PortfoliosLab logo
Сравнение ABBV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABBV и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABBV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
810.73%
379.44%
ABBV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBV:

0.89

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

ABBV:

1.26

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ABBV:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABBV:

1.16

VOO:

0.59

Коэф-т Мартина

ABBV:

2.90

VOO:

2.33

Индекс Язвы

ABBV:

8.30%

VOO:

4.70%

Дневная вол-ть

ABBV:

26.98%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

ABBV:

-45.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ABBV:

-9.94%

VOO:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.36% против 12.23% соответственно.


ABBV

С начала года

10.84%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-3.39%

1 год

23.90%

5 лет

23.51%

10 лет

16.36%

VOO

С начала года

-4.39%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.11%

5 лет

16.41%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABBV: 0.89
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABBV: 1.26
VOO: 0.92
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABBV: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABBV: 1.16
VOO: 0.59
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ABBV: 2.90
VOO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89
0.57
ABBV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и VOO

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBV
AbbVie Inc.
3.30%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и VOO

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.94%
-8.61%
ABBV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и VOO

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 13.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.05%
13.84%
ABBV
VOO