Balance Stock Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	5%
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	Consumer Defensive	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	5%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	5%
MMM 3M Company	Industrials	5%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balance Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты BJ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Balance Stock Portfolio	0.12%	-3.65%	0.20%	1.05%	11.83%	21.76%	17.10%	—
Активы портфеля:
APD Air Products and Chemicals, Inc.	1.42%	8.19%	20.45%	9.96%	2.19%	3.14%	3.14%	10.14%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.32%	-10.86%	8.40%	10.12%	-6.75%	6.65%	4.06%	4.23%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-1.48%	-7.00%	-3.54%	-19.67%	-29.74%	-7.18%	-3.30%	-0.03%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Balance Stock Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.31%	2.19%	-5.38%	0.30%									0.20%
2025	4.57%	2.79%	-1.21%	-1.33%	4.22%	1.09%	0.20%	3.28%	2.90%	-0.17%	2.46%	-1.43%	18.53%
2024	2.68%	4.60%	4.73%	-1.66%	6.13%	3.53%	3.81%	4.29%	1.38%	-0.80%	4.80%	-3.18%	34.27%
2023	3.28%	-1.67%	6.60%	3.27%	-0.88%	5.05%	3.43%	-0.04%	-4.26%	0.10%	5.13%	1.56%	23.14%
2022	-3.33%	-1.95%	4.79%	-4.61%	-2.26%	-4.33%	5.75%	-3.46%	-7.72%	7.24%	7.13%	-4.23%	-8.17%
2021	-1.62%	-0.26%	5.89%	4.60%	1.79%	1.83%	2.18%	2.98%	-5.09%	5.91%	1.08%	5.99%	27.66%

Метрики бенчмарка

Balance Stock Portfolio: годовая альфа составляет 9.04%, бета — 0.74, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 29.06.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.20%) было выше, чем в снижении (68.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 9.04% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.04%

Бета: 0.74

R²: 0.84

Участие в росте: 95.20%

Участие в снижении: 68.07%

Комиссия

Комиссия Balance Stock Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Balance Stock Portfolio имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	0.88	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.37	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	1.39	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.65	6.43	-0.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APD Air Products and Chemicals, Inc.	40	0.08	0.32	1.04	0.12	0.29
CL Colgate-Palmolive Company	26	-0.32	-0.32	0.96	-0.34	-0.60
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
KMB Kimberly-Clark Corporation	4	-1.19	-1.53	0.78	-0.97	-1.55
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Balance Stock Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.95
За 5 лет: 1.33
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balance Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.79%	1.81%	2.51%	2.20%	2.06%	1.89%	2.04%	2.04%	2.24%	1.82%	2.04%	2.13%
Активы портфеля:
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.45%	2.89%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.39%	2.49%
CL Colgate-Palmolive Company	2.44%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.26%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Balance Stock Portfolio показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Balance Stock Portfolio составляет 5.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.25%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	73
-16.99%	30 мар. 2022 г.	134	10 окт. 2022 г.	127	13 апр. 2023 г.	261
-16.44%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	124
-10.44%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	61
-9.61%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	56	20 янв. 2021 г.	95

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	BJ	MO	NVDA	ABBV	KMB	AMZN	WMT	JNJ	GOOGL	CL	IBM	AJG	MMM	KO	AAPL	PG	MSFT	APD	BRK-B	Portfolio
Benchmark	1.00	0.07	0.26	0.26	0.68	0.35	0.22	0.67	0.36	0.31	0.70	0.28	0.56	0.48	0.55	0.37	0.70	0.32	0.75	0.56	0.61	0.86
GLD	0.07	1.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.02	0.04	0.06	0.08	0.02	0.08	0.03	0.08	-0.01	0.13
BJ	0.26	0.03	1.00	0.19	0.17	0.14	0.19	0.15	0.37	0.18	0.15	0.20	0.19	0.19	0.22	0.17	0.19	0.21	0.17	0.21	0.20	0.41
MO	0.26	0.03	0.19	1.00	-0.00	0.29	0.34	0.03	0.26	0.36	0.07	0.39	0.28	0.29	0.32	0.45	0.14	0.39	0.10	0.29	0.38	0.39
NVDA	0.68	0.03	0.17	-0.00	1.00	0.14	-0.00	0.58	0.17	0.03	0.54	0.02	0.27	0.20	0.25	0.04	0.53	0.06	0.63	0.30	0.26	0.57
ABBV	0.35	0.00	0.14	0.29	0.14	1.00	0.30	0.13	0.22	0.44	0.20	0.32	0.31	0.31	0.29	0.35	0.22	0.35	0.21	0.30	0.35	0.46
KMB	0.22	0.06	0.19	0.34	-0.00	0.30	1.00	0.03	0.32	0.41	0.07	0.67	0.23	0.33	0.30	0.52	0.14	0.68	0.13	0.32	0.28	0.45
AMZN	0.67	0.05	0.15	0.03	0.58	0.13	0.03	1.00	0.24	0.08	0.66	0.09	0.28	0.22	0.28	0.11	0.58	0.14	0.67	0.28	0.29	0.59
WMT	0.36	0.05	0.37	0.26	0.17	0.22	0.32	0.24	1.00	0.30	0.22	0.36	0.27	0.33	0.28	0.35	0.26	0.42	0.28	0.29	0.34	0.51
JNJ	0.31	0.07	0.18	0.36	0.03	0.44	0.41	0.08	0.30	1.00	0.17	0.44	0.30	0.31	0.33	0.47	0.21	0.48	0.18	0.33	0.40	0.47
GOOGL	0.70	0.07	0.15	0.07	0.54	0.20	0.07	0.66	0.22	0.17	1.00	0.15	0.33	0.26	0.32	0.20	0.59	0.18	0.67	0.33	0.35	0.64
CL	0.28	0.09	0.20	0.39	0.02	0.32	0.67	0.09	0.36	0.44	0.15	1.00	0.28	0.38	0.30	0.60	0.19	0.73	0.19	0.36	0.34	0.51
IBM	0.56	0.02	0.19	0.28	0.27	0.31	0.23	0.28	0.27	0.30	0.33	0.28	1.00	0.34	0.47	0.34	0.34	0.29	0.35	0.38	0.48	0.57
AJG	0.48	0.04	0.19	0.29	0.20	0.31	0.33	0.22	0.33	0.31	0.26	0.38	0.34	1.00	0.35	0.42	0.31	0.38	0.35	0.43	0.53	0.56
MMM	0.55	0.06	0.22	0.32	0.25	0.29	0.30	0.28	0.28	0.33	0.32	0.30	0.47	0.35	1.00	0.35	0.34	0.33	0.31	0.47	0.50	0.58
KO	0.37	0.08	0.17	0.45	0.04	0.35	0.52	0.11	0.35	0.47	0.20	0.60	0.34	0.42	0.35	1.00	0.24	0.62	0.22	0.41	0.45	0.54
AAPL	0.70	0.02	0.19	0.14	0.53	0.22	0.14	0.58	0.26	0.21	0.59	0.19	0.34	0.31	0.34	0.24	1.00	0.24	0.63	0.36	0.39	0.66
PG	0.32	0.08	0.21	0.39	0.06	0.35	0.68	0.14	0.42	0.48	0.18	0.73	0.29	0.38	0.33	0.62	0.24	1.00	0.23	0.37	0.36	0.56
MSFT	0.75	0.03	0.17	0.10	0.63	0.21	0.13	0.67	0.28	0.18	0.67	0.19	0.35	0.35	0.31	0.22	0.63	0.23	1.00	0.36	0.35	0.68
APD	0.56	0.08	0.21	0.29	0.30	0.30	0.32	0.28	0.29	0.33	0.33	0.36	0.38	0.43	0.47	0.41	0.36	0.37	0.36	1.00	0.48	0.62
BRK-B	0.61	-0.01	0.20	0.38	0.26	0.35	0.28	0.29	0.34	0.40	0.35	0.34	0.48	0.53	0.50	0.45	0.39	0.36	0.35	0.48	1.00	0.62
Portfolio	0.86	0.13	0.41	0.39	0.57	0.46	0.45	0.59	0.51	0.47	0.64	0.51	0.57	0.56	0.58	0.54	0.66	0.56	0.68	0.62	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.

Balance Stock Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов