Balance Stock Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Balance Stock Portfolio
Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты BJ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Balance Stock Portfolio | 9.19% | 2.91% | 5.73% | 24.88% | 20.68% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -2.66% | 0.46% | -15.88% | 7.23% | 5.39% | 9.67% |
CL Colgate-Palmolive Company | 3.39% | 2.72% | -3.21% | 2.13% | 7.62% | 5.81% |
ABBV AbbVie Inc. | 6.70% | -6.23% | 4.31% | 19.62% | 19.77% | 15.54% |
IBM International Business Machines Corporation | 19.42% | 6.20% | 15.45% | 59.97% | 22.06% | 9.40% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.11% | 0.27% | 1.93% | 9.27% | 3.76% | 7.44% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.69% | 10.29% | 4.85% | 11.69% | 3.88% | 6.35% |
KO The Coca-Cola Company | 16.66% | 0.63% | 14.11% | 18.00% | 12.49% | 9.22% |
MMM 3M Company | 16.05% | 4.92% | 12.73% | 51.21% | 6.59% | 4.53% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.61% | 5.84% | -4.27% | 5.79% | 10.64% | 11.07% |
WMT Walmart Inc. | 9.83% | 0.21% | 7.35% | 51.66% | 20.72% | 17.03% |
AAPL Apple Inc | -19.60% | -2.06% | -15.97% | 4.96% | 21.05% | 21.31% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.55% | 7.91% | -2.71% | 16.19% | 10.92% | 25.27% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -9.17% | 4.70% | 0.38% | 0.04% | 19.21% | 20.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.64% | 5.96% | 7.23% | 11.75% | 21.26% | 27.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.63% | 18.02% | -2.51% | 23.29% | 72.51% | 74.01% |
MO Altria Group, Inc. | 18.00% | 1.68% | 10.01% | 41.71% | 18.28% | 8.63% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 1.89% | 24.71% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 22.64% | 4.94% | 13.26% | 38.29% | 31.35% | 24.13% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 26.70% | -3.56% | 18.91% | 28.55% | 25.75% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.18% | -6.64% | 5.58% | 21.61% | 22.12% | 13.42% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balance Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.57% | 2.79% | -1.21% | -1.33% | 4.22% | 9.19% | |||||||
| 2024 | 2.68% | 4.60% | 4.73% | -1.66% | 6.13% | 3.53% | 3.81% | 4.29% | 1.37% | -0.80% | 4.80% | -3.18% | 34.27% |
| 2023 | 3.28% | -1.67% | 6.60% | 3.27% | -0.88% | 5.05% | 3.43% | -0.04% | -4.26% | 0.10% | 5.13% | 1.56% | 23.14% |
| 2022 | -3.33% | -1.95% | 4.79% | -4.61% | -2.26% | -4.33% | 5.75% | -3.46% | -7.72% | 7.24% | 7.13% | -4.23% | -8.17% |
| 2021 | -1.62% | -0.26% | 5.89% | 4.60% | 1.79% | 1.83% | 2.18% | 2.98% | -5.09% | 5.91% | 1.08% | 5.99% | 27.66% |
| 2020 | 1.71% | -5.78% | -4.24% | 9.42% | 6.25% | 2.70% | 7.40% | 7.44% | -3.82% | -3.47% | 7.87% | 1.88% | 28.99% |
| 2019 | 4.83% | 2.44% | 4.66% | 3.13% | -6.36% | 6.35% | 1.05% | 0.14% | 1.79% | 1.94% | 3.14% | 2.90% | 28.62% |
| 2018 | 0.34% | 5.12% | 4.73% | 0.25% | -6.75% | 2.28% | -5.85% | -0.55% |
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое
Комиссия
Комиссия Balance Stock Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balance Stock Portfolio составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.31 | 0.79 |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.22 | 0.36 | 1.05 | 0.16 | 0.27 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.83 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 2.66 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.22 | 2.84 | 1.41 | 3.47 | 10.68 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.64 | 1.68 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.76 | 1.11 | 1.15 | 1.04 | 2.27 |
KO The Coca-Cola Company | 1.17 | 1.76 | 1.22 | 1.30 | 2.84 |
MMM 3M Company | 1.52 | 2.68 | 1.36 | 1.53 | 9.64 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.37 | 0.58 | 1.08 | 0.57 | 1.25 |
WMT Walmart Inc. | 2.25 | 2.97 | 1.41 | 2.43 | 7.88 |
AAPL Apple Inc | 0.17 | 0.51 | 1.07 | 0.19 | 0.57 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.42 | 0.75 | 1.09 | 0.41 | 1.04 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.01 | 0.12 | 1.01 | -0.07 | -0.15 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.47 | 0.62 | 1.08 | 0.33 | 0.73 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.38 | 0.84 | 1.11 | 0.51 | 1.24 |
MO Altria Group, Inc. | 2.30 | 3.19 | 1.42 | 4.29 | 10.01 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.26 | 2.95 | 1.37 | 4.82 | 13.13 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.87 | 2.38 | 1.33 | 3.34 | 9.25 |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.07 | 1.69 | 1.20 | 1.88 | 5.17 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.19 | 1.77 | 1.25 | 2.81 | 6.66 |
Загрузка...
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balance Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.83% | 2.20% | 2.06% | 1.89% | 2.04% | 2.04% | 2.24% | 1.82% | 1.98% | 2.00% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.55% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.17% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.43% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.58% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.23% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.42% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
KO The Coca-Cola Company | 2.73% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
MMM 3M Company | 1.93% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.47% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MO Altria Group, Inc. | 6.67% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.71% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Balance Stock Portfolio показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.99% | 30 мар. 2022 г. | 134 | 10 окт. 2022 г. | 127 | 13 апр. 2023 г. | 261 |
| -16.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -10.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -9.61% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 56 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | GLD | BJ | MO | NVDA | ABBV | KMB | JNJ | AMZN | WMT | CL | GOOGL | IBM | AJG | MMM | AAPL | KO | PG | APD | MSFT | BRK-B | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.29 | 0.30 | 0.68 | 0.38 | 0.24 | 0.34 | 0.68 | 0.40 | 0.32 | 0.72 | 0.58 | 0.53 | 0.57 | 0.72 | 0.41 | 0.36 | 0.59 | 0.77 | 0.66 | 0.88 |
| GLD | 0.07 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.12 |
| BJ | 0.29 | 0.02 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.42 |
| MO | 0.30 | 0.04 | 0.18 | 1.00 | 0.02 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.06 | 0.25 | 0.39 | 0.10 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 0.12 | 0.41 | 0.41 |
| NVDA | 0.68 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 1.00 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.61 | 0.21 | 0.07 | 0.57 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.56 | 0.07 | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 0.30 | 0.60 |
| ABBV | 0.38 | -0.01 | 0.15 | 0.32 | 0.16 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.37 | 0.47 |
| KMB | 0.24 | 0.05 | 0.19 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.05 | 0.34 | 0.67 | 0.08 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.14 | 0.53 | 0.69 | 0.34 | 0.16 | 0.28 | 0.45 |
| JNJ | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.37 | 0.05 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.11 | 0.32 | 0.45 | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.22 | 0.48 | 0.49 | 0.35 | 0.21 | 0.43 | 0.48 |
| AMZN | 0.68 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.61 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 1.00 | 0.28 | 0.11 | 0.68 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.61 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.70 | 0.31 | 0.62 |
| WMT | 0.40 | 0.05 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.53 |
| CL | 0.32 | 0.09 | 0.21 | 0.39 | 0.07 | 0.33 | 0.67 | 0.45 | 0.11 | 0.37 | 1.00 | 0.17 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.21 | 0.60 | 0.75 | 0.39 | 0.24 | 0.34 | 0.52 |
| GOOGL | 0.72 | 0.07 | 0.19 | 0.10 | 0.57 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.68 | 0.26 | 0.17 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.62 | 0.23 | 0.21 | 0.37 | 0.72 | 0.39 | 0.67 |
| IBM | 0.58 | 0.01 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.52 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.51 | 0.59 |
| AJG | 0.53 | 0.05 | 0.20 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.54 | 0.58 |
| MMM | 0.57 | 0.05 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.52 | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.34 | 0.53 | 0.59 |
| AAPL | 0.72 | 0.02 | 0.22 | 0.16 | 0.56 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.61 | 0.28 | 0.21 | 0.62 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.67 | 0.41 | 0.67 |
| KO | 0.41 | 0.08 | 0.18 | 0.46 | 0.07 | 0.36 | 0.53 | 0.48 | 0.13 | 0.37 | 0.60 | 0.23 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.62 | 0.44 | 0.26 | 0.48 | 0.55 |
| PG | 0.36 | 0.08 | 0.21 | 0.39 | 0.10 | 0.36 | 0.69 | 0.49 | 0.17 | 0.44 | 0.75 | 0.21 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.25 | 0.62 | 1.00 | 0.40 | 0.29 | 0.37 | 0.56 |
| APD | 0.59 | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.64 |
| MSFT | 0.77 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.64 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.70 | 0.32 | 0.24 | 0.72 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.67 | 0.26 | 0.29 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.72 |
| BRK-B | 0.66 | 0.00 | 0.22 | 0.41 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.88 | 0.12 | 0.42 | 0.41 | 0.60 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.67 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя