Сравнение ZVOL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ZVOL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и SGOV
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ZVOL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ZVOL
SGOV
Сравнение ZVOL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 20.61 | -21.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 283.87 | -284.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 201.33 | -200.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 411.31 | -411.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4,618.08 | -4,619.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 20.61 | -21.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 12.34 | -12.01 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и SGOV
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и SGOV
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -0.03% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -0.01% | -22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | 0.00% | -28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | 0.00% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 0.00% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и SGOV
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 0.06% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 0.13% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 0.20% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 0.24% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 0.24% | +29.65% |