График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volatility Premium Plus ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) показал доход в -11.39% с начала года и -12.23% за последние 12 месяцев.
Volatility Premium Plus ETF
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZVOL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -2.46% | -8.77% | -11.39% | |||||||||
| 2025 | -1.35% | -3.12% | -5.68% | -15.82% | 4.97% | 1.54% | -0.08% | 2.49% | 3.17% | -2.66% | 1.46% | 5.78% | -10.71% |
| 2024 | 4.04% | 3.57% | -1.58% | 3.09% | 10.49% | -2.13% | -0.88% | -4.08% | -5.37% | -3.68% | 13.77% | -6.26% | 9.27% |
| 2023 | -2.65% | 6.90% | 22.13% | 5.42% | 1.54% | -1.91% | -6.00% | 17.70% | 2.72% | 51.65% |
Метрики бенчмарка
Volatility Premium Plus ETF: годовая альфа составляет -10.73%, бета — 1.52, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 20.04.2023.
- Этот ETF участвовал в 138.22% снижения S&P 500 Index, но только в 95.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -10.73% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.52 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -10.73%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 95.10%
- Участие в снижении
- 138.22%
Комиссия
Комиссия ZVOL составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVOL имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.90 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.39 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.40 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.61 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZVOL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volatility Premium Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 69.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.82 | $5.82 | $5.82 | $0.12 |
Дивидендный доход | 69.95% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volatility Premium Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $1.46 | |||||||||
| 2025 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2024 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatility Premium Plus ETF показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Premium Plus ETF составляет 29.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.25% | 11 июл. 2024 г. | 195 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 45 |
| -8.59% | 24 янв. 2024 г. | 57 | 15 апр. 2024 г. | 10 | 29 апр. 2024 г. | 67 |
| -8.13% | 15 дек. 2023 г. | 4 | 20 дек. 2023 г. | 12 | 9 янв. 2024 г. | 16 |
| -7.47% | 27 июл. 2023 г. | 16 | 17 авг. 2023 г. | 10 | 31 авг. 2023 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...