Сравнение ZVOL с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
ZVOL и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -11.39% | -10.71% | 9.27% | 27.41% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
ZVOL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и GPIX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
ZVOL vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ZVOL
GPIX
Сравнение ZVOL c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.00 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.52 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.52 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.97 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.00 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.43 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и GPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и GPIX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.95%, что больше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.95% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и GPIX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -17.50% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -11.54% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.42% | -5.13% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -1.54% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.20% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и GPIX
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.08% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 8.42% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 17.02% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 14.07% | +15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 14.07% | +15.84% |