Pension fund/long-term
Stably diversified portfolio, for inflation protection with average returns, but protected from strong market volatility.
by. Farid B.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pension fund/long-term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2017 г., начальной даты FND
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Pension fund/long-term | 17.06% | 5.88% | 16.98% | 23.11% | 10.20% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.39% | 1.60% | 1.68% | 5.60% | 7.25% | 9.49% |
NSRGY Nestlé S.A. | -4.38% | 2.49% | 6.67% | -7.00% | 1.30% | 6.20% |
KO The Coca-Cola Company | 24.92% | 4.53% | 23.08% | 26.10% | 8.49% | 9.12% |
BN.PA Danone S.A. | 11.03% | 3.32% | 12.13% | 24.15% | -1.79% | 4.65% |
UL The Unilever Group | 37.05% | 4.41% | 34.00% | 32.29% | 3.47% | 7.44% |
GIS General Mills, Inc. | 14.04% | 4.34% | 14.35% | 13.20% | 9.17% | 6.64% |
K Kellogg Company | 47.00% | 27.99% | 51.46% | 47.75% | 7.90% | 4.38% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.38% | -2.90% | 5.37% | 0.91% | 7.26% | 9.59% |
PM Philip Morris International Inc. | 34.60% | 4.64% | 40.21% | 36.06% | 16.97% | 9.20% |
KR The Kroger Co. | 18.49% | -1.46% | 9.01% | 18.57% | 22.87% | 11.61% |
BAC Bank of America Corporation | 22.62% | 8.44% | 16.64% | 43.60% | 10.65% | 11.88% |
CVX Chevron Corporation | 2.42% | 0.71% | 1.50% | -6.05% | 9.29% | 5.92% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.84% | -0.62% | 4.65% | 13.85% | 10.83% | -0.86% |
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.59% | 12.35% | N/A |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 31.11% | 21.49% | 34.30% | 25.92% |
GM General Motors Company | 39.36% | 20.91% | 21.94% | 49.68% | 6.39% | 6.40% |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.79% | 14.86% | -9.22% | 12.44% | 18.26% | N/A |
C Citigroup Inc. | 25.20% | 7.63% | 13.63% | 56.86% | 3.24% | 4.56% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 8.44% | 7.60% | 16.74% | -10.36% | -13.06% | N/A |
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 5.65% | 10.08% | 25.08% | 13.62% | 10.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pension fund/long-term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | -0.04% | 4.53% | -0.14% | 3.00% | -1.77% | 4.57% | 17.06% | |||||
| 2023 | 5.24% | -3.15% | 2.80% | 1.87% | -4.99% | 3.23% | 4.51% | -6.53% | -3.52% | -3.29% | 6.98% | 5.09% | 7.27% |
| 2022 | 1.81% | -2.69% | -2.52% | -1.41% | 0.78% | -4.32% | 4.58% | -1.78% | -9.27% | 8.03% | 6.18% | -3.24% | -5.03% |
| 2021 | -2.34% | 2.15% | 7.02% | 3.23% | 2.83% | -0.88% | -1.32% | 0.09% | -2.77% | 4.13% | -5.82% | 5.33% | 11.45% |
| 2020 | -1.66% | -8.41% | -10.95% | 10.45% | 3.24% | 2.52% | 6.35% | 4.96% | -4.69% | -3.48% | 10.29% | 4.89% | 11.40% |
| 2019 | 11.36% | 0.71% | 2.89% | 5.43% | -8.28% | 7.89% | 2.56% | -0.99% | 2.53% | 2.19% | 2.45% | 4.59% | 37.24% |
| 2018 | 4.19% | -5.26% | -3.21% | -2.51% | 1.12% | 1.89% | 3.94% | -1.02% | -0.96% | -4.11% | 0.80% | -11.53% | -16.38% |
| 2017 | 1.27% | 4.87% | 1.27% | 1.58% | 0.86% | 0.34% | 2.03% | 2.62% | 1.33% | 17.30% |
Комиссия
Комиссия Pension fund/long-term составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pension fund/long-term среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.31 | 0.54 | 1.07 | 0.25 | 0.67 |
NSRGY Nestlé S.A. | -0.32 | -0.33 | 0.96 | -0.25 | -0.71 |
KO The Coca-Cola Company | 2.13 | 2.92 | 1.40 | 1.63 | 10.52 |
BN.PA Danone S.A. | 1.72 | 2.48 | 1.30 | 0.81 | 7.71 |
UL The Unilever Group | 2.15 | 3.34 | 1.43 | 1.76 | 9.30 |
GIS General Mills, Inc. | 0.70 | 1.09 | 1.13 | 0.43 | 2.80 |
K Kellogg Company | 1.76 | 3.22 | 1.40 | 1.55 | 8.40 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.02 | 0.15 | 1.02 | 0.02 | 0.05 |
PM Philip Morris International Inc. | 2.39 | 3.29 | 1.43 | 2.75 | 10.62 |
KR The Kroger Co. | 0.79 | 1.33 | 1.16 | 1.11 | 2.85 |
BAC Bank of America Corporation | 1.99 | 2.86 | 1.36 | 1.00 | 8.66 |
CVX Chevron Corporation | -0.38 | -0.38 | 0.95 | -0.35 | -0.82 |
KHC The Kraft Heinz Company | 0.62 | 0.94 | 1.13 | 0.22 | 1.62 |
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 1.21 | 3.69 | 2.51 | 0.26 | 28.32 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.00 | 1.25 | 1.76 | 4.18 |
GM General Motors Company | 1.73 | 2.44 | 1.32 | 0.89 | 6.82 |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.52 | 1.00 | 1.12 | 0.43 | 1.37 |
C Citigroup Inc. | 2.53 | 3.29 | 1.43 | 1.27 | 12.31 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.16 | -0.01 | 1.00 | -0.07 | -0.41 |
^GSPC S&P 500 | 2.16 | 2.94 | 1.39 | 1.89 | 10.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pension fund/long-term за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension fund/long-term | 2.46% | 2.75% | 2.56% | 2.32% | 2.49% | 2.34% | 2.85% | 1.97% | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.37% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.19% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.31% | 2.96% |
KO The Coca-Cola Company | 2.61% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
BN.PA Danone S.A. | 3.34% | 3.41% | 3.94% | 3.55% | 3.91% | 2.63% | 3.09% | 2.43% | 2.66% | 2.41% | 2.66% | 2.77% |
UL The Unilever Group | 2.85% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
GIS General Mills, Inc. | 3.28% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
K Kellogg Company | 2.08% | 1.33% | 0.36% | 0.40% | 0.40% | 0.36% | 0.43% | 0.34% | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.32% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.25% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.22% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
KR The Kroger Co. | 2.24% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
BAC Bank of America Corporation | 1.77% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
CVX Chevron Corporation | 4.33% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.52% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.00% | 1.05% | 0.61% | 0.71% | 0.44% | 0.62% | 0.73% | 0.47% | 0.72% | 0.59% | 0.99% | 1.07% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GM General Motors Company | 0.66% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 3.43% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.98% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pension fund/long-term показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.06% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 12 авг. 2020 г. | 129 |
| -23.71% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 185 | 12 сент. 2019 г. | 420 |
| -17.82% | 18 янв. 2022 г. | 190 | 11 окт. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 396 |
| -14.48% | 31 июл. 2023 г. | 65 | 27 окт. 2023 г. | 100 | 19 мар. 2024 г. | 165 |
| -9.28% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pension fund/long-term составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KR | ATVI | BABA | BN.PA | CVX | FND | GIS | GM | AAPL | NSRGY | K | BAC | PM | UL | C | KHC | PEP | KO | MDLZ | ^GSPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.20 |
| ATVI | 0.10 | 1.00 | 0.30 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.40 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.42 |
| BABA | 0.06 | 0.30 | 1.00 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.01 | 0.30 | 0.39 | 0.19 | 0.01 | 0.29 | 0.14 | 0.19 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.45 |
| BN.PA | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.46 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.47 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| CVX | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 1.00 | 0.24 | 0.10 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.49 | 0.28 | 0.17 | 0.51 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.45 |
| FND | 0.12 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.08 | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | 0.34 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.54 |
| GIS | 0.34 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.29 | 0.69 | 0.11 | 0.33 | 0.34 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.58 | 0.18 |
| GM | 0.13 | 0.14 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.42 | 0.09 | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 0.10 | 0.57 | 0.26 | 0.18 | 0.57 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.55 |
| AAPL | 0.09 | 0.40 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 0.38 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.09 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.20 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.72 |
| NSRGY | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.46 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.52 | 0.16 | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.36 |
| K | 0.35 | 0.12 | 0.01 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.69 | 0.10 | 0.09 | 0.29 | 1.00 | 0.13 | 0.38 | 0.37 | 0.13 | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.56 | 0.20 |
| BAC | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.17 | 0.49 | 0.34 | 0.11 | 0.57 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.17 | 0.84 | 0.26 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.59 |
| PM | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.38 |
| UL | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.47 | 0.17 | 0.22 | 0.34 | 0.18 | 0.27 | 0.52 | 0.37 | 0.17 | 0.34 | 1.00 | 0.19 | 0.34 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.38 |
| C | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.20 | 0.51 | 0.36 | 0.09 | 0.57 | 0.34 | 0.16 | 0.13 | 0.84 | 0.32 | 0.19 | 1.00 | 0.27 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.61 |
| KHC | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.56 | 0.26 | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.57 | 0.34 |
| PEP | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 0.53 | 0.18 | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.17 | 0.45 | 0.47 | 0.17 | 0.49 | 1.00 | 0.71 | 0.68 | 0.43 |
| KO | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.28 | 0.51 | 0.46 | 0.28 | 0.45 | 0.71 | 1.00 | 0.62 | 0.44 |
| MDLZ | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.58 | 0.23 | 0.31 | 0.41 | 0.56 | 0.25 | 0.45 | 0.48 | 0.24 | 0.57 | 0.68 | 0.62 | 1.00 | 0.46 |
| ^GSPC | 0.20 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.18 | 0.55 | 0.72 | 0.36 | 0.20 | 0.59 | 0.38 | 0.38 | 0.61 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 1.00 |