- CUSIP
- 92864M202
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 17 апр. 2023 г.
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVOL
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции ZVOL — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) показал доход в 1.12% с начала года и 14.77% за последние 12 месяцев.
Volatility Premium Plus ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ZVOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZVOL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -2.46% | -8.77% | 8.43% | 3.11% | 2.08% | 1.12% | ||||||
| 2025 | -1.35% | -3.12% | -5.68% | -15.82% | 4.97% | 1.54% | -0.08% | 2.49% | 3.17% | -2.66% | 1.46% | 5.78% | -10.71% |
| 2024 | 4.04% | 3.57% | -1.58% | 3.09% | 10.49% | -2.13% | -0.88% | -4.08% | -5.37% | -3.68% | 13.77% | -6.26% | 9.27% |
| 2023 | -2.52% | 6.90% | 22.13% | 5.42% | 1.54% | -1.91% | -6.00% | 17.70% | 2.72% | 51.85% |
Метрики бенчмарка
Volatility Premium Plus ETF has an annualized alpha of -10.50%, beta of 1.47, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2023.
- This ETF participated in 124.11% of S&P 500 Index downside but only 91.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -10.50% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -10.50%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 91.04%
- Участие в снижении
- 124.11%
Комиссия
Комиссия ZVOL составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVOL имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.46 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 10.92 | -8.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volatility Premium Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 79.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.31 | $5.82 | $5.82 | $0.12 |
Дивидендный доход | 79.01% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volatility Premium Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $2.91 | ||||||
| 2025 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2024 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volatility Premium Plus ETF показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Premium Plus ETF составляет 19.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -37.25%апр. 2025 г. | 9mo 14d | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -18.00%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 20d | 2mo 2dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.59%апр. 2024 г. | 2mo 22d | 14d | 3mo 6dянв. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.13%дек. 2023 г. | 5d | 20d | 25dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.47%авг. 2023 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| ZVOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -56.78% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.10% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -18.90% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -3.21% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -10.71% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.04% | +3.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZVOL
Добавьте Volatility Premium Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVOL