Magnum Experiment 96C

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	21.08%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.38%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	0.50%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	0.18%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	4.79%
CVX Chevron Corporation	Energy	0.14%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	0.42%
GE General Electric Company	Industrials	3.96%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.01%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	4.36%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	1.24%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	2.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	14.64%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	3.72%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	1.85%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.95%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	2.21%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.70%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	0.54%
V Visa Inc.	Financial Services	0.02%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	21.64%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 96C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

Magnum Experiment 96C на 11 апр. 2026 г. показал доходность в -1.04% с начала года и доходность в 35.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 96C	0.54%	8.39%	-1.04%	10.06%	65.98%	42.33%	31.01%	35.53%
Активы портфеля:
WFC Wells Fargo & Company	-0.72%	13.49%	-7.92%	11.15%	39.58%	32.81%	18.84%	8.99%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.55%	23.92%	14.42%	14.03%	162.36%	37.61%	24.25%	56.33%
LLY Eli Lilly and Company	-1.65%	-3.87%	-12.44%	13.07%	29.22%	38.18%	39.87%	31.00%
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	3.00%	1.15%	3.00%	70.08%	90.83%	67.37%	71.10%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	10.82%	7.58%	14.91%	105.87%	83.91%	53.30%	40.88%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-1.14%	6.34%	7.89%	22.33%	46.72%	20.85%	12.74%	14.94%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.45%	15.27%	3.82%	19.98%	87.41%	43.97%	25.35%	21.87%
GE General Electric Company	-1.49%	0.54%	0.25%	6.06%	70.63%	61.08%	36.03%	8.91%
MCD McDonald's Corporation	-1.25%	-5.63%	0.58%	4.12%	0.92%	4.81%	8.15%	11.80%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.15%	10.10%	-2.90%	3.98%	33.74%	37.18%	17.61%	21.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 96C закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.95%	-5.86%	-4.24%	8.74%									-1.04%
2025	3.61%	-1.39%	-6.71%	1.09%	6.94%	12.27%	6.13%	-0.65%	3.28%	16.88%	-0.43%	1.03%	48.11%
2024	7.43%	12.20%	2.61%	-2.61%	4.50%	3.63%	-3.16%	4.10%	1.52%	0.17%	5.79%	-3.26%	36.87%
2023	10.55%	1.31%	6.05%	2.21%	12.21%	4.74%	3.47%	-0.40%	-3.94%	-2.02%	12.69%	10.33%	72.06%
2022	-6.84%	0.77%	-1.68%	-11.99%	6.68%	-11.68%	12.07%	-5.67%	-11.33%	9.34%	11.90%	-9.34%	-20.41%
2021	2.06%	6.65%	1.03%	5.58%	3.33%	7.29%	4.58%	4.42%	-4.62%	11.90%	6.39%	0.31%	60.09%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 96C: годовая альфа составляет 13.85%, бета — 1.20, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 02.07.2012.

Портфель участвовал в 178.62% роста S&P 500 Index и в 104.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 13.85% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 13.85%

Бета: 1.20

R²: 0.72

Участие в росте: 178.62%

Участие в снижении: 104.34%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 96C составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 96C имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.16	2.23	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.14	3.12	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.42	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.54	4.05	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.23	17.91	+1.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WFC Wells Fargo & Company	67	1.49	2.04	1.26	1.78	5.67
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	90	3.06	3.42	1.46	7.68	15.90
LLY Eli Lilly and Company	51	0.76	1.26	1.18	1.00	2.43
NVDA NVIDIA Corporation	81	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
AVGO Broadcom Inc.	86	2.76	3.36	1.43	4.89	11.77
CSCO Cisco Systems, Inc.	80	1.94	2.34	1.36	4.28	11.98
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	91	3.34	3.93	1.52	5.17	17.85
GE General Electric Company	84	2.47	3.01	1.40	3.98	14.76
MCD McDonald's Corporation	34	0.12	0.30	1.03	0.41	0.91
JPM JPMorgan Chase & Co.	75	1.83	2.40	1.32	2.95	8.07

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 96C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.16
За 5 лет: 1.29
За 10 лет: 1.41
За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 96C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.04%	0.97%	1.12%	1.31%	1.46%	1.02%	1.84%	1.92%	1.96%	1.69%	1.74%	1.72%
Активы портфеля:
WFC Wells Fargo & Company	2.05%	1.82%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.01%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.71%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
GE General Electric Company	0.50%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
MCD McDonald's Corporation	2.38%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 96C показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Magnum Experiment 96C составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.07%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-31.67%	28 дек. 2021 г.	199	11 окт. 2022 г.	150	17 мая 2023 г.	349
-23.84%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	57	19 мар. 2019 г.	126
-23.29%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	76
-22.04%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	49	22 апр. 2016 г.	79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 7.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MRK	LLY	TSLA	MCD	CVX	GE	AMD	NOW	HD	DIS	NVDA	CRM	AVGO	WFC	GOOGL	CSCO	BAC	V	MSFT	JPM	GS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.41	0.46	0.45	0.47	0.54	0.51	0.55	0.59	0.59	0.61	0.60	0.64	0.59	0.67	0.66	0.61	0.66	0.71	0.65	0.68	0.80
MRK	0.38	1.00	0.46	0.08	0.32	0.27	0.20	0.10	0.16	0.26	0.23	0.09	0.19	0.15	0.23	0.22	0.29	0.23	0.32	0.23	0.27	0.25	0.28
LLY	0.41	0.46	1.00	0.13	0.24	0.19	0.22	0.17	0.23	0.26	0.22	0.21	0.24	0.24	0.21	0.28	0.29	0.20	0.30	0.30	0.25	0.25	0.41
TSLA	0.46	0.08	0.13	1.00	0.14	0.15	0.23	0.35	0.34	0.25	0.29	0.39	0.37	0.37	0.23	0.37	0.26	0.25	0.27	0.36	0.24	0.28	0.42
MCD	0.45	0.32	0.24	0.14	1.00	0.23	0.25	0.17	0.22	0.39	0.32	0.18	0.26	0.25	0.28	0.29	0.34	0.27	0.40	0.32	0.31	0.29	0.34
CVX	0.47	0.27	0.19	0.15	0.23	1.00	0.38	0.21	0.15	0.27	0.32	0.20	0.20	0.25	0.42	0.24	0.35	0.44	0.31	0.24	0.46	0.43	0.37
GE	0.54	0.20	0.22	0.23	0.25	0.38	1.00	0.25	0.22	0.31	0.39	0.31	0.26	0.35	0.47	0.31	0.36	0.47	0.35	0.29	0.50	0.49	0.48
AMD	0.51	0.10	0.17	0.35	0.17	0.21	0.25	1.00	0.38	0.28	0.28	0.60	0.39	0.47	0.23	0.41	0.36	0.28	0.34	0.44	0.27	0.32	0.81
NOW	0.55	0.16	0.23	0.34	0.22	0.15	0.22	0.38	1.00	0.34	0.34	0.48	0.66	0.42	0.24	0.47	0.39	0.26	0.46	0.54	0.26	0.31	0.50
HD	0.59	0.26	0.26	0.25	0.39	0.27	0.31	0.28	0.34	1.00	0.42	0.31	0.36	0.34	0.37	0.37	0.41	0.38	0.44	0.40	0.40	0.42	0.46
DIS	0.59	0.23	0.22	0.29	0.32	0.32	0.39	0.28	0.34	0.42	1.00	0.31	0.39	0.32	0.43	0.39	0.42	0.46	0.46	0.38	0.47	0.48	0.48
NVDA	0.61	0.09	0.21	0.39	0.18	0.20	0.31	0.60	0.48	0.31	0.31	1.00	0.48	0.59	0.27	0.49	0.43	0.31	0.38	0.55	0.32	0.37	0.69
CRM	0.60	0.19	0.24	0.37	0.26	0.20	0.26	0.39	0.66	0.36	0.39	0.48	1.00	0.44	0.30	0.49	0.43	0.31	0.49	0.56	0.31	0.36	0.53
AVGO	0.64	0.15	0.24	0.37	0.25	0.25	0.35	0.47	0.42	0.34	0.32	0.59	0.44	1.00	0.31	0.46	0.47	0.34	0.40	0.51	0.37	0.41	0.63
WFC	0.59	0.23	0.21	0.23	0.28	0.42	0.47	0.23	0.24	0.37	0.43	0.27	0.30	0.31	1.00	0.33	0.40	0.78	0.41	0.32	0.76	0.69	0.60
GOOGL	0.67	0.22	0.28	0.37	0.29	0.24	0.31	0.41	0.47	0.37	0.39	0.49	0.49	0.46	0.33	1.00	0.44	0.35	0.50	0.61	0.36	0.40	0.56
CSCO	0.66	0.29	0.29	0.26	0.34	0.35	0.36	0.36	0.39	0.41	0.42	0.43	0.43	0.47	0.40	0.44	1.00	0.43	0.47	0.50	0.45	0.45	0.57
BAC	0.61	0.23	0.20	0.25	0.27	0.44	0.47	0.28	0.26	0.38	0.46	0.31	0.31	0.34	0.78	0.35	0.43	1.00	0.44	0.32	0.83	0.75	0.58
V	0.66	0.32	0.30	0.27	0.40	0.31	0.35	0.34	0.46	0.44	0.46	0.38	0.49	0.40	0.41	0.50	0.47	0.44	1.00	0.52	0.47	0.47	0.53
MSFT	0.71	0.23	0.30	0.36	0.32	0.24	0.29	0.44	0.54	0.40	0.38	0.55	0.56	0.51	0.32	0.61	0.50	0.32	0.52	1.00	0.36	0.39	0.59
JPM	0.65	0.27	0.25	0.24	0.31	0.46	0.50	0.27	0.26	0.40	0.47	0.32	0.31	0.37	0.76	0.36	0.45	0.83	0.47	0.36	1.00	0.78	0.59
GS	0.68	0.25	0.25	0.28	0.29	0.43	0.49	0.32	0.31	0.42	0.48	0.37	0.36	0.41	0.69	0.40	0.45	0.75	0.47	0.39	0.78	1.00	0.62
Portfolio	0.80	0.28	0.41	0.42	0.34	0.37	0.48	0.81	0.50	0.46	0.48	0.69	0.53	0.63	0.60	0.56	0.57	0.58	0.53	0.59	0.59	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 июл. 2012 г.

Magnum Experiment 96C

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов