Сравнение ZVOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ZVOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и SPY
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ZVOL vs. SPY — Ранг доходности на риск
ZVOL
SPY
Сравнение ZVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.96 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.49 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.53 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.27 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.96 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и SPY
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и SPY
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -55.19% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -12.05% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -5.53% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -9.09% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 2.54% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и SPY
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.35% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.50% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 19.06% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.06% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.92% | +11.97% |