PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTO с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с INSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ZTO returned -4.33%/yr vs 44.87%/yr for INSW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTO и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 65.57%.

ZTO

1 день
0.22%
1 месяц
-9.37%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.39%
1 год
36.61%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTO и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		10.11%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%1.20%31.32%
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between ZTO and INSW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTO:

$18.07B

INSW:

$3.88B

EPS

ZTO:

$11.28

INSW:

$11.01

Коэффициент P/E

ZTO:

2.01

INSW:

7.08

Коэффициент PEG

ZTO:

0.11

INSW:

1.12

Коэффициент P/S

ZTO:

0.36

INSW:

5.72

Коэффициент P/B

ZTO:

0.29

INSW:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$51.23B

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$12.75B

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$11.93B

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTO Express (Cayman) Inc.

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с SPYZTO с VOOZTO с JDZTO с ZWSZTO с UPS
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

ZTO vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTO c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.49

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.22

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

7.91

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

23.47

-16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTO vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.49

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.10

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.61

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ZTO и INSW

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-57.49%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-16.16%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.55%

-50.40%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-50.40%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.35%

-14.90%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-20.91%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

5.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и INSW

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 5.81%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.74%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

27.72%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

36.61%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

41.01%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.14%

45.21%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и INSW

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности INSW в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.05%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.28B
15.96M
(ZTO) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZTO and INSW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to ZTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTO и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор