PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVOL с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVOL с SVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 9.56%/yr vs 13.43%/yr for SVXY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZVOL charges 1.35%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.85%.

ZVOL

1 день
0.97%
1 месяц
3.59%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.99%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVOL и SVXY

2026 (YTD)202520242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-1.35%-10.71%9.27%51.65%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%51.48%

Correlation

The correlation between ZVOL and SVXY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between ZVOL and SVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Premium Plus ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с GPIXZVOL с VIXYZVOL с SPYZVOL с AMZYZVOL с xdte
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM

Доходность на риск

ZVOL vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVOLSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.25

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.72

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.56

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

5.10

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVOL vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVOL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVOL и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVOLSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и SVXY

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVOLSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-95.25%

+58.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-22.94%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-46.45%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.42%

-79.80%

+58.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-56.87%

+43.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.00%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и SVXY

Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.66%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVOLSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.01%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

21.48%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

28.65%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.25%

35.37%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

50.75%

-21.50%

Сравнение комиссий ZVOL и SVXY

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и SVXY

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		70.46%53.44%30.68%0.55%

Часто задаваемые вопросы

ZVOL and SVXY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (4.01%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs SVXY's -95.25%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.43% vs 9.56% for ZVOL. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.43% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 0.00% for SVXY.

ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVOL и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор