To beat 60/40 with similar SD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	27.50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	25%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	20%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	10%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Utilities Equities	5%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в To beat 60/40 with similar SD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

To beat 60/40 with similar SD на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 8.41% с начала года и доходность в 14.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель To beat 60/40 with similar SD	0.34%	-0.68%	8.41%	8.91%	26.98%	22.48%	14.18%	14.61%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-1.83%	10.68%	-0.77%	1.62%	21.34%	21.59%	18.74%	18.63%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	-1.86%	-2.64%	2.65%	3.06%	10.63%	12.75%	8.95%	8.88%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.19%	0.34%	0.74%	3.33%	4.04%	1.70%	1.63%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	2.15%	4.93%	28.09%	25.10%	55.42%	31.33%	22.26%	25.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении To beat 60/40 with similar SD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.30%	1.82%	-5.80%	7.31%	4.65%	-2.55%							8.41%
2025	3.08%	-0.14%	-1.69%	0.78%	4.27%	3.91%	1.76%	2.44%	5.45%	2.59%	0.95%	0.33%	26.22%
2024	0.75%	3.56%	3.94%	-2.36%	4.05%	2.38%	2.23%	2.16%	2.83%	0.23%	3.10%	-2.17%	22.45%
2023	5.35%	-2.59%	4.87%	0.86%	0.34%	3.69%	2.99%	-1.66%	-4.34%	0.18%	6.97%	3.70%	21.59%
2022	-4.15%	-0.55%	2.97%	-6.67%	-0.45%	-5.69%	5.87%	-3.54%	-7.44%	5.01%	5.79%	-3.41%	-12.77%
2021	-1.21%	0.30%	2.73%	4.26%	1.67%	0.29%	2.33%	2.15%	-4.24%	5.11%	-0.33%	4.11%	18.13%

Метрики бенчмарка

To beat 60/40 with similar SD has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.69, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.66%) than losses (65.50%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.69 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.13%

Бета: 0.69

R²: 0.91

Участие в росте: 77.66%

Участие в снижении: 65.50%

Комиссия

Комиссия To beat 60/40 with similar SD составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

To beat 60/40 with similar SD имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для To beat 60/40 with similar SD и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.34	1.94	+0.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.08	2.63	+0.45
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.87	2.59	+0.29
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.25	11.84	+0.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	66	0.88	1.37	1.17	1.24	2.77
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	23	0.74	1.08	1.13	1.19	2.64
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	86	2.51	4.11	1.51	3.76	15.12
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	77	2.53	3.06	1.42	3.50	11.58

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

To beat 60/40 with similar SD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.34
За 5 лет: 1.10
За 10 лет: 1.11
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность To beat 60/40 with similar SD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.16%	1.23%	1.35%	1.40%	1.34%	0.97%	1.23%	1.55%	1.66%	1.37%	1.54%	1.61%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.02%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	2.63%	2.67%	2.96%	3.31%	2.72%	2.70%	3.07%	2.82%	3.11%	3.03%	3.35%	4.33%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.69%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.41%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

To beat 60/40 with similar SD показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка To beat 60/40 with similar SD составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.46%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 17d	4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.18%окт. 2022 г.	9mo 20d	9mo 6d	1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.83%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 7d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.76%дек. 2018 г.	3mo 4d	1mo 28d	5mo 2dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2026 года2026	-9.43%март 2026 г.	2mo	1mo 2d	3mo 2dянв. 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.37	1.33	1.29	1.27	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция To beat 60/40 with similar SD с S&P 500 Index

Корреляция To beat 60/40 with similar SD с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SHY: -0.08.

-0.08

0.02

0.40

0.41

0.89

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. To beat 60/40 with similar SD. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.93, а самая низкая у SHY: 0.05.

0.05

0.30

0.41

0.46

0.86

0.93

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHY	GLD	ABBV	FUTY	XLK	VTI	VOO
SHY	1.00	0.37	-0.04	0.16	-0.07	-0.07	-0.08
GLD	0.37	1.00	-0.03	0.14	0.02	0.02	0.02
ABBV	-0.04	-0.03	1.00	0.26	0.29	0.40	0.41
FUTY	0.16	0.14	0.26	1.00	0.26	0.39	0.40
XLK	-0.07	0.02	0.29	0.26	1.00	0.88	0.89
VTI	-0.07	0.02	0.40	0.39	0.88	1.00	0.99
VOO	-0.08	0.02	0.41	0.40	0.89	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю To beat 60/40 with similar SD

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в To beat 60/40 with similar SD есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации