Сравнение ZVOL с GPIX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. ZVOL is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 14.77% vs 22.07% for GPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.99%.
ZVOL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 1.12% | -10.71% | 9.27% | 27.19% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between ZVOL and GPIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between ZVOL and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ZVOL
GPIX
Сравнение ZVOL c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.88 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 13.99 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и GPIX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -17.50% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -7.71% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -2.22% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -1.48% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.58% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и GPIX
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.20% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.26% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 8.75% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 10.82% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 13.89% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 13.89% | +15.19% |
Сравнение комиссий ZVOL и GPIX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и GPIX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 79.01% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and GPIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (4.26%) compared to ZVOL (4.20%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs 14.77% for ZVOL. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs 14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 79.01%, compared with 8.14% for GPIX.
ZVOL is categorized as Volatility, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор