PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с SHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 1.63%/yr for SHY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. XLK charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 25.04% против 1.63% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

SHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.33%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.34%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between XLK and SHY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.18

The correlation between XLK and SHY shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

XLK vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.51

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.11

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.76

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

15.12

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.28

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XLK и SHY

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-5.71%

-76.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-0.89%

-15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-0.97%

-24.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-5.71%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-5.71%

-27.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-0.39%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-0.52%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

0.22%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SHY

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

0.38%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

0.95%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

1.33%

+20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

1.99%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

1.57%

+23.03%

Сравнение комиссий XLK и SHY

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SHY

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SHY в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and SHY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SHY's -5.71%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 1.63% for SHY. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.

SHY has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while SHY is Government Bonds. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.15% for SHY.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор