PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZVOL с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVOL с SVOL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

ZVOL и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZVOL или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ZVOL и SVOL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZVOL:

-0.51

SVOL:

-0.15

Коэф-т Сортино

ZVOL:

-0.42

SVOL:

0.03

Коэф-т Омега

ZVOL:

0.94

SVOL:

1.01

Коэф-т Кальмара

ZVOL:

-0.51

SVOL:

-0.15

Коэф-т Мартина

ZVOL:

-1.27

SVOL:

-0.61

Индекс Язвы

ZVOL:

15.06%

SVOL:

8.57%

Дневная вол-ть

ZVOL:

40.09%

SVOL:

35.58%

Макс. просадка

ZVOL:

-37.25%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

ZVOL:

-24.42%

SVOL:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -6.90%.

ZVOL

С начала года

-15.28%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-18.98%

1 год

-20.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-6.90%

1 месяц

18.12%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-5.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZVOL и SVOL

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZVOL и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVOL
Ранг риск-скорректированной доходности ZVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVOL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVOL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и SVOL

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 40.79%, тогда как SVOL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		40.79%30.68%0.54%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и SVOL

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и SVOL

Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 10.76%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...