PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MIX meilleur des diff secteur

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


LIN 4.76%TOU.TO 4.76%BTO.TO 4.76%CB 4.76%SCHW 4.76%AAPL 4.76%AVGO 4.76%V 4.76%SIMO 4.76%ADI 4.76%ASML 4.76%TXN 4.76%AMAT 4.76%ATKR 4.76%FAST 4.76%UNH 4.76%CHE 4.76%NVO 4.76%ABBV 4.76%ABT 4.76%VRTX 4.76%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LIN
Linde plc
Basic Materials4.76%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
Energy4.76%
BTO.TO
B2Gold Corp.
Basic Materials4.76%
CB
Chubb Limited
Financial Services4.76%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
Financial Services4.76%
AAPL
Apple Inc.
Technology4.76%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology4.76%
V
Visa Inc.
Financial Services4.76%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
Technology4.76%
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology4.76%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology4.76%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology4.76%
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology4.76%
ATKR
Atkore Inc.
Industrials4.76%
FAST
Fastenal Company
Industrials4.76%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare4.76%
CHE
Chemed Corporation
Healthcare4.76%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare4.76%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare4.76%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare4.76%
VRTX
4.76%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MIX meilleur des diff secteur и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
377.09%
119.20%
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2016 г., начальной даты ATKR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MIX meilleur des diff secteur18.90%4.42%8.64%14.43%24.24%N/A
LIN
Linde plc
27.96%6.68%14.94%23.76%23.06%15.03%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
5.55%-10.96%13.73%-10.13%37.75%7.84%
BTO.TO
B2Gold Corp.
0.91%6.26%-5.37%2.53%10.57%10.48%
CB
Chubb Limited
5.02%3.79%19.91%6.53%13.55%10.81%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-22.86%20.12%17.15%-21.41%8.69%11.15%
AAPL
Apple Inc.
48.01%10.07%5.97%29.67%34.94%26.90%
AVGO
Broadcom Inc.
69.34%9.03%15.77%73.35%36.05%39.15%
V
Visa Inc.
24.42%7.72%12.54%19.12%13.39%18.52%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
-8.70%9.37%-7.95%-5.85%12.99%17.49%
ADI
Analog Devices, Inc.
13.73%15.51%2.78%9.28%17.00%16.60%
ASML
ASML Holding N.V.
27.75%13.80%-4.09%14.20%33.45%23.21%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-3.11%8.41%-9.98%-9.81%12.32%16.86%
AMAT
Applied Materials, Inc.
57.11%12.29%13.08%42.97%33.97%26.15%
ATKR
Atkore Inc.
17.26%2.66%5.04%6.85%45.55%N/A
FAST
Fastenal Company
31.86%3.24%11.18%21.02%18.54%12.86%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
4.39%2.93%10.40%3.40%15.89%24.12%
CHE
Chemed Corporation
11.34%-1.56%4.57%9.50%12.69%22.54%
NVO
Novo Nordisk A/S
51.09%2.78%28.65%62.13%37.57%22.46%
ABBV
AbbVie Inc.
-7.68%0.66%7.00%-7.69%13.98%15.79%
ABT
Abbott Laboratories
-2.56%10.39%1.70%-0.88%9.04%12.98%
VRTX
N/AN/AN/AN/AN/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.09%7.18%2.40%-3.01%-3.62%0.62%7.15%

Коэффициент Шарпа

MIX meilleur des diff secteur на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.23

Коэффициент Шарпа MIX meilleur des diff secteur находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
1.23
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MIX meilleur des diff secteur за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MIX meilleur des diff secteur1.98%2.08%1.44%1.61%1.64%1.76%1.23%1.51%1.49%1.39%1.47%2.25%
LIN
Linde plc
1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%2.01%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
9.95%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTO.TO
B2Gold Corp.
5.85%4.40%4.06%2.03%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.48%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%1.46%3.02%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.58%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%1.67%
AAPL
Apple Inc.
0.50%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.98%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%1.93%
V
Visa Inc.
0.73%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%0.65%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
0.85%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%4.24%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.88%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%2.85%
ASML
ASML Holding N.V.
0.79%1.03%0.42%0.50%1.01%0.92%0.64%0.92%0.73%0.67%0.63%19.47%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.23%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%2.33%
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.80%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%3.06%
ATKR
Atkore Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company
2.30%2.62%1.75%2.85%2.34%2.92%2.32%2.53%2.72%2.09%1.67%2.62%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.33%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%1.47%
CHE
Chemed Corporation
0.28%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%0.79%0.99%0.99%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.73%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%1.12%
ABBV
AbbVie Inc.
4.13%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%0.00%
ABT
Abbott Laboratories
1.95%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%3.06%
VRTX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MIX meilleur des diff secteur составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LIN
Linde plc
1.28
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
-0.39
BTO.TO
B2Gold Corp.
0.15
CB
Chubb Limited
0.29
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-0.54
AAPL
Apple Inc.
1.38
AVGO
Broadcom Inc.
2.36
V
Visa Inc.
1.18
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
-0.12
ADI
Analog Devices, Inc.
0.35
ASML
ASML Holding N.V.
0.46
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.47
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.14
ATKR
Atkore Inc.
0.23
FAST
Fastenal Company
0.97
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.06
CHE
Chemed Corporation
0.47
NVO
Novo Nordisk A/S
2.11
ABBV
AbbVie Inc.
-0.38
ABT
Abbott Laboratories
-0.03
VRTX
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTO.TOTOU.TONVOABBVCBSIMOVRTXUNHCHEATKRSCHWFASTABTAAPLLINVAVGOAMATASMLADITXN
BTO.TO1.000.150.130.010.030.050.070.050.070.07-0.070.030.080.090.130.080.090.080.140.070.09
TOU.TO0.151.000.130.170.200.200.120.150.140.280.290.210.150.180.270.220.210.210.230.250.23
NVO0.130.131.000.320.170.160.340.260.260.180.140.240.370.260.310.310.250.240.320.240.25
ABBV0.010.170.321.000.310.140.420.380.330.200.250.280.430.260.320.320.240.240.250.260.29
CB0.030.200.170.311.000.160.200.350.270.380.430.340.310.240.420.390.250.250.250.270.30
SIMO0.050.200.160.140.161.000.180.150.220.310.280.300.240.370.290.300.400.460.430.440.44
VRTX0.070.120.340.420.200.181.000.340.320.190.210.300.420.340.290.370.300.300.320.310.33
UNH0.050.150.260.380.350.150.341.000.380.230.310.340.410.330.370.370.260.270.280.300.31
CHE0.070.140.260.330.270.220.320.381.000.260.240.370.430.330.340.360.280.300.300.320.34
ATKR0.070.280.180.200.380.310.190.230.261.000.440.420.250.320.420.340.380.420.380.430.42
SCHW-0.070.290.140.250.430.280.210.310.240.441.000.390.290.310.420.420.370.400.360.430.43
FAST0.030.210.240.280.340.300.300.340.370.420.391.000.410.420.490.410.430.430.430.460.50
ABT0.080.150.370.430.310.240.420.410.430.250.290.411.000.410.450.460.400.360.420.430.45
AAPL0.090.180.260.260.240.370.340.330.330.320.310.420.411.000.430.530.590.550.570.560.59
LIN0.130.270.310.320.420.290.290.370.340.420.420.490.450.431.000.510.420.450.510.480.50
V0.080.220.310.320.390.300.370.370.360.340.420.410.460.530.511.000.470.490.530.520.55
AVGO0.090.210.250.240.250.400.300.260.280.380.370.430.400.590.420.471.000.680.660.700.70
AMAT0.080.210.240.240.250.460.300.270.300.420.400.430.360.550.450.490.681.000.760.740.75
ASML0.140.230.320.250.250.430.320.280.300.380.360.430.420.570.510.530.660.761.000.700.71
ADI0.070.250.240.260.270.440.310.300.320.430.430.460.430.560.480.520.700.740.701.000.82
TXN0.090.230.250.290.300.440.330.310.340.420.430.500.450.590.500.550.700.750.710.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.21%
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MIX meilleur des diff secteur показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.76
-17.37%30 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.4122 февр. 2019 г.123
-17%30 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.3330 нояб. 2022 г.174
-12.08%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14027 авг. 2018 г.149
-9.63%30 дек. 2021 г.2127 янв. 2022 г.4128 мар. 2022 г.62

График волатильности

Текущая волатильность MIX meilleur des diff secteur составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.84%
2.72%
MIX meilleur des diff secteur
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев