Сравнение ABBV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ABBV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABBV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -5.16% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.93% против 14.14% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 18.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. VOO — Ранг доходности на риск
ABBV
VOO
Сравнение ABBV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.55 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 7.31 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ABBV и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и VOO
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.09% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и VOO
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABBV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -33.99% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.98% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -24.52% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -33.99% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.55% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -3.72% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.55% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и VOO
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABBV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.34% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 9.47% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.07% | 18.11% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 16.82% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 17.99% | +7.71% |