%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.54%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
ASML
ASML Holding N.V.
1.15%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.85%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.76%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%
ATKR
Atkore Inc.
1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company
2.50%2.73%2.60%1.74%2.83%2.32%2.90%2.31%2.52%2.70%2.07%1.66%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
CHE
Chemed Corporation
0.28%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%0.79%0.99%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.29%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%1.68%
ABBV
AbbVie Inc.
3.27%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
ABT
Abbott Laboratories
1.94%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
VRTX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.69%
-0.54%
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MIX meilleur des diff secteur показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка MIX meilleur des diff secteur составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.76
-17.37%30 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.4122 февр. 2019 г.123
-16.98%30 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.3330 нояб. 2022 г.174
-12.08%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14027 авг. 2018 г.149
-9.79%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MIX meilleur des diff secteur составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.65%
2.71%
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTO.TOTOU.TONVOABBVCBUNHSIMOVRTXCHEATKRSCHWABTFASTAAPLLINVAVGOAMATASMLADITXN
BTO.TO1.000.160.130.010.030.040.070.080.080.09-0.040.080.040.090.140.080.090.080.140.090.11
TOU.TO0.161.000.130.150.190.140.210.110.120.270.280.140.190.170.260.200.190.210.230.250.23
NVO0.130.131.000.290.160.230.160.330.250.170.120.350.230.240.300.290.250.240.320.230.24
ABBV0.010.150.291.000.300.370.140.410.320.180.240.430.270.230.310.320.210.220.230.230.26
CB0.030.190.160.301.000.340.140.200.260.350.400.300.330.220.410.390.220.230.220.250.27
UNH0.040.140.230.370.341.000.130.320.350.210.290.380.300.300.340.350.220.230.240.270.28
SIMO0.070.210.160.140.140.131.000.180.200.310.270.220.290.350.280.280.410.460.430.450.44
VRTX0.080.110.330.410.200.320.181.000.310.190.210.400.280.320.280.360.290.280.310.300.31
CHE0.080.120.250.320.260.350.200.311.000.260.230.420.370.310.350.350.260.280.280.310.33
ATKR0.090.270.170.180.350.210.310.190.261.000.440.230.420.310.400.320.370.420.380.440.42
SCHW-0.040.280.120.240.400.290.270.210.230.441.000.280.380.290.400.390.350.390.350.420.42
ABT0.080.140.350.430.300.380.220.400.420.230.281.000.400.370.440.450.340.320.390.400.41
FAST0.040.190.230.270.330.300.290.280.370.420.380.401.000.410.480.400.410.420.410.450.48
AAPL0.090.170.240.230.220.300.350.320.310.310.290.370.411.000.400.500.560.530.540.530.56
LIN0.140.260.300.310.410.340.280.280.350.400.400.440.480.401.000.500.400.430.480.460.47
V0.080.200.290.320.390.350.280.360.350.320.390.450.400.500.501.000.440.460.490.490.51
AVGO0.090.190.250.210.220.220.410.290.260.370.350.340.410.560.400.441.000.680.660.680.68
AMAT0.080.210.240.220.230.230.460.280.280.420.390.320.420.530.430.460.681.000.760.740.74
ASML0.140.230.320.230.220.240.430.310.280.380.350.390.410.540.480.490.660.761.000.690.69
ADI0.090.250.230.230.250.270.450.300.310.440.420.400.450.530.460.490.680.740.691.000.83
TXN0.110.230.240.260.270.280.440.310.330.420.420.410.480.560.470.510.680.740.690.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2016 г.