- CUSIP
- 92864M202
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 17 апр. 2023 г.
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVOL
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) снизился на 2.3% с начала года. Текущая цена акции ZVOL — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) показал доход в -2.29% с начала года и 8.27% за последние 12 месяцев.
Volatility Premium Plus ETF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZVOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZVOL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -2.46% | -8.77% | 8.43% | 3.11% | -1.37% | -2.29% | ||||||
| 2025 | -1.35% | -3.12% | -5.68% | -15.82% | 4.97% | 1.54% | -0.08% | 2.49% | 3.17% | -2.66% | 1.46% | 5.78% | -10.71% |
| 2024 | 4.04% | 3.57% | -1.58% | 3.09% | 10.49% | -2.13% | -0.88% | -4.08% | -5.37% | -3.68% | 13.77% | -6.26% | 9.27% |
| 2023 | -2.65% | 6.90% | 22.13% | 5.42% | 1.54% | -1.91% | -6.00% | 17.70% | 2.72% | 51.65% |
Метрики бенчмарка
Volatility Premium Plus ETF has an annualized alpha of -13.20%, beta of 1.49, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2023.
- This ETF participated in 140.86% of S&P 500 Index downside but only 90.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -13.20% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -13.20%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 90.85%
- Участие в снижении
- 140.86%
Комиссия
Комиссия ZVOL составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVOL имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.93 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 13.52 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volatility Premium Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 71.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.82 | $5.82 | $5.82 | $0.12 |
Дивидендный доход | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volatility Premium Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.00 | $2.43 | ||||||
| 2025 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2024 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volatility Premium Plus ETF показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Premium Plus ETF составляет 22.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -37.25%апр. 2025 г. | 9mo 14d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -18.00%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 20d | 2mo 2dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.59%апр. 2024 г. | 2mo 22d | 14d | 3mo 6dянв. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.13%дек. 2023 г. | 5d | 20d | 25dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.47%авг. 2023 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| ZVOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -56.78% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.10% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -18.90% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -0.74% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.72% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.97% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZVOL
Добавьте Volatility Premium Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVOL