Сравнение ZVOL с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
ZVOL и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -11.39% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 12.31% | 5.60% | -13.67% | -36.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 12.31%.
ZVOL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -13.85%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- -10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и VIXM
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Доходность на риск
ZVOL vs. VIXM — Ранг доходности на риск
ZVOL
VIXM
Сравнение ZVOL c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.28 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.64 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.37 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.54 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.28 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.53 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и VIXM составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и VIXM
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.95%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.95% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и VIXM
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -96.23% | +58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -23.73% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.42% | -95.29% | +65.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -81.36% | +68.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 16.12% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и VIXM
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 9.28%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.86% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 15.23% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 29.79% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 31.22% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 33.06% | -3.15% |