PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 8.88%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.56% соответственно.

FUTY

1 день
-1.86%
1 месяц
-2.64%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.63%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.95%
10 лет*
8.88%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.65%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FUTY and GLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.14

Сравнение распределения секторов FUTY и GLD

Секторы
FUTY
GLD

Коммунальные услуги

99.2%

-

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
GLD

-

Энергетика

FUTY
0.5%
GLD

-

Промышленность

FUTY
0.2%
GLD

-

Сырьевые материалы

FUTY

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

GLD

-

Финансовые услуги

FUTY

-

GLD

-

Здравоохранение

FUTY

-

GLD

-

Недвижимость

FUTY

-

GLD

-

Технологии

FUTY

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FUTY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.13

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.51

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

3.78

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FUTY и GLD

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-45.56%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-20.10%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-20.10%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-21.03%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-22.00%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-19.89%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-16.16%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

8.01%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и GLD

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.64% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.68%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

23.47%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

26.87%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.07%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

15.99%

+3.07%

Сравнение комиссий FUTY и GLD

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и GLD

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.63%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and GLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to FUTY (5.64%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs 8.88% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

FUTY has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for GLD.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while GLD is Gold. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор