- CUSIP
- 92864M202
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 17 апр. 2023 г.
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $14M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 51K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $408.25K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVOL
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции ZVOL — $8.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) показал доход в 6.79% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев.
Volatility Premium Plus ETF
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZVOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZVOL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -2.46% | -8.77% | 8.43% | 3.11% | 6.68% | -0.77% | 1.84% | 6.79% | ||||
| 2025 | -1.35% | -3.12% | -5.68% | -15.82% | 4.97% | 1.54% | -0.08% | 2.49% | 3.17% | -2.66% | 1.46% | 5.78% | -10.71% |
| 2024 | 4.04% | 3.57% | -1.58% | 3.09% | 10.49% | -2.13% | -0.88% | -4.08% | -5.37% | -3.68% | 13.77% | -6.26% | 9.27% |
| 2023 | -2.52% | 6.90% | 22.13% | 5.42% | 1.54% | -1.91% | -6.00% | 17.70% | 2.72% | 51.85% |
Метрики бенчмарка
Volatility Premium Plus ETF has an annualized alpha of -10.09%, beta of 1.44, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2023.
- This ETF participated in 121.05% of S&P 500 Index downside but only 89.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -10.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -10.09%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 89.76%
- Участие в снижении
- 121.05%
Комиссия
Комиссия ZVOL составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVOL имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.50 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 10.58 | -6.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volatility Premium Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 73.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.82 | $5.82 | $5.82 | $0.12 |
Дивидендный доход | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volatility Premium Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.00 | $3.40 | ||||
| 2025 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2024 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $5.82 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volatility Premium Plus ETF показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Premium Plus ETF составляет 14.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.25%апр. 2025 г. | 9mo 14d | — | 2y 26dиюль 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-18.00%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 20d | 2mo 2dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-8.59%апр. 2024 г. | 2mo 22d | 14d | 3mo 6dянв. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
-8.13%дек. 2023 г. | 5d | 20d | 25dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-7.47%авг. 2023 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| ZVOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -56.78% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.10% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -18.90% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -0.17% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.69% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.14% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZVOL
Добавьте Volatility Premium Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVOL