PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTO с ZWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с ZWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, ZTO returned -4.33%/yr vs 33.54%/yr for ZWS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTO и ZWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у ZWS с доходностью 2.49%.

ZTO

1 день
0.22%
1 месяц
-9.37%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.39%
1 год
36.61%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—

ZWS

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.33%
3 года*
26.20%
5 лет*
33.54%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTO и ZWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		10.11%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%1.20%31.32%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		2.49%25.81%28.08%40.63%-41.48%299.70%22.26%42.14%-11.80%32.82%

Correlation

The correlation between ZTO and ZWS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTO:

$18.07B

ZWS:

$8.05B

EPS

ZTO:

$11.28

ZWS:

$1.25

Коэффициент P/E

ZTO:

2.01

ZWS:

37.82

Коэффициент PEG

ZTO:

0.11

ZWS:

2.32

Коэффициент P/S

ZTO:

0.36

ZWS:

4.64

Коэффициент P/B

ZTO:

0.29

ZWS:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$51.23B

ZWS:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$12.75B

ZWS:

$760.20M

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$11.93B

ZWS:

$369.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTO Express (Cayman) Inc.

Zurn Water Solutions Corporation

Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с INSWZTO с SPYZTO с VOOZTO с JDZTO с UPS
Часто сравнивают с ZWS:
ZWS с BTUZWS с T.TOZWS с SPYZWS с AWIZWS с PGRZWS с LNNZWS с MWA

Доходность на риск

ZTO vs. ZWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZWS
Ранг доходности на риск ZWS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTO c ZWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOZWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.07

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.00

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.85

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

5.61

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTO vs. ZWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ZWS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и ZWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOZWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ZTO и ZWS

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки ZWS в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и ZWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOZWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-52.43%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-17.02%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.55%

-30.18%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-47.25%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.35%

-9.96%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-16.14%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

5.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и ZWS

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 5.81%, в то время как у Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOZWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.43%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

21.55%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

29.36%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

62.37%

-23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.14%

51.66%

-13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и ZWS

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ZWS в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.05%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.89%0.82%0.88%0.99%0.95%92.93%0.81%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и ZWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.28B
433.00M
(ZTO) Общая выручка
(ZWS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTO и ZWS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZTO Express (Cayman) Inc. и Zurn Water Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
24.4%
47.5%
Активы портфеля
ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

ZWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

ZWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

ZWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

ZTO and ZWS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZWS has higher volatility (8.43%) compared to ZTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs ZWS's -52.43%.

ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTO и ZWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор