Сравнение ZVOL с VIXY
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 9.26%/yr vs -42.73%/yr for VIXY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -8.27%.
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -53.80%
- 3 года*
- -42.73%
- 5 лет*
- -46.70%
- 10 лет*
- -47.13%
Сравнение доходности по годам ZVOL и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -8.27% | -43.05% | -27.43% | -60.58% |
Correlation
The correlation between ZVOL and VIXY is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.89 |
The correlation between ZVOL and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. VIXY — Ранг доходности на риск
ZVOL
VIXY
Сравнение ZVOL c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.95 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.34 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.97 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.69 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и VIXY
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -100.00% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -56.72% | +40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -81.00% | +43.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -100.00% | +77.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -92.18% | +78.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 40.22% | -35.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и VIXY
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.59%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 8.03% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 41.47% | -28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 55.89% | -37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 70.31% | -41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 72.48% | -43.21% |
Сравнение комиссий ZVOL и VIXY
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и VIXY
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and VIXY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (8.03%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs VIXY's -100.00%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.26% vs -42.73% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.26% return vs -42.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 0.00% for VIXY.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.85% for VIXY.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор