Сравнение ZVOL с SGOV
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 9.56%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 3.70% |
Correlation
The correlation between ZVOL and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ZVOL
SGOV
Сравнение ZVOL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 195.55 | -194.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 398.20 | -397.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4,462.00 | -4,460.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 20.28 | -19.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 12.49 | -12.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и SGOV
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -0.03% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -0.01% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -0.01% | -37.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | 0.00% | -21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -0.00% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 0.00% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и SGOV
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.05% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 0.13% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 0.20% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 0.24% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 0.24% | +29.01% |
Сравнение комиссий ZVOL и SGOV
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и SGOV
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.66%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.56% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.56% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 3.86% for SGOV.
ZVOL is categorized as Volatility, while SGOV is Ultrashort Bond. ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор