Сравнение ZTO с BTG
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while BTG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ZTO returned -4.33%/yr vs 2.15%/yr for BTG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 1.28%.
ZTO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- —
BTG
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам ZTO и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 10.11% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
BTG B2Gold Corp. | 1.28% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
Correlation
The correlation between ZTO and BTG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ZTO:
$18.07B
BTG:
$6.83B
ZTO:
$11.28
BTG:
$0.36
ZTO:
2.01
BTG:
12.77
ZTO:
0.11
BTG:
0.01
ZTO:
0.36
BTG:
1.88
ZTO:
0.29
BTG:
1.85
ZTO:
$51.23B
BTG:
$3.67B
ZTO:
$12.75B
BTG:
$1.89B
ZTO:
$11.93B
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. BTG — Ранг доходности на риск
ZTO
BTG
Сравнение ZTO c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 1.63 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.54 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и BTG
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -85.97% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -36.63% | +22.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.55% | -36.86% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -48.92% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -26.45% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.11% | -38.36% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 17.89% | -12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и BTG
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 5.81%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 17.83% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 43.24% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 54.41% | -28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 44.57% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 48.19% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и BTG
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности BTG в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.76% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.05% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и BTG
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZTO and BTG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (17.83%) compared to ZTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs BTG's -85.97%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTO и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор