Сравнение ZVOL с AMZY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).
ZVOL и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и AMZY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 13.93% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -9.33%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и AMZY
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.
Доходность на риск
ZVOL vs. AMZY — Ранг доходности на риск
ZVOL
AMZY
Сравнение ZVOL c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.29 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.58 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.45 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.13 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.29 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и AMZY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и AMZY
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности AMZY в 60.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и AMZY
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и AMZY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -23.70% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -19.61% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -15.49% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -5.45% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 7.86% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и AMZY
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.28% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 17.85% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 26.93% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 25.24% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 25.24% | +4.65% |