Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 2.50% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Utilities Equities | 5% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 27.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в To beat 60/40 with similar SD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FUTY
Доходность по периодам
To beat 60/40 with similar SD на 1 апр. 2026 г. показал доходность в -0.95% с начала года и доходность в 13.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.91% | -5.09% | -4.63% | -2.39% | 16.33% | 16.69% | 10.18% | 12.16% |
Портфель To beat 60/40 with similar SD | 2.73% | -5.83% | -0.95% | 2.92% | 23.53% | 20.04% | 13.27% | 13.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.93% | -5.00% | -4.01% | -1.66% | 18.11% | 17.84% | 10.46% | 13.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.86% | -5.01% | -4.42% | -1.84% | 17.67% | 18.27% | 11.75% | 14.05% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.08% | -0.47% | 0.27% | 1.34% | 3.61% | 3.88% | 1.70% | 1.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.79% | -11.05% | 8.57% | 21.05% | 49.33% | 32.92% | 21.58% | 13.92% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 4.24% | -4.10% | -7.57% | -5.44% | 29.46% | 21.58% | 15.31% | 20.82% |
ABBV AbbVie Inc. | 2.05% | -6.29% | -4.05% | -4.63% | 7.29% | 15.00% | 19.40% | 19.07% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | -0.10% | -3.23% | 7.67% | 5.95% | 19.08% | 13.81% | 10.51% | 9.61% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении To beat 60/40 with similar SD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 1.82% | -5.83% | -0.95% | |||||||||
| 2025 | 3.08% | -0.14% | -1.69% | 0.78% | 4.27% | 3.91% | 1.76% | 2.44% | 5.45% | 2.59% | 0.95% | 0.33% | 26.22% |
| 2024 | 0.75% | 3.56% | 3.94% | -2.36% | 4.05% | 2.38% | 2.23% | 2.16% | 2.83% | 0.23% | 3.10% | -2.17% | 22.45% |
| 2023 | 5.35% | -2.59% | 4.87% | 0.86% | 0.34% | 3.69% | 2.99% | -1.66% | -4.34% | 0.18% | 6.97% | 3.70% | 21.59% |
| 2022 | -4.15% | -0.55% | 2.97% | -6.67% | -0.45% | -5.69% | 5.87% | -3.54% | -7.44% | 5.01% | 5.79% | -3.41% | -12.77% |
| 2021 | -1.21% | 0.30% | 2.73% | 4.26% | 1.67% | 0.29% | 2.33% | 2.15% | -4.24% | 5.11% | -0.33% | 4.11% | 18.13% |
Метрики бенчмарка
To beat 60/40 with similar SD: годовая альфа составляет 4.19%, бета — 0.69, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 25.10.2013.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.91%) было выше, чем в снижении (64.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 4.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 77.91%
- Участие в снижении
- 64.93%
Комиссия
Комиссия To beat 60/40 with similar SD составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
To beat 60/40 with similar SD имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.90 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.39 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.40 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 6.61 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 65 | 0.96 | 1.48 | 1.23 | 1.52 | 7.26 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 65 | 0.98 | 1.50 | 1.23 | 1.53 | 7.29 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 96 | 2.50 | 4.12 | 1.52 | 4.15 | 16.03 |
GLD SPDR Gold Shares | 87 | 1.79 | 2.21 | 1.33 | 2.68 | 9.90 |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 69 | 1.10 | 1.66 | 1.23 | 1.85 | 5.98 |
ABBV AbbVie Inc. | 50 | 0.27 | 0.54 | 1.07 | 0.53 | 1.17 |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 70 | 1.24 | 1.68 | 1.23 | 2.28 | 5.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность To beat 60/40 with similar SD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 1.23% | 1.35% | 1.40% | 1.34% | 0.97% | 1.23% | 1.55% | 1.66% | 1.37% | 1.54% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.06% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.51% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
To beat 60/40 with similar SD показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка To beat 60/40 with similar SD составляет 6.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -19.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -12.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 60 |
| -11.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 103 |
| -9.43% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | SHY | ABBV | FUTY | XLK | VTI | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | -0.09 | 0.42 | 0.41 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| GLD | 0.01 | 1.00 | 0.37 | -0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| SHY | -0.09 | 0.37 | 1.00 | -0.03 | 0.16 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | 0.03 |
| ABBV | 0.42 | -0.03 | -0.03 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| FUTY | 0.41 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.41 | 0.47 |
| XLK | 0.89 | 0.01 | -0.08 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| VTI | 0.99 | 0.01 | -0.09 | 0.41 | 0.40 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.01 | -0.09 | 0.42 | 0.41 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.93 | 0.29 | 0.03 | 0.42 | 0.47 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |