Сравнение ZVOL с SVOL
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. ZVOL is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 7.50%/yr vs 6.20%/yr for SVOL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
ZVOL
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.67M | $3.71M | $4.29M | |
| $400.40K | $408.25K | $373.49K |
Сравнение доходности по годам ZVOL и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.79% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 16.27% |
Correlation
The correlation between ZVOL and SVOL is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between ZVOL and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. SVOL — Ранг доходности на риск
ZVOL
SVOL
Сравнение ZVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.47 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 4.28 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и SVOL
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -33.50% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.42% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -33.50% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -0.90% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -4.67% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.92% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и SVOL
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.36%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.01% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.49% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 16.95% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 21.96% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 21.72% | +6.97% |
Сравнение комиссий ZVOL и SVOL
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и SVOL
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 73.39%, что больше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and SVOL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to ZVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 7.50% vs 6.20% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 7.50% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 73.39%, compared with 22.04% for SVOL.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Simplify. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.50% for SVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор