Сравнение ZVOL с VIXY
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 7.50%/yr vs -42.40%/yr for VIXY. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -22.89%.
ZVOL
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
VIXY
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -26.09%
- С начала года
- -22.89%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- -42.40%
- 5 лет*
- -46.77%
- 10 лет*
- -46.41%
- Всё время*
- -48.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.05M | $56.03M | $71.12M | |
| $400.40K | $408.25K | $373.49K |
Сравнение доходности по годам ZVOL и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.79% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -22.89% | -43.05% | -27.43% | -60.63% |
Correlation
The correlation between ZVOL and VIXY is -0.86, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.88 |
The correlation between ZVOL and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. VIXY — Ранг доходности на риск
ZVOL
VIXY
Сравнение ZVOL c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -1.02 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.68 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и VIXY
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -100.00% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -51.99% | +35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -81.72% | +44.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -100.00% | +85.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -92.25% | +78.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 33.07% | -27.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и VIXY
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.36%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 14.65% | -11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 42.89% | -29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 56.67% | -38.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 69.95% | -41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 71.89% | -43.20% |
Сравнение комиссий ZVOL и VIXY
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и VIXY
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 73.39%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and VIXY have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (14.65%) compared to ZVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs VIXY's -100.00%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 7.50% vs -42.40% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 7.50% return vs -42.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 73.39%, compared with 0.00% for VIXY.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.85% for VIXY.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор