Сравнение FUTY с SHY
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 1.65%/yr for SHY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 9.07% против 1.65% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
SHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам FUTY и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.55% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Correlation
The correlation between FUTY and SHY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. SHY — Ранг доходности на риск
FUTY
SHY
Сравнение FUTY c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.64 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 14.45 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и SHY
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -5.71% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -0.89% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -0.97% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -5.71% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -5.71% | -30.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -0.18% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -0.52% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 0.22% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и SHY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 0.40% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 0.95% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 1.33% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 1.99% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 1.57% | +17.49% |
Сравнение комиссий FUTY и SHY
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и SHY
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and SHY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.63%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs SHY's -5.71%.
On 10-year performance, FUTY leads with 9.07% vs 1.65% for SHY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.07% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.57% for FUTY.
FUTY is categorized as Utilities Equities, while SHY is Government Bonds. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор