Сравнение ZVOL с VIXM
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 5.94%/yr vs -10.11%/yr for VIXM. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -5.96%.
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
Сравнение доходности по годам ZVOL и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -35.75% |
Correlation
The correlation between ZVOL and VIXM is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.96 |
The correlation between ZVOL and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. VIXM — Ранг доходности на риск
ZVOL
VIXM
Сравнение ZVOL c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.79 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.61 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и VIXM
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -96.23% | +58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -19.36% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -37.26% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -96.06% | +80.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -81.60% | +68.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 9.46% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и VIXM
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.22% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 14.02% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 18.64% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 30.60% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 32.62% | -3.74% |
Сравнение комиссий ZVOL и VIXM
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и VIXM
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and VIXM have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (4.50%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs VIXM's -96.23%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 5.94% vs -10.11% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 5.94% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 0.00% for VIXM.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.85% for VIXM.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор