PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTO с GVH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с GVH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH).

Доходность

Сравнение доходности ZTO и GVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTO и GVH

2026 (YTD)202520242023
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		20.49%10.69%-3.76%-11.52%
GVH
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares		54.86%-98.93%-57.47%-38.95%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$48.84B

GVH:

$23.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$12.21B

GVH:

$2.78M

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$11.82B

GVH:

$1.95M

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у GVH с доходностью 54.86%.

ZTO

1 день
3.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
20.49%
6 месяцев
31.09%
1 год
31.42%
3 года*
-1.17%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
—

GVH

1 день
46.71%
1 месяц
87.39%
С начала года
54.86%
6 месяцев
-51.42%
1 год
-98.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTO Express (Cayman) Inc.

Globavend Holdings Limited Ordinary Shares

Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с BTGZTO с INSWZTO с SPYZTO с VOOZTO с JDZTO с UPSZTO с ZWS

Доходность на риск

ZTO vs. GVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GVH
Ранг доходности на риск GVH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTO c GVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOGVHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.55

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-1.34

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.99

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

-1.14

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTO vs. GVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GVH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и GVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOGVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.55

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.61

+0.77

Корреляция

Корреляция между ZTO и GVH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и GVH

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как GVH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		2.58%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%
GVH
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTO и GVH

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки GVH в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и GVH.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTOGVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-99.83%

+42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-99.75%

+83.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-99.57%

+72.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-74.54%

+49.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

86.54%

-80.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и GVH

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 11.53%, в то время как у Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH) волатильность равна 51.98%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTOGVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

51.98%

-40.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

115.94%

-98.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

180.16%

-148.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.89%

148.17%

-109.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

148.17%

-109.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и GVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.31B
5.42M
(ZTO) Общая выручка
(GVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию