PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZVOL с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVOL с GPIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

ZVOL и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZVOL или GPIX.

Корреляция

Корреляция между ZVOL и GPIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZVOL:

-0.51

GPIX:

0.70

Коэф-т Сортино

ZVOL:

-0.42

GPIX:

1.13

Коэф-т Омега

ZVOL:

0.94

GPIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ZVOL:

-0.51

GPIX:

0.75

Коэф-т Мартина

ZVOL:

-1.27

GPIX:

3.07

Индекс Язвы

ZVOL:

15.06%

GPIX:

4.29%

Дневная вол-ть

ZVOL:

40.09%

GPIX:

18.28%

Макс. просадка

ZVOL:

-37.25%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

ZVOL:

-24.42%

GPIX:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -0.17%.

ZVOL

С начала года

-15.28%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-18.98%

1 год

-20.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

-0.17%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-1.10%

1 год

12.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZVOL и GPIX

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZVOL и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVOL
Ранг риск-скорректированной доходности ZVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZVOL c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVOL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVOL и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и GPIX

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 40.79%, что больше доходности GPIX в 8.59%

TTM20242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		40.79%30.68%0.54%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.59%7.46%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и GPIX

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и GPIX

Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...