PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZVOL с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVOL с SGOV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

ZVOL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZVOL или SGOV.

Корреляция

Корреляция между ZVOL и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZVOL:

-0.64

SGOV:

21.26

Коэф-т Сортино

ZVOL:

-0.64

SGOV:

482.39

Коэф-т Омега

ZVOL:

0.90

SGOV:

483.39

Коэф-т Кальмара

ZVOL:

-0.65

SGOV:

494.09

Коэф-т Мартина

ZVOL:

-1.62

SGOV:

7,843.46

Индекс Язвы

ZVOL:

14.98%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

ZVOL:

39.37%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

ZVOL:

-37.25%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

ZVOL:

-29.44%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность -20.91%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

ZVOL

С начала года

-20.91%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-24.14%

1 год

-25.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.52%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZVOL и SGOV

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZVOL и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVOL
Ранг риск-скорректированной доходности ZVOL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZVOL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVOL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVOL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и SGOV

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 43.69%, что больше доходности SGOV в 4.70%

TTM20242023202220212020
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		43.69%30.68%0.54%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и SGOV

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и SGOV

Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...