Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	23%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	Global Bonds	16%
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	Foreign Large Cap Equities	13%
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, ESG	11%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	11%
VTRIX Vanguard International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	7%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	5%
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares	Government Bonds	5%
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	Inflation-Protected Bonds	5%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	REIT	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds	1.23%	0.65%	5.93%	6.52%	14.09%	10.50%	4.87%	—
Активы портфеля:
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	0.35%	0.00%	1.35%	1.49%	4.95%	3.92%	1.01%	2.56%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.55%	0.42%	0.97%	4.90%	4.05%	0.05%	1.54%
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares	0.10%	0.22%	0.44%	0.85%	3.48%	4.16%	1.53%	1.69%
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	1.92%	-1.28%	7.79%	8.33%	24.72%	21.32%	12.61%	—
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	3.19%	0.27%	13.24%	15.08%	29.72%	18.68%	8.37%	10.14%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	-0.05%	2.41%	11.48%	11.28%	12.91%	10.04%	2.35%	5.51%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	0.42%	0.65%	0.56%	0.91%	2.05%	4.15%	0.30%	1.77%
VTRIX Vanguard International Value Fund	2.37%	1.35%	13.32%	14.90%	30.50%	15.74%	7.66%	9.68%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	1.71%	2.93%	13.25%	12.95%	26.73%	18.06%	11.55%	12.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.88%	2.22%	-4.02%	4.07%	2.20%	-0.35%							5.93%
2025	1.86%	1.19%	-1.26%	0.42%	1.88%	2.31%	0.01%	2.06%	1.78%	0.77%	0.63%	0.45%	12.73%
2024	-0.37%	1.20%	1.98%	-2.61%	2.40%	0.70%	2.47%	1.79%	1.77%	-2.18%	1.89%	-2.27%	6.78%
2023	4.64%	-2.56%	2.11%	0.86%	-1.39%	2.44%	1.62%	-1.66%	-2.84%	-1.74%	5.72%	4.11%	11.42%
2022	-2.36%	-1.83%	-0.39%	-4.41%	0.33%	-4.46%	3.96%	-3.24%	-6.17%	2.67%	5.65%	-2.40%	-12.58%
2021					0.40%	0.35%	0.97%	0.83%	-2.31%	2.15%	-1.15%	2.23%	3.44%

Метрики бенчмарка

Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.39, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

This portfolio participated in 58.05% of S&P 500 Index downside but only 43.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.39 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.30%

Бета: 0.39

R²: 0.77

Участие в росте: 43.62%

Участие в снижении: 58.05%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTRIX

Vanguard International Value Fund

VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

VFWAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

VTABX

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

VFIRX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

VAIPX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

VVIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.13	1.86	+0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.06	2.53	+0.52
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.51	2.53	-0.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.81	11.37	-0.56

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	41	1.52	2.33	1.27	2.46	7.79
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	25	1.25	1.89	1.22	1.70	4.93
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares	55	1.71	3.02	1.36	2.49	8.14
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	43	1.71	2.33	1.31	2.00	8.34
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	55	1.88	2.57	1.35	2.54	9.81
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	17	0.92	1.34	1.17	1.49	4.70
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	9	0.64	0.92	1.11	0.67	1.84
VTRIX Vanguard International Value Fund	61	2.04	2.83	1.37	2.56	9.44
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	87	2.57	3.65	1.46	4.18	15.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds на 13 июн. 2026 г. составляет 2.13 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.13%	4.37%	3.59%	3.23%	2.53%	2.47%	1.84%	2.73%	2.68%	2.03%	2.11%	1.98%
Активы портфеля:
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	4.50%	4.74%	4.17%	4.31%	8.45%	5.13%	1.38%	2.29%	3.12%	2.41%	3.49%	0.88%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.98%	3.87%	3.69%	3.10%	2.59%	1.96%	2.39%	2.74%	2.57%	2.56%	2.53%	2.82%
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares	3.85%	3.99%	4.49%	4.07%	2.03%	0.60%	2.30%	2.49%	2.21%	1.25%	1.28%	0.93%
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	0.82%	0.85%	0.99%	1.10%	1.34%	0.94%	1.21%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	2.60%	3.05%	3.20%	3.28%	3.07%	3.03%	1.97%	3.07%	3.24%	2.67%	2.96%	2.95%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	3.57%	3.92%	3.85%	3.91%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	4.46%	4.36%	4.33%	4.39%	1.48%	3.70%	1.08%	4.28%	3.00%	2.23%	1.80%	1.64%
VTRIX Vanguard International Value Fund	15.97%	18.10%	8.53%	2.78%	2.75%	4.35%	1.58%	2.96%	6.24%	1.86%	2.29%	2.13%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	1.84%	2.04%	2.30%	2.45%	2.51%	2.14%	2.55%	2.49%	2.72%	2.29%	2.45%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-18.07%окт. 2022 г.	11mo 8d	1y 5mo	2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-6.38%апр. 2025 г.	1mo 6d	1mo 4d	2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.47%март 2026 г.	25d	1mo 9d	2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2025 года2025	-3.64%янв. 2025 г.	3mo 11d	1mo 4d	4mo 15dокт. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-3.20%апр. 2024 г.	18d	26d	1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.25	1.32	1.32	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds с S&P 500 Index

Корреляция Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFTAX: 0.99, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

0.04

0.07

0.14

0.14

0.17

0.60

0.74

0.77

0.80

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds. Самая высокая корреляция с портфелем у VFWAX: 0.88, а самая низкая у VMFXX: 0.09.

0.09

0.33

0.41

0.43

0.45

0.73

0.81

0.84

0.86

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	VFIRX	VTABX	VAIPX	VBTLX	VGSLX	VVIAX	VFTAX	VTRIX	VFWAX
VMFXX	1.00	0.26	0.09	0.04	0.18	0.08	0.07	0.04	-0.01	-0.01
VFIRX	0.26	1.00	0.58	0.64	0.79	0.21	0.06	0.07	0.11	0.13
VTABX	0.09	0.58	1.00	0.64	0.79	0.28	0.12	0.15	0.15	0.17
VAIPX	0.04	0.64	0.64	1.00	0.81	0.30	0.15	0.17	0.19	0.20
VBTLX	0.18	0.79	0.79	0.81	1.00	0.31	0.12	0.15	0.17	0.18
VGSLX	0.08	0.21	0.28	0.30	0.31	1.00	0.72	0.57	0.57	0.55
VVIAX	0.07	0.06	0.12	0.15	0.12	0.72	1.00	0.73	0.72	0.71
VFTAX	0.04	0.07	0.15	0.17	0.15	0.57	0.73	1.00	0.72	0.75
VTRIX	-0.01	0.11	0.15	0.19	0.17	0.57	0.72	0.72	1.00	0.97
VFWAX	-0.01	0.13	0.17	0.20	0.18	0.55	0.71	0.75	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Conservative Claude.AI 40/56/4 Vanguard 6-Fund Portfolio with 5% cash and 5% short term bonds есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации