Сравнение ZTO с JD
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZTO returned -4.33%/yr vs -14.95%/yr for JD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 6.13%.
ZTO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам ZTO и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 10.11% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between ZTO and JD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between ZTO and JD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTO:
$18.07B
JD:
$42.13B
ZTO:
$11.28
JD:
$9.38
ZTO:
2.01
JD:
3.14
ZTO:
0.11
JD:
0.15
ZTO:
0.36
JD:
0.03
ZTO:
0.29
JD:
0.20
ZTO:
$51.23B
JD:
$1.32T
ZTO:
$12.75B
JD:
$126.44B
ZTO:
$11.93B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. JD — Ранг доходности на риск
ZTO
JD
Сравнение ZTO c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.20 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.41 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.19 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и JD
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -79.12% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -29.78% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.55% | -48.10% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -75.63% | +26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -68.59% | +35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.11% | -37.56% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 14.79% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и JD
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 5.81%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 12.38% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 22.57% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 32.39% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 53.77% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 47.83% | -9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и JD
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности JD в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.05% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и JD
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZTO and JD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (12.38%) compared to ZTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs JD's -79.12%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTO и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор