PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		18.72%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%1.20%31.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ZTO

1 день
-1.47%
1 месяц
3.51%
С начала года
18.72%
6 месяцев
29.57%
1 год
29.55%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTO Express (Cayman) Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с INSWZTO с SPYZTO с JDZTO с UPSZTO с ZWS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ZTO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.31

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.68

Корреляция

Корреляция между ZTO и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и VOO

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		2.62%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZTO и VOO

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-33.99%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.98%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.81%

-24.52%

-25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.13%

-5.55%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-3.72%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

2.55%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и VOO

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

5.34%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

9.47%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.34%

18.11%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.87%

16.82%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

17.99%

+20.42%